Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 176
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Il mag superiore è 442420, il secondo e il terzo sono 642422, quello inferiore è impostato manualmente (ho fatto la media del prezzo di entrata).
e non ho chiuso quella inferiore.
Forse una specie di robot copre tutto senza tracciare il magik, cioè non filtra...
Ecco. Ora è chiaro. Questo non è un bug, è una caratteristica.
Il 642422 è ZpnFlatRTS su GBPCAD, cioè l'entrata avviene con pause su picchi a zig zag con trailing inverso.
Quando il prezzo "colpisce" il livello diverse volte, si ottengono diversi bordi dello zigzag. Se la differenza di picchi è molto piccola, la consideriamo come uno stesso livello e piazziamo un solo ordine pendente. Se la differenza tra i picchi è maggiore dell'1% del range giornaliero, li consideriamo come livelli diversi e piazziamo un ordine pendente su ognuno di essi. Di conseguenza, possiamo aprire quasi simultaneamente due (o anche più) ordini pendenti con valori vicini alle entrate nel mercato. Si chiuderanno allo stesso tempo secondo i trailing stop. Se ci fossero dei TP-SL fissi, sarebbero chiusi in tempi diversi.
Durante le entrate di ordini pendenti - il sistema controlla ogni timeframe di lavoro se è stata fatta un'entrata, e se ci sono già troppe entrate - cancella gli ordini pendenti, stando vicino al prezzo. In TS 642422, un tale controllo è fatto ad una singola voce. Di conseguenza, sono possibili diverse (anche tre) entrate con ordini di chiusura entro 15 minuti. Durante l'ottimizzazione, vengono controllate le varianti di un massimo di tre ordini aperti. Cioè, ci possono essere situazioni (non su questo magik, per il TS che lavora su H4 e permette fino a tre ordini normalmente aperti) in cui tre ordini a distanze diverse si aprono in tempi diversi e sono possibili due o tre (o forse anche quattro) ordini a distanza ravvicinata tra loro e contempi di apertura vicini.
Il robot segue sempre il magik. E funziona solo con il suo. Intendiamoci, la Lega ha più di cento maghi che lavorano su un conto alla volta.
Per quanto riguarda la vostra decisione comune di passare a 24 dietro + 3 in avanti.
IMHO, prima di fare un cambiamento così importante, è una buona idea fare un po' di modellazione preliminare. Per esempio, così:
1. Seleziona i magiks per 4 TS (meglio, ovviamente, provare più TS per l'affidabilità del risultato). Criterio di selezione: i TC devono essere stati ottimizzati circa 3 mesi fa e sono ancora in funzione. La divisione non ha importanza, è ancora meglio prendere da diverse divisioni. Ma dato che vedo solo i rapporti di lega, dai rapporti suggerirei 143750, 643650, 643952, 640450
2. I risultati del trading di questi TS su demo dalla data di ottimizzazione ad oggi li prendiamo come valori di controllo.
3. Ora iniziate la loro ottimizzazione con il metodo suggerito (24 + 3) a partire dalla data della loro ottimizzazione effettiva. Lo spiego con l'esempio di 143750:
Deve essere ottimizzato nelle seguenti date: retro-ottimizzazione dal 13.01.2017 al 13.01.2019; avanti-ottimizzazione dal 14.01.2019 al 13.04.2019
4. Dopo che l'intera procedura di ottimizzazione è stata completata (compresi il pareggio e il benchmark SL), fai una singola esecuzione dei valori dei parametri di input selezionati sul periodo dal momento dell'ottimizzazione a oggi (per l'esempio 143750, queste sarebbero le date dal 13.04.2019 a oggi) e confronta il risultato con il valore del benchmark.
Sarebbe interessante vedere un tale confronto.
È da molto tempo che penso che il periodo di anticipo dovrebbe essere ridotto. Un anno di avanti è troppo. Dopo tutto, l'obiettivo è davvero quello di catturare i TC che sono relativamente stabili e MAI falliti. Se il periodo di avanzamento è troppo lungo - c'è un'alta probabilità che il TC si rompa approssimativamente alla fine di esso, o quasi immediatamente dopo la sua fine. Quindi, io stesso ho pensato a questo cambiamento per molto tempo.
Non è ragionevole prendere anche meno di tre mesi in avanti, almeno perché il mio algoritmo di stima della qualità considera tra le altre cose il coefficiente mensile di Sharp, e sarebbe bello avere almeno una certa variabilità in questo parametro.
Per quanto riguarda il periodo posteriore, ho espresso il mio punto di vista sopra. Un anno o due ha senso. Più a lungo di così è irragionevole, secondo me. Meno - è possibile, a condizione che il numero di transazioni sia almeno 50. Ma, tenere traccia di questo numero minimo - troppo intenso, e se improvvisamente si scopre che sono pochi? È più ragionevole prendere subito "con riserva".
A proposito di modellismo - chi lo farà? Posso stendere gli esperti del tester con parametri "all'aperto".
Ecco. Ora è tutto chiaro. Non è un bug, è una caratteristica.
Magik 642422 è ZpnFlatRTS su GBPCAD, cioè l'entrata è fatta da pause su picchi a zig zag con trailing inverso.
Quando il prezzo "colpisce" un livello diverse volte, è allora che si ottengono diversi bordi a zig zag. Se la differenza di picchi è molto piccola, la consideriamo come uno stesso livello e piazziamo un solo ordine pendente. Se la differenza tra i picchi è maggiore dell'1% del range giornaliero, li consideriamo come livelli diversi e piazziamo un ordine pendente su ognuno di essi. Di conseguenza, possiamo aprire quasi simultaneamente due (o anche più) ordini pendenti con valori di chiusura degli ingressi. Chiuderanno allo stesso tempo secondo i trailing stop. Se ci fossero dei TP-SL fissi, chiuderebbero ad orari leggermente diversi.
Quando si entra con ordini pendenti, il sistema controlla ad ogni timeframe di lavoro se è stata fatta un'entrata, e se ci sono troppe entrate, cancella gli ordini pendenti che si trovano vicino al prezzo. In TS 642422, un tale controllo è fatto ad una singola voce. Di conseguenza, sono possibili diverse (anche tre) entrate con ordini di chiusura entro 15 minuti. Durante l'ottimizzazione, vengono controllate le varianti di un massimo di tre ordini aperti. Cioè, ci possono essere situazioni (non su questo magik, per il TS che lavora su H4 e permette fino a tre ordini normalmente aperti) in cui tre ordini a distanze diverse si aprono in tempi diversi e sono possibili due o tre (o forse anche quattro) ordini a distanza ravvicinata tra loro e con tempi di apertura vicini.
Il robot segue sempre il magik. E funziona solo con il suo. Intendiamoci, la Lega ha più di cento maghi che lavorano su un conto alla volta.
Supponiamo. Ma comunque..., non ti disturberebbe molto controllare come è andato il trade 642422 su di te 28.06; 03.07; 04.07 - queste sono le date in cui ho avuto posizioni doppie (#1671) e abbiamo finito con risultati di trading molto divergenti.
(In uno dei due casi la differenza nel prezzo di apertura è di 12 pip a cinque cifre).
Supponiamo. Ma comunque..., non ti sconvolgerebbe controllare come è andato il trade 642422 con te 28.06; 03.07; 04.07 - queste sono le date in cui ho avuto posizioni doppie (#1671) e ci ritroviamo con risultati di trading molto divergenti.
Non vedo il motivo di essere così sottile.
Sto allegando il file Excel con il rapporto sugli scambi di questo mago
Se vuoi maggiori dettagli, posso darti la password di investimento per il conto della Lega.
(In uno dei casi gemelli, la differenza di prezzo di apertura è di 12 punti a cinque cifre).
Quindi è chiaramente più dell'1% della gamma giornaliera. C'erano due ordini in sospeso. Entrambi hanno aperto.
Georgiy Merts:
Ecco. Ora è tutto chiaro. Non è un bug, è una caratteristica.
Magik 642422 è ZpnFlatRTS su GBPCAD, cioè l'entrata è fatta da pause su picchi a zig zag con trailing inverso.
Quando il prezzo "colpisce" il livello diverse volte, si ottengono diversi bordi dello zigzag. Se la differenza di picchi è molto piccola, la consideriamo come uno stesso livello e piazziamo un solo ordine pendente. Se la differenza tra i picchi è più grande dell'1% del range giornaliero, li consideriamo come livelli diversi e piazziamo un ordine pendente a ciascuno di essi. Di conseguenza, possiamo aprire quasi simultaneamente due (o anche più) ordini pendenti con valori di chiusura degli ingressi. Chiuderanno allo stesso tempo secondo i trailing stop. Se avessimo fissato TP-SL, chiuderebbero ad orari leggermente diversi.
Quando si entra su ordini pendenti, il sistema traccia su ogni timeframe di lavoro se è stata fatta un'entrata o meno, e se ci sono troppe entrate, cancella gli ordini pendenti che si trovano vicino al prezzo. In TS 642422, un tale controllo è fatto ad una singola voce. Di conseguenza, sono possibili diverse (anche tre) entrate con ordini di chiusura entro 15 minuti. Durante l'ottimizzazione, vengono controllate le varianti di un massimo di tre ordini aperti. Cioè, ci possono essere situazioni (non su questo magik, per il TS che lavora su H4 e che permette fino a tre ordini normalmente aperti) in cui tre ordini a distanze diverse si aprono in tempi diversi e sono possibili due o tre (o forse anche quattro) ordini a distanza ravvicinata tra loro e con tempi di apertura vicini.
Il robot segue sempre il magik. E funziona solo con il suo. Intendiamoci, la Lega ha più di cento maghi che lavorano su un conto alla volta.
Come sei intelligente! Georgy! Sei così immerso nei dettagli... Qui infatti - LIGA è tutto il tuo BAMBINO - i suoi segnali dovrebbero essere scambiati per denaro... IMHO.
Come sei intelligente! George! Così nelle sottigliezze... Qui infatti - LIGA è tutto il tuo BAMBINO - i suoi segnali dovrebbero essere scambiati per denaro... IMHO.
La prima cosa da fare è formare una procedura di selezione di TC per il mondo reale. E con questo, è un intoppo. Lo faccio in modo più intuitivo...
A proposito di modellare - chi lo farà? Posso postare dei tester con i parametri "là fuori".
Speravo che lo facessi! Beh, quanto vale per te fare un backtracking di 4 TC in più?
Come ricorderete, ho già provato a fare l'ottimizzazione (12 ore su back+forward) ma purtroppo senza successo.
Speravo quasi che fossi tu! Bene, cosa vale per te ripagare i 4 TC extra?
Come ricorderete, ho già provato ad ottimizzare (12 ore su back+forward) ma purtroppo senza successo.
Non dimenticare che la mia ottimizzazione è automatizzata. Tutto è fatto da script. Io "aiuto" solo selezionando i migliori passaggi. Lasciate che i TC che suggerite siano ottimizzati - nessun problema. Ma qualsiasi esperimento con le sostituzioni - devo guardare appositamente dove e cosa cambiare, aggiustare... Qual è il punto? Il risultato, secondo me, sarà quasi lo stesso.
Quindi, è possibile iniziare i maghi per la riottimizzazione. Scrivere quali, e a quali condizioni. Lo farò.Non dimenticare che la mia ottimizzazione è automatizzata. Tutto è fatto da script. Io "aiuto" solo scegliendo i passaggi migliori. Lasciate che i TC che suggerite siano ottimizzati - nessun problema. Ma qualsiasi esperimento con sostituzioni - devo guardare appositamente dove e cosa cambiare, aggiustare... Qual è il punto? Il risultato, secondo me, sarà quasi lo stesso.
Quindi - l'esecuzione di magiks per la sovra-ottimizzazione è possibile. Scrivete quali e a quali condizioni. Lo farò.Grande! Scriverò lunedì, dopo il rapporto settimanale, quando sarà chiaro chi è sopravvissuto questa settimana.