Matstat Econometria Matan - pagina 15
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Il mondo e il mercato sono sfaccettati. Ma il modo in cui si guarda è il modo in cui si esce. Dividi per trend/float ed è a 0,5.
Perché non dovrebbe apparire se la dipendenza è introdotta in SB).
Solo attraverso coppie di opzioni (se adatte e abbastanza economiche)
Le fluttuazioni di volatilità sono destinate ad avere un impatto, perché in realtà Hearst è contato su un intervallo di scala finito
Bene, qui è dalla categoria di "ognuno impazzisce a modo suo") considero per mezzo di zigzag la dipendenza della sua lunghezza dal suo parametro - non è difficile calcolare il livello di significatività della differenza da SB. In un certo senso, è un intermediario tra la teoria e la pratica)
Probabilmente, AK cambia la finestra di analisi a causa dell'assottigliamento (implicitamente, inosservato da AK), sposta i punti di campionamento, formando un TF più alto, quindi vede alcuni cambiamenti in Hirst.
Cambiare la scala della scala temporale non cambia nulla. Hearst è un grado in funzione del prezzo rispetto al tempo. Nella funzione y=sqrt(t), la sostituzione di una variabile della forma t=kT non cambia il grado (Hurst) in una funzione di potenza.
Cambiare la scala della scala temporale non cambia nulla. Hearst è un grado in funzione del prezzo rispetto al tempo. Nella funzione y=sqrt(t) la sostituzione di una variabile della forma t=kT non cambia il grado (Hurst) in una funzione di potenza.
Ci sono (e sono parecchi) sistemi/metodi di trading grafico chenon si preoccupano di quale occhio è su quale, cioè Hearst o H-oolatility. La divisione del grafico in trend / flat non è un dato e una caratteristica di qualsiasi serie, ma solo una visione molto ristretta del grafico e del commercio, possiamo certamente farlo in quel modo (ma poi è un vicolo cieco), o possiamo prendere un'altra visione. Quindi, possiamo derivare metodi completamente diversi, che non possono essere attribuiti né ai metodi di tendenza, né ai metodi piatti. Il mondo e il mercato sono multiformi. Ma il modo in cui lo si guarda è il risultato finale. Lo dividono in trend/flop e con 0,5 si arriva a un punto morto, si arriva a un punto morto con Hirst: "Quello che si guadagna con il sistema flat si perde con quello trend e viceversa". C'è una bella vignetta sull'argomento - ma sono troppo pigro e non ho tempo per cercare il link. (Aprite le vostre menti, compagni commercianti:)))
Qui discutiamo la teoria dei sistemi di trading che utilizzano le proprietà fondamentali delle serie temporali. Naturalmente ci sono un sacco di TS che non si preoccupano di Hearst: pattern, timing, panieri, arbitraggio, overdrawn, volatilità buy/sell, ecc. ecc.
Forse stiamo parlando di cose diverse. Prendiamo ad esempio un'onda sinusoidale. Se la finestra è molto più grande del periodo è reversibile, se è molto più piccola del periodo è tendenziale.
Vi state prendendo in giro da soli. L'Hirst (vicino allo zero) di una sinusoide non cambia se si assottiglia il conteggio.
L'Hirst è il grado della funzione di potenza Prezzo=Funzione(Tempo). In media, ovviamente. Se avete SB, non importa quanto assottigliate le zecche, non vi allontanerete da 0,5.
C'è una relazione tra zecche adiacenti. Ma non c'è modo di assottigliare le zecche in modo che questo rapporto vada almeno a minuti.
Una e la stessa onda sinusoidale, è possibile scambiare simultaneamente entrambi i sistemi (o) trending e (o) flat con profitto. Come desiderato. Hearst non cambia :))))
Beh, se sei intelligente, non essere meschino: qualsiasi (con un piccolo numero di vincoli) funzione periodica ...