Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Avete provato a pescare su una distanza calcolata come una certa percentuale del massimo profitto raggiunto? Ultimamente sto usando solo questo tipo di traino, ed è virtuale. L'ottimizzazione ha mostrato che il miglior risultato in un tale strascico è al 38% (numero di Fibonacci). La rete a strascico funziona come un anti-pull. In una rete a strascico con una trappola, la distanza diminuisce, mentre in questa rete aumenta. Quello che con l'aumento dei profitti permette di sopportare rollback più grandi. Insieme a questa pesca a strascico, l'uso di TP è auspicabile.
Beh, in realtà si scopre che non è una rete a strascico, ma solo una leggera modifica dello SL fisso. Ho il sospetto che tale rete a strascico produrrà circa gli stessi risultati del mio caso - sistemi con TP-SL fisso e spostamento verso il Breakeven.
TP e SL - ce l'ho in tutti i sistemi. Se il TP non è stipulato dal significato del sistema (rollover o trall SL), allora è impostato in modo da non essere mai colpito sulla storia. Cioè, se il profitto capita di essere più grande che sulla storia, il TP lo toglierebbe. E SL è lo stesso, se per la logica del sistema SL non è impostato - è impostato come "protettivo", in un posto tale, dove nella storia non è mai stato toccato.
E manteniamo il nome di battesimo...
Gira in controtendenza:
Grafico:
Grafico (solo la top ten):
Qui, tra le inversioni in controtendenza, ci sono dei TS molto più stabili che funzionano da molto tempo. E la maggior parte ha anche un indice di qualità commerciale molto alto.
Beh, si scopre che non è in realtà una rete a strascico, ma solo un leggero cambiamento di SL fisso. Ho il sospetto che una tale rete a strascico produrrebbe circa gli stessi risultati dei miei sistemi con TP-SL fisso e un trasferimento a Breakeven.
TA - Ho TA in tutti i sistemi. Se TP non è specificato nel sistema (rollover o trailing SL), allora è impostato in modo da non essere mai rilevato sulla storia. Cioè, se il profitto capita di essere più grande che sulla storia, il TP lo toglierebbe.
E siamo realistici...
Mi sono appena reso conto che ho descritto la mia pesca a strascico in modo errato. La pesca a strascico viene attivata quando il profitto scende al 38% del profitto massimo raggiunto. E la distanza è del 62%.
Entrate contro il trend con trailing inverso (trailing TP):
Grafico:
Grafico:
Beh, viene già ri-ottimizzato su base giornaliera per tre o cinque TC - quelli che hanno mostrato un comportamento inaccettabile.
Ma poi cosa? Di nuovo - prima dobbiamo metterlo su, guarda come funzionerà sul conto demo! E - TC entra in una delle tre divisioni ... Il rapporto sui migliori - lo pubblico.
Ri-ottimizzare tutto senza aspettare i cattivi risultati - così almeno ci sarà la possibilità di stare al passo con i cambiamenti del mercato.
E qual è il senso del conto demo in generale - aspettare l'inizio dell'affondamento?
Dobbiamo simulare la situazione senza il conto demo, poiché le strategie non vivono a lungo, dobbiamo dar loro l'opportunità di dimostrarsi prima di morire di fame.
Ri-ottimizzare tutto senza aspettare i cattivi risultati - almeno in questo modo ci sarà la possibilità di stare al passo con i cambiamenti del mercato.
E qual è lo scopo di avere un conto demo - per aspettare che fallisca?
È necessario simulare la situazione senza un conto demo, poiché le strategie non vivono a lungo, bisogna dar loro la possibilità di dimostrarsi prima che ristagnino.
Di solito la gente obietta a questo - "avete sovraottimizzato il sistema, ed è proprio lo stesso - e ha iniziato a crescere".
Il problema qui, mi sembra, è che abbiamo troppe opzioni. Il che significa che dobbiamo in qualche modo fissare rigorosamente il punto in cui un'opzione è considerata impraticabile. Se ti ricordi, nella mia Lega, il TS è dichiarato non valido, se supera i parametri inaccettabili - o per il drawdown totale, o per la coda di SL continui, o per il tempo di attesa al massimo.
Certamente, è possibile non aspettare questi momenti - ma, di nuovo, allora dobbiamo decidere - quando il sistema non ha ancora bisogno di sovraottimizzazione, e quando invece ne ha già bisogno? È chiaro che se il TC è redditizio - allora non c'è bisogno di ottimizzarlo. E viceversa, se il sistema perde bruscamente denaro - deve essere ri-ottimizzato. Ok. Ma cosa succede se, diciamo, guadagna lentamente? Devi decidere su questo indicatore in qualche modo!
Lo scopo di un conto demo non è quello di "aspettarsi una perdita", come ho già detto più di una volta, ma di "mettere in comune il TS". Ora non devo pensare - oh, quale sistema provare su un conto in centesimi... forse prima su una demo ?... e se non funziona? Ho un certo numero di sistemi che funzionano sulla demo - quindi sceglierò il mio TS per cent e reale. La mia domanda sta cambiando notevolmente. Non scelgo più tra tutti i sistemi possibili, ma solo tra quelli che funzionano sulla demo.
Ingressi di tendenza con trailing inverso (trailing TP).
Tabella:
Classifica Top 10:
Un'obiezione comune a questo è "avete sovraottimizzato il sistema ed è solo lo stesso vecchio sistema - ed è salito".
Il problema qui, mi sembra, è che abbiamo troppe opzioni. Il che significa che dobbiamo in qualche modo fissare rigorosamente il punto in cui un'opzione è considerata impraticabile. Se ti ricordi, nella mia Lega, il TS è dichiarato non valido, se supera i parametri inaccettabili - o per il drawdown totale, o per la coda di SL continui, o per il tempo di attesa al massimo.
Naturalmente, non si può aspettare questi momenti - ma poi di nuovo, dobbiamo decidere - quando il sistema non ha ancora bisogno di overoptimize, e quando lo fa già? È chiaro che se il TC è redditizio - allora non c'è bisogno di ottimizzarlo. E viceversa, se il sistema perde bruscamente denaro - deve essere ri-ottimizzato. Ok. Ma cosa succede se, diciamo, guadagna lentamente? Beh, dobbiamo determinare in qualche modo questo stesso indice!
Il senso di un conto demo non è in "attesa di precipitare", come ho detto più volte, ma in un "pool di TS funzionante". Ora non devo pensare - oh, quale sistema provare su un conto in centesimi... forse prima su una demo ?... e se non funziona? Ho un certo numero di sistemi che funzionano sulla demo - quindi sceglierò il mio TS per cent e reale. La mia domanda sta cambiando notevolmente. Non scelgo più tra tutti i sistemi possibili, ma solo tra quelli che funzionano sulla demo.
Se prendiamo il tempo come fattore di decadimento per qualsiasi ST, perché non dovrebbe essere una costante? E ragionando sul tema del "funziona per ora e il drawdown è accettabile" si sbagliano poi, perché mentre aspettiamo il fallimento di TS, avremmo già potuto usare i parametri migliori per esso, perché avremmo considerato la nuova storia (se non si vuole prendere più del passato, allora è saggio almeno prendere più del presente). Infatti, i TS sono costanti, e solo le impostazioni per loro cambiano - perché cambiano - smettono di descrivere il mercato perché quest'ultimo cambia - il mercato sta cambiando tutto il tempo, ma il tasso di cambiamento è diverso. I modelli generali (se del caso) non possono essere determinati in questo modo, quindi sarebbe logico cercare di catturare la tendenza e adattarsi ad essa, senza aspettare il fatto di forti cambiamenti di mercato / cambiamenti nella tendenza, a causa dei quali il TS ottimizzato smette di funzionare.
Se hai un criterio di selezione del TS nell'ottimizzazione, e lo è, allora che senso ha controllarlo sul demo - è casuale e non sai cosa succede dopo, perché i modelli generali in un paio di indicatori sono irreali da trovare...
Entrate in controtendenza con trailing diretto.
Grafico:
Grafico:
Se prendiamo il tempo come fattore di decadimento di qualsiasi ST, allora perché non dovrebbe essere una costante?
...
Se hai un criterio di selezione del TS nell'ottimizzazione, e ce n'è uno, allora che senso ha controllarlo in demo - è casuale e non sai cosa succederà dopo, perché è irreale trovare modelli generali con un paio di indicatori...
Per quanto riguarda la prima, sono d'accordo che anche la variante "reoptimize every N days" ha il diritto di esistere...
E sulla demo - non sono d'accordo. Tuttavia, trovo più affidabile quando prendo un TS che è ottimizzato e che ha mostrato profitti sulla demo per un po', piuttosto che uno che è solo ottimizzato e non so come funzionerà ulteriormente.