MetaTrader non riflette la realtà! Come posso combattere questo? - pagina 19
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In generale, la domanda più pressante per me è come valutare le prestazioni future del TS.......
Non è possibile rispondere a questa domanda con precisione.... Possiamo supporre che il TS funzionerà in futuro.... L'unica cosa che ci resta da fare è monitorare le sue prestazioni secondo vari criteri.... Di nuovo, il parametro chiave è il massimo drawdown... Perché?
È l'unico parametro che non cambia ad ogni nuovo scambio... Se è cambiato, allora c'è un motivo per pensare a cosa fare dopo...
Io formulerei la domanda in modo diverso: dopo l'ottimizzazione quali sono le varianti più praticabili?
In generale, per me la domanda più pressante è come valutare le prestazioni del TS in futuro....... Non c'è nessun problema con i TS, l'unico problema è come capire come questo TS funzionerà in futuro....))))
È necessario che durante l'ottimizzazione di ogni parametro il grafico di ottimizzazione cambi dolcemente da valore a valore. Deve essere chiaro che il sistema sta lavorando, mentre l'ottimizzazione non è la regolazione, ma, come segue dal nome di questo processo, la selezione di parametri ottimali per un sistema già funzionante. In altre parole, se il mercato cambia, il sistema non inizierà a perdere su questi parametri, ma semplicemente porterà un profitto non ottimale.
Cioè tutto quello che devi fare è scrivere un sistema che sia redditizio, e attraverso l'ottimizzazione scegliere i parametri ottimali per ogni strumento di trading. E, naturalmente, meno sono questi parametri, meglio è.
Dovrebbe essere possibile ottimizzare ogni parametro in modo che il grafico di ottimizzazione cambi dolcemente da un valore all'altro. Dovrebbe essere chiaro che il sistema sta lavorando, mentre l'ottimizzazione non sta regolando, ma, come dice il nome, selezionando i parametri ottimali per un sistema già funzionante. Cioè se il mercato cambia, il sistema non inizia a perdere su questi parametri, ma semplicemente porta un profitto non ottimale per se stesso.
Cioè, tutto quello che devi fare è scrivere un sistema che sia redditizio, e attraverso l'ottimizzazione selezionare i parametri ottimali per ogni strumento di trading. E naturalmente, meno sono questi parametri, meglio è.
Sono d'accordo. Una prova pratica di ciò è un'ampia zona ottimale e la sua relativa stabilità per tutte le parti della storia.
Non è sufficiente mezzo anno di TC? Su un timeframe orario sono circa 3168 barre.
Probabilmente non si tratta di tempo. Per me, il parametro più importante, in base al quale possiamo giudicare con più o meno sicurezza la qualità dei nostri giudizi sul TS, è il numero di affari nell'area di prova (o OOS). Raramente vi si presta attenzione, ma è molto importante, perché la statistica domina nel trading.
Più basso è il numero di scambi, più alto dovrebbe essere il fattore di profitto per essere più sicuri nel concludere che il sistema funzionerà in futuro. Se un grafico più lungo con un numero di scambi dell'ordine di un migliaio mostrerà una redditività di 1,65, sembra essere già un'offerta seria. Sto facendo delle ricerche in questo campo e presto pubblicherò un articolo sull'argomento. Circa il 70% è scritto.
P.S. Leonid, sto seguendo da vicino il tuo conto PAMM. Tutto sta andando alla grande per te.
Dovrebbe essere possibile ottimizzare ogni parametro in modo che il grafico di ottimizzazione cambi dolcemente da un valore all'altro. Dovrebbe essere chiaro che il sistema sta lavorando, mentre l'ottimizzazione non sta regolando, ma, come dice il nome, selezionando i parametri ottimali per un sistema già funzionante. Cioè se il mercato cambia, il sistema non inizia a perdere su questi parametri, ma semplicemente porta un profitto non ottimale.
In altre parole, tutto ciò che serve è scrivere un sistema che sia redditizio e, ottimizzandolo, trovare i migliori parametri per ogni strumento di trading. E naturalmente meno sono questi parametri, meglio è.
Con un cambiamento significativo in qualsiasi parametro macroeconomico (come i tassi di interesse), il sistema "senza alcun indizio" può andare in malora, naturalmente, se ha sfruttato indirettamente i legami con qualsiasi parametro macroeconomico.
Non sto discutendo, sto integrando.
Probabilmente non si tratta di tempo. Per me, il parametro più importante in base al quale si può giudicare un TS con più o meno sicurezza è il numero di trade nell'area di test (o OOS). Raramente vi si presta attenzione, ma è molto importante perché la statistica domina nel trading.
Più basso è il numero di scambi, più alto dovrebbe essere il fattore di profitto per concludere che il sistema funzionerà in futuro. Se un grafico più lungo con un numero di scambi dell'ordine di un migliaio mostrerà una redditività di 1,65, sembra essere già un'offerta seria. Sto facendo delle ricerche in questo campo e presto pubblicherò un articolo sull'argomento. Circa il 70% è scritto.
Quando lavoro con il mio sistema non uso affatto l'OOS. Baso la mia stima dei risultati dell'ottimizzazione esattamente sul numero di accordi. Centinaia e migliaia di scambi non intersecanti nel tempo, il profitto che supera il drawdown massimo di un ordine o due. Il MO o fattore di profitto non è un parametro molto importante nel caso di una statistica solida. Quindi i valori 1,5 e meno sono abbastanza soddisfacenti. La cosa principale è un ragionevole vantaggio statistico. L'ottimizzazione può essere eseguita anche aumentando/diminuendo lo spread.
Ma ancora una volta, dobbiamo capire perché il sistema funziona. E cosa è necessario per non farlo funzionare. Cioè ha senso forzare il sistema a "piegarsi" variando le condizioni di scambio.
Mi sembra: se vedi il risultato sul grafico del cambiamento di equilibrio a mille scambi per alcuni mesi come un dritto verso l'alto, allora hai bisogno di scavare per le ragioni. Forse, siete stati abbastanza fortunati da imbattervi in un sistema così grande del vostro periodo. Poi analizzare e rianalizzare le ragioni per cui è successo. E l'analisi non dovrebbe ridursi al fatto che c'è stata una tendenza globale o qualche piatto, ma l'analisi dovrebbe essere presentata nella valutazione certa di quel periodo, espressa in numeri.
Quindi è ideale quando il sistema viene attivato quando questi indicatori sono coerenti con la sua robustezza, piuttosto che quando ha mostrato una buona performance nelle ultime settimane-mesi.
Se c'è un cambiamento significativo in qualsiasi parametro macroeconomico (ad esempio il tasso di interesse), il sistema può "senza un accenno" andare in malora, naturalmente se ha sfruttato indirettamente il legame con qualsiasi parametro macroeconomico.
>> Non sto discutendo, sto aggiungendo.
Non posso generalizzare a tutti i sistemi. Vi darò un esempio del mio sistema. Il mio sistema non si preoccupa dei trend di flusso, li spengo solo quando ci sono novità. Ma ecco cosa ho osservato:
Nel 2008 il sistema cambiava i suoi parametri ottimali il 4° giorno di ogni mese per metà anno. Non sono riuscito a scoprire perché era il 4° giorno, era una coincidenza o no.
Dopo una forte notizia, il sistema drenava due settimane (sull'anno) (fino al 4° giorno più vicino). Non ho potuto accertare le ragioni. Ma ho scoperto cosa corrisponde a loro. Pertanto, il sistema riconosce tali periodi. Ma il periodo non si è ripetuto.
Dopo una certa data, il sistema inizia a lavorare su una dozzina di simboli di trading, migliorando i suoi indicatori di mese in mese. Non so a cosa corrisponda questa data.
Il sistema ha iniziato a perdere costantemente su uno strumento di trading solo una volta, prima che il profitto medio fosse zero per una settimana, il che non corrispondeva in alcun modo alle statistiche. Dopo l'arresto, il sistema ha iniziato a perdere sul tester.
Il sistema non funziona su così tanti strumenti di trading e le ragioni sono note.
indicatori stupidi in un mercato anormale danno falsi segnali per scaricare
la cosa di cui vado fiero è la proprietà dei miei indicatori (lavorando su barre) che dopo un gap entrano da soli... come si è visto la settimana scorsa, due giorni di assenza di segnale alla fine di venerdì
Penso che sia un bene che io abbia abbastanza intelligenza per creare un tale sistema, ma che dire delle persone che usano semplici indicatori che non lavorano sulla storia dei tick?
Probabilmente non è una questione di tempo. Per me, il parametro più importante in base al quale possiamo giudicare con più o meno sicurezza la qualità dei nostri giudizi sul TS è il numero di trade nell'area di test (o OOS). Raramente vi si presta attenzione, ma è molto importante, perché la statistica domina nel trading.
Più basso è il numero di scambi, più alto dovrebbe essere il fattore di profitto per essere più sicuri nel concludere che il sistema funzionerà in futuro. Se un grafico più lungo con un numero di scambi dell'ordine di un migliaio mostrerà una redditività di 1,65, sembra essere già un'offerta seria. Sto facendo delle ricerche in questo campo e presto pubblicherò un articolo sull'argomento. Circa il 70% è scritto.
P.S. Leonid, sto seguendo da vicino il tuo conto PAMM. Tutto sta andando alla grande per te.
Alexey, non si tratta del PAMM. Il punto è capire che la ST non è eterna - tutto finisce ad un certo punto. E c'è un problema - più facciamo test, più guardiamo e analizziamo il funzionamento di TS su demo-reale, più velocemente diventa obsoleto per il commercio reale, quindi quando lo mettiamo in commercio non durerà a lungo. Ecco perché vorrei prendere decisioni corrette molto più velocemente che dopo 300 trade su REAL, perché in pratica dopo 300 trade su dati, che TS non ha visto, di solito finisce tutto..... Non ho visto un TS che funzioni per più di mezzo anno su barre intraday (da un'ora o meno). Il forex è un mercato molto volatile )))))
P.S. E l'articolo sarebbe interessante da leggere....
Dovrebbe essere possibile ottimizzare ogni parametro in modo che il grafico di ottimizzazione cambi dolcemente da un valore all'altro. Dovrebbe essere chiaro che il sistema sta lavorando, mentre l'ottimizzazione non sta regolando, ma, come il nome di questo processo implica, selezionando i parametri ottimali per un sistema già funzionante. Cioè se il mercato cambia, il sistema non inizia a perdere su questi parametri, ma semplicemente porta un profitto non ottimale per se stesso.
Cioè, tutto quello che devi fare è scrivere un sistema che sia redditizio, e attraverso l'ottimizzazione selezionare i parametri ottimali per ogni strumento di trading. E, naturalmente, meno sono questi parametri, meglio è.
Tutto questo è chiaro, ma è a livello di sentimenti. Mi piacerebbe avere qualche cifra, qualche matematica per formalizzare questi sentimenti in qualche modo.....)))))