Calcolo delle differenze, esempi. - pagina 2
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
1. Sì. Questo filtro ha 400 anni di storia solo scritta: Cartesio, Newton, Pascal, Taylor, Lagrange.
2. I coefficienti sono calcolati. Sembra che nel secondo anno abbiamo conosciuto i metodi di Lagrange e Taylor. Sembra che ci siano molte varianti per il calcolo dei coefficienti.
3. L'ho disegnato oggi. :)))))
Ben fatto, omonimo) Ma per me è sempre importante conoscere l'obiettivo finale, c'è?
Grande, omonimo) Ma per me è sempre importante sapere l'obiettivo finale, ce n'è uno?
:)))
Naturalmente. Ma non voglio annunciarlo, molto probabilmente cambierà "nel corso del gioco". :)))
Penso che arriveremo agli esperti e all'ottimizzazione.
Quando si aumenta il campione a N=100, l'equazione di 4° grado dà una forte dispersione del prezzo stimato:
Ho guardato i suoi studi, sono interessanti.
Purtroppo non sono sicuro di essere abbastanza immerso nel tuo argomento per rispondere. :-(
Propongo di raccogliere indicatori ed esperti sul calcolo delle differenze in questo thread, nel codice open source.
Se ci sarà interesse, alla fine costruiremo o disegneremo qualcosa di utile. :)
Ho riscritto l'indicatore in una variante più chiara come esempio:
È una forma di regressione, proprio comequella di Yosuf.
La regressione è un ritorno al passato, mentre si dovrebbe andare avanti, verso il futuro!
Avete provato a progredire invece di regredire?
È tutta una forma di regressione, proprio comeYosuf.
La regressione è un ritorno al passato, mentre voi dovete andare avanti nel futuro!
Avete provato la progressione piuttosto che la regressione?
Direi che l'interpolazione è un"tracciante" come diceNikolai Semko (Nikolay7ko), e non una regressione.
E intendi la progressione come estrapolazione secondo leggi rigide (polinomio di 2° grado basato sul"tracciante"), o qualcos'altro?
Direi che nell'interpolazione è"tracciante" come diceNikolai Semko (Nikolay7ko), e non la regressione in assoluto.
Chiamate la progressione un'estrapolazione secondo leggi rigorose (il polinomio di 2° grado basato sul"tracciante" è dato), o qualcos'altro?
Non conosco una cosa del genere.
Interpolazione ed estrapolazione = è tutta una regressione.
Cercate di creare il futuro da soli, senza guardarvi indietro.
Non lo so.
Interpolazione ed estrapolazione = è tutta una regressione.
Provate a creare voi stessi il futuro senza guardare al passato.
:)))))
Pensavo fossimo d'accordo, niente filosofia.
P/S. C'è un codice allegato, dov'è la regressione?
Direi che nell'interpolazione è"tracciante" come diceNikolai Semko (Nikolay7ko), e non la regressione in assoluto.
E intendi la progressione come estrapolazione secondo leggi rigide (il polinomio di 2° grado basato sul"tracciante"), o qualcos'altro?
Non ricordo di averlo detto. Ho dettocosì e così.
Non ricordo di averlo detto. Ho dettocosì e così.
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategia
Analisi spettrale
Nikolai Semko, 2017.11.05 04:28
È possibile trasformare qualsiasi indicatore ridisegnabile in uno non disegnabile. Basta formare la sua traccia tracciante. Ma allora il quadro sarà completamente diverso. L'unico problema potrebbe essere quello di creare un algoritmo di modellazione del tracciante veloce. Personalmente, sono riuscito a farlo con la decomposizione polinomiale. Ho provato a formare il tracciante usando la decomposizione di Fourier (solo una decomposizione spettrale), ma l'algoritmo del tracciante era molto lento e il tracciante stesso era molto "nervoso" a causa delle peculiarità del metodo di approssimazione di Fourier. E quindi difficilmente degno di attenzione. Il tracciatore polimiale, d'altra parte, dà risultati fantastici e si sovrappone a tutte le medie mobili esistenti il più possibile.
Per illustrare ciò che è stato detto ho fatto una GIF animata:
Non è quello che intendevo. Non ho detto che"nell'interpolazione si tratta di 'tracer trail', e non di regressioni".
Onestamente non capisco nemmeno il significato di quella frase.
Volevo dire che tutti i tipi di interpolazione (è più corretto dire approssimazione) sono ridisegnabili (e anche la tua versione è ridisegnabile). E solo il tracciato di queste funzioni di interpolazione non è ridisegnabile, che le mie parole supportate da gif di animazione. Consiglio di studiarli ancora una volta. In queste gif, la traccia di tracciamento è una linea bicolore blu-viola. Ma non è una funzione di interpolazione. Il colore blu significa che la funzione di interpolazione in quel punto è verso l'alto, e quella viola è verso il basso.
Se grado del polinomio = 0, questa traccia è solo una media mobile