Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 71
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
1. Capisco. da quanto ho capito, avete tutto caricato lì e i fondi finali sono in deficit.
2. non è così, il tempo di ottimizzazione è di 2 anni. il tempo di funzionamento del TS è fino a 5 mesi. Poi non è mezzo anno demo test, poi - già scambiato, tutti i test sono finiti.
"E c'è un test semestrale sulla demo - poi abbiamo già il tempo di funzionamento del TS fino a sette mesi - che è notevolmente più lungo". - No, bisogna ricalibrare i parametri per mantenere il mercato aggiornato. È meglio averli adattivi, come dal valore di APR...
Р. Pardo non è un guru da solo, ma sulla base di altre fonti, e anche delle discussioni sul forum mcl4 tale approccio è stato preso in considerazione:
devi decidere i valori dei migliori parametri del modello se stai ottimizzando i parametri usando un algoritmo genetico.
Qui ho preso il modello migliore perché è un'enumerazione completa dei valori dei parametri.
Per esempio, Ottimizzazione - 4 anni. 0,5 anni di test in avanti. 0,5 anni di 4 è il 12,5%.
Poi, quando l'ALGORITMO specifico seleziona i parametri per il miglior "modello", la fine dell'analisi in avanti di un certo numero di ottimizzazioni, dopo la prossima ottimizzazione (estrema), per esempio, come hai, per 2 anni, non è un test in avanti in un trimestre, ma già il commercio, sia sul reale o demo, se le differenze in tali sistemi come si ha poco su quale conto per il commercio.
3. devi decidere ... :-) (avere pensieri - scriverò il mio IMHO, un po' più tardi...)
Mi piace l'idea di Georgie, ma c'è un lato negativo: il tempo
plz, decifrare...
si prega di decifrare...
Mi sembra che al limite si debba arrivare a questo:
C'è un insieme di algoritmi e c'è un insieme di stati di mercato (modelli di comportamento).
E il sistema, analizzando lo stato del mercato, deve impostare l'algoritmo ottimale per questo stato.
In realtà, dobbiamo costruire un sistema esperto (o addestrare una rete) che lo faccia.
Forse il primo passo che ci avvicinerà all'obiettivo è la formalizzazione degli stati di mercato.
Forse il primo passo per avvicinarsi all'obiettivo è formalizzare gli stati di mercato.
Puoi farlo?
Un conto demo non è più necessario per un "controllo aggiuntivo del TS" (anche se questo gioca un ruolo). (anche se ha un ruolo). Lo scopo principale di un conto demo è il "TS pool", l'esistenza permanente di sistemi che mostrano una buona storia di trading.
Per quanto riguarda il "tempo di funzionamento sul 20% reale del test" - questa è un'arma a doppio taglio, perché significa che dopo i due anni di test il tempo di funzionamento del TS è fino a cinque mesi, e se il test di due anni ha anche un test di sei mesi sulla demo - abbiamo già tempo di funzionamento del TS fino a sette mesi - che è molto più lungo.
Davvero avere un conto demo - non cambia nulla, beh, non avrò un conto demo, andrò direttamente al reale - ma la domanda rimane la stessa, che cosa del cento Top Division TS da mettere?
Forse questo articolo ti sarà utile:
https://www.mql5.com/ru/articles/143
Sono stato corrotto:
Cosa succede se uniamo tutte e dieci le strategie in un EA, forniamo ad ogni strategia la possibilità di trading "virtuale", e nel trading reale periodicamente (per esempio, all'inizio di ogni nuova barra) determiniamo la migliore strategia e facciamo trading reale secondo i suoi segnali?
----------
Se non avete strategie redditizie nel vostro sistema adattivo, non saranno efficaci. Usare strategie redditizie.
Li collegherete dopo averli ottimizzati dal vostro conto demo.
----------
"La forza dei sistemi adattivi è che il mercato stesso ti dirà quale strategia di trading usare e quando.
Permette di astrarre dalla logica delle strategie: se una strategia è efficace, non importa come o perché funziona. L'approccio adattivo usa un solo criterio per il successo di una strategia: la sua efficacia".
-------------
Questo è divertente :-)
Qualcosa su cui riflettere
Nel contenitore m_all_strategies potete mettere migliaia di varianti di strategie proposte, potete anche aggiungere tutte le strategie conosciute con diversi parametri
------------------------------------
Per riassumere, tutto avviene come si fa di solito, basta accendere questo TS adattivo con qualche automatismo di serie A, e l'uscita è una grana
Quando spegnerlo e ricaricarlo per il prossimo dipende interamente da te...:-)
1. Capisco. da quanto ho capito, avete tutto caricato lì e i fondi finali sono in deficit.
2. non è così, il tempo di ottimizzazione è di 2 anni. il tempo di funzionamento del TS è fino a 5 mesi. Poi non è mezzo anno demo test, poi - già scambiato, tutti i test sono finiti.
"E c'è un test semestrale sulla demo - poi abbiamo già il tempo di funzionamento del TS fino a sette mesi - che è notevolmente più lungo". - No, bisogna ricalibrare i parametri per mantenere il mercato aggiornato. È meglio averli adattivi, come dal valore di APR...
Р. Pardo non è un guru da solo, ma sulla base di altre fonti, e anche delle discussioni sul forum mcl4 tale approccio è stato preso in considerazione:
devi decidere i valori dei migliori parametri del modello se stai ottimizzando i parametri usando un algoritmo genetico.
Qui ho preso il modello migliore perché è un'enumerazione completa dei valori dei parametri.
Per esempio, Ottimizzazione - 4 anni. 0,5 anni di test in avanti. 0,5 anni di 4 è il 12,5%.
Poi, con un ALGORITMO specifico di selezione dei parametri per il miglior "modello", dopo aver finito l'analisi in avanti di un certo numero di ottimizzazioni, dopo la prossima ottimizzazione (estrema), come hai, per esempio, per 2 anni, non c'è un test in avanti in un trimestre, ma c'è già il trading, sia sul conto reale o demo, se c'è poca differenza su tali sistemi come hai tu, su quale conto fare trading.
Tutto a posto. Il conto demo è solo un " tester di strategia allungato". Il suo compito è esattamente la selezione dei migliori TS, "creare un pool di TS", come ho detto più volte.
Per quanto riguarda il "miglior algoritmo di selezione del modello" - questo è il compito principale che sto cercando di risolvere ora, trovare alcuni modi per selezionare modelli stabili adatti al mondo reale.
Ho la sensazione che la paura della delusione sia presente nel sistema.
Cosa c'entra la "paura della delusione"?
Di nuovo, state pensando che i TS che lavorano sulla demo sono sistemi che metterò sul reale, ma non osate.
Questo non è vero. I sistemi di trading demo sono "spazio di scelta", non c'è una "lunga transizione". Un conto demo è un "pool di sistemi di trading" continuo e abbastanza autosufficiente.
Non ho paura della delusione, ma della mancanza di una metodologia chiara. Non ho una "paura" ma la mancanza di una metodologia chiara.
Mi sembra che al limite si debba arrivare a questo:
C'è un insieme di algoritmi e c'è un insieme di stati di mercato (modelli di comportamento).
E il sistema, analizzando lo stato del mercato, deve impostare l'algoritmo ottimale per questo stato.
In realtà, dobbiamo costruire un Expert Advisor (o formare una rete) che lo faccia.
Forse il primo passo, che ci avvicinerà all'obiettivo, è quello di formalizzare gli stati di mercato.
Esattamente così. E il primo passo è stato fatto.
Ho 24 TS che formalizzano chiaramente le condizioni di mercato.
Ora il compito è proprio questo "sistema esperto" che selezionerà i più stabili.
"Resiliente" è la parola chiave. La storia mostra che alcuni sistemi, nonostante il debugging e i test, vanno in discesa quasi immediatamente, e arrivano rapidamente a un "colpo di controllo e a una sovraottimizzazione". E alcuni sono abbastanza 'in gamba'. Ma il problema è che non solo i TP "che tengono", ma i TP che dovrebbero rimanere stabili per un certo tempo devono essere offerti per il trading reale. Ed è questo che è così triste.
Cosa c'entra la "paura della delusione"?
Di nuovo, state pensando che i TS che lavorano sulla demo sono sistemi che metterò sul reale, ma non osate.
Questo non è vero. Il conto demo è uno "spazio di scelta", non c'è una "lunga transizione". Un conto demo è un "pool di TS" permanente e abbastanza autosufficiente.
E i sistemi di trading non sono limitati dalla "paura", ma dalla mancanza di una metodologia chiara. Ora è in fase di formazione.