Le leggi della fisica funzionano nel forex? - pagina 14
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(Fantastico. Dammi la tua carta di credito. Perché i musicisti locali non sanno che c'è disarmonia nel mondo.
la mia carta di credito è un conto bancario))) quando ho ragione, i soldi entrano, quando ho torto... non lo fa).
Il grafico, secondo le mie osservazioni, non viene ridisegnato, ma aggiunto.
Oh, giusto.
Ho testato questo indicatore - filtro HP, è mostruosamente sovraccarico.
Oh, sì.
Ho testato questo indicatore - filtro HP, è un redraw orribile
Testare va bene, ma capirlo è più difficile.
Oh, giusto.
Ho testato questo indicatore - il filtro HP, è un redraw orribile.
Я
Non ti sto indicando la direzione della comprensione.
Я
Una personalità così forte da essere una bomba.
Я
Non ti sto indirizzando verso la comprensione.
Я
Una personalità così forte che sono una bomba.
Capisco, James Bond e Karabas-Barabba in uno).
Quando si cercano modelli nei movimenti dei prezzi, le analogie con vari fenomeni fisici non sono rare. E con diversi gradi di successo, diverse leggi della fisica, della matematica, della geometria, ecc. vengono adattate e applicate nel trading.
Lasciatemi dire a questo proposito.
Le leggi della fisica funzionano nel mondo fisico, per il quale sono state scoperte. L'econometria, che si basa su metodi e modelli statistici, è usata per studiare e descrivere il mercato. Così, la fisica, nel migliore dei casi, può fornire solo l'apparato o il modello già sviluppato per la descrizione di qualche fenomeno economico, se quest'ultimo è descritto dalle stesse analisi che sono incluse in tale modello, e il ruolo della fisica nella ricerca economica è quindi limitato.
Lo studio di qualsiasi oggetto ai fini del suo uso pratico si basa sulla raccolta di informazioni su di esso. E solo dopo che la raccolta di informazioni è stata elaborata in modo completo per rivelare i modelli e identificarli in modo affidabile, viene effettuata la modellazione.
Nel caso del mercato o, per essere più precisi, per creare un sistema di trading realmente funzionante, è necessario effettuare varie ricerche statistiche con lo scopo di determinare le sue regolarità che possono essere di importanza pratica per il trading, in quanto è opportuno e statisticamente corretto studiare solo quei fenomeni che possiedono proprietà di ripetibilità. Per esempio, è possibile studiare le caratteristiche statistiche degli effetti degli shock dei prezzi.
Lasciatemi dire a questo proposito.
Le leggi della fisica funzionano nel mondo fisico, per il quale sono state scoperte. L'econometria, che si basa su metodi e modelli statistici, è usata per studiare e descrivere il mercato. Così, la fisica, nel migliore dei casi, può fornire solo l'apparato o il modello già sviluppato per la descrizione di qualche fenomeno economico, se quest'ultimo è descritto dalla stessa analitica, che è stabilita in tale modello, e il ruolo della fisica nella ricerca economica è quindi limitato.
Lo studio di qualsiasi oggetto ai fini del suo uso pratico si basa sulla raccolta di informazioni su di esso. E solo dopo che l'informazione è stata raccolta, viene elaborata in modo completo per rivelare i modelli e identificarli in modo affidabile.
Nel caso del mercato o, per essere più precisi, per creare un sistema di trading realmente funzionante, è necessario effettuare varie ricerche statistiche con lo scopo di determinare le sue regolarità che possono essere di importanza pratica per il trading, in quanto è opportuno e statisticamente corretto studiare solo quei fenomeni che possiedono proprietà di ripetibilità. Per esempio, è possibile studiare le caratteristiche statistiche delle conseguenze dei salti di prezzo.
Su volumi non superiori all'1-2% della volatilità momentanea, cioè fino a 10 lotti. Con volumi più grandi dovrete studiare come il vostro volume ha influenzato il sistema.
Su un volume non superiore all'1-2% della volatilità momentanea, cioè fino a 10 lotti. Con volumi più grandi dovrete studiare come il vostro volume ha influenzato il sistema.
Lasciatemi dire a questo proposito.
Le leggi della fisica funzionano nel mondo fisico, per il quale sono state scoperte. L'econometria, che si basa su metodi e modelli statistici, è usata per studiare e descrivere il mercato. Così, la fisica, nel migliore dei casi, può fornire solo l'apparato o il modello già sviluppato per la descrizione di qualche fenomeno economico, se quest'ultimo è descritto dalla stessa analitica, che è stabilita in tale modello, e il ruolo della fisica nella ricerca economica è quindi limitato.
Lo studio di qualsiasi oggetto ai fini del suo uso pratico si basa sulla raccolta di informazioni su di esso. E solo dopo che l'informazione è stata raccolta, viene elaborata in modo completo per rivelare i modelli e identificarli in modo affidabile.
Nel caso del mercato o, per essere più precisi, per creare un sistema di trading realmente funzionante, è necessario effettuare varie ricerche statistiche con lo scopo di determinare le sue regolarità che possono essere di importanza pratica per il trading, in quanto è opportuno e statisticamente corretto studiare solo quei fenomeni che possiedono proprietà di ripetibilità. Per esempio, si potrebbero studiare le caratteristiche statistiche degli effetti degli shock dei prezzi.
In generale sono d'accordo. Non sto cercando di applicare le leggi della fisica al mercato, sto cercando di tracciare un'analogia per una migliore comprensione delle idee espresse da altri partecipanti al forum. Non discuto nemmeno di econometria, ma l'econometria è una scienza in gran parte fatta di teorie che spesso non sono supportate da un numero sufficiente di prove pratiche. Al meglio della mia comprensione, cerco di prendere da esso le cose che potrebbero essere applicate nella pratica. Dopo tutto, ciò che è presentato in questo thread non è l'insieme completo dei problemi, la cui soluzione mi permetterà di costruire un sistema di trading praticabile con parametri desiderabili. In econometria, lo stesso compito può essere risolto in diversi modi (metodi) e non sempre quello più complesso è il più efficace. Alcuni commerciano con SMA, altri con LWMA, altri ancora con indicatori astrusi, e non possiamo dire in anticipo chi mostrerà il risultato più efficace. I modelli econometrici si sostituiscono a vicenda, ma nessuno di essi garantisce il successo. Anche se, naturalmente, ho ottenuto molte idee preziose da esso, e penso che ne otterrò altre - qualcosa che può essere applicato nella pratica.
Per quanto riguarda la raccolta di informazioni e la ricerca di statistiche, non capisco bene il suo punto. Tutte le statistiche sono basate su medie, approssimativamente MA. Questo è esattamente ciò di cui stiamo discutendo qui. Per quanto riguarda la scorrettezza della ricerca di processi non ricorrenti, fondamentalmente non sono d'accordo. il tasso di variazione dei prezzi è un processo ricorrente? Vale la pena di indagare?
In generale sono d'accordo. Non sto cercando di applicare le leggi della fisica al mercato, sto cercando di tracciare un'analogia, per una migliore comprensione dei pensieri espressi da altri partecipanti al forum. Nemmeno io discuto di econometria, ma l'econometria è in gran parte una scienza fatta di teorie, spesso non supportate da un numero sufficiente di prove pratiche. Al meglio della mia comprensione, cerco di prendere da esso le cose che potrebbero essere applicate nella pratica. Dopo tutto, ciò che è presentato in questo thread non è l'insieme completo dei problemi, la cui soluzione mi permetterà di costruire un sistema di trading praticabile con parametri desiderabili. In econometria, lo stesso compito può essere risolto in diversi modi (metodi) e non sempre quello più complesso è il più efficace. Alcuni commerciano con SMA, altri con LWMA, altri ancora con indicatori astrusi, e non possiamo dire in anticipo chi mostrerà il risultato più efficace. I modelli econometrici si sostituiscono a vicenda, ma nessuno di essi garantisce il successo. Anche se, naturalmente, ho ottenuto molte idee preziose da esso, e penso che ne otterrò altre - qualcosa che posso applicare nella pratica.
Per quanto riguarda la raccolta di informazioni e la ricerca di dati statistici, non capisco bene il suo punto. (1) Tutte le statistiche sono basate su medie, più o meno il MA. Questo è esattamente ciò di cui stiamo discutendo qui. (2) E sulla questione della scorrettezza di studiare processi non ripetitivi, sono fondamentalmente in disaccordo. il tasso di variazione dei prezzi è un processo ripetibile? Vale la pena di indagare?
(1) C'è molto di più delle medie nelle statistiche.
(2) Si possono studiare solo cose ripetibili statisticamente. Per esempio, prendiamo un insieme, scegliamo lo spazio di alcuni suoi parametri ed effettuiamo la clusterizzazione di questo insieme nello spazio di tali parametri. In alcuni punti di tale spazio ci saranno cluster di punti - stati dell'insieme e solo alla presenza in tali cluster di un gran numero di punti (cioè all'importanza delle statistiche) è possibile parlare della correttezza della clusterizzazione. Ed è in questo senso (un po' vago) che in statistica si parla di ricorrenza dei fenomeni.