L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2770
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La formalizzazione non è mai stata facile).
e poi ci sono i tassi di interesse e i problemi correlati, in particolare i tassi overnight. Dopo il rialzo dei tassi della Fed, anche l'Europa dovrà aumentare i tassi, ma c'è troppo denaro straniero (per l'Europa) che "pernotta" in Europa. Che tra 8 ore dormirà nel posto successivo. E tutti si prenderanno una fetta della torta (e il tasso di sconto è anche monetizzazione del PIL, cioè una parte significativa del PIL bloccato volerà via per niente).
tutto questo dovrebbe essere investito nel MO, NN in qualche modo in una volta sola, e non aspettarsi che esso si identifichi, si categorizzi e si formi da solo a partire dalla storia del bar/potenziale
Arriva una nuova candela, si aggiusta (si sposta la finestra) e si prevede nuovamente la candela successiva, ecc.
.
sistema di trading - 13 anni - durante i quali l'autore ha dimostrato a se stesso:
lanon stazionarietà della serie dei prezzi....
componente deterministica e rumore nel prezzo ha cercato di inserirlo nell'equazione di regressione (in EViews).
3 anni dopo sono giunto a una conclusione (presumibilmente inventando una bicicletta):
Abbiamo un modello di regressione primitivo. Si dimostra che all'interno del campione ha un fattore di profitto molto superiore a 10. Fuori dal campione, è poco più di 1 e questo è discutibile. Questo modello è costruito "correttamente". ci sono diverse indicazioni di "correttezza".
C'è un'idea nel modello utilizzato: isoliamo la componente deterministica e vi aggiungiamo del rumore.
Dopo 5 anni ho deciso di applicare un nuovo strumento hi-tech(le foreste casuali) per realizzare la stessa pseudo-predizione, che viene chiamata modello... tra l'altro le foreste sono algoritmi che richiedono molte risorse (in termini di RAM).
Per costruire la variabile target è stato utilizzato ZigZag con il parametro "distanza tra le inversioni" pari a 0,0035 dollari.
Dopo 8 anni è stato cambiato il linguaggio: "Creato un argomento sulla formulazione delle specifiche tecniche per la connessione di MT4/5 con R".
sebbene la libreria di interazione tra R e il terminale MetaTrader 4 sia disponibile in CodeBase: mt4R per il nuovo MQL4 . https://www.mql5.com/en/code/11112.
MA a parte classDist ed entropy non è riuscito a collegare nulla dalle nuove librerie...
e continua a parlare dei suoi strumenti, dei suoi pseudo "modelli" e a dire a tutti come vivere.... l'altro chiede a tutti di stare zitti, il terzo promuove il primo, raccontando storie dell'orrore sul secondo, sognando che il primo sia ancora più bello sullo sfondo del secondo per unirsi ad esso in un'unica comunità.... e gli altri se ne fregano...
Sono già 13 anni (cambiano solo le facce) - e non c'è nessuna bicicletta funzionante, solo favole - che"L'articolo sarà utile sia per i principianti che per i trader esperti "... e tutto su slogan, tutto su slogan... e non su logica e prove (non la loro mancanza di prove).
e si poteva semplicemente pensare prima (applicando Conoscenza+Esperienza) in modo da non dover passare attraverso strumenti (e segnali) per qualcosa che non funzionerà apriori... e non scrivere spazzatura per 13 anni - dandogli lo pseudo-titolo di "articoli"... anche il copy-writing contiene più verità di tali articoli e di tali pseudo-scambi di pseudo-esperienze di pseudo-colleghi e non-colleghi in pseudo-studio di qualsiasi cosa... e in sostanza
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marchio? Il motore del progresso? -- tutto quello che hanno potuto fare è stato smentire l'ipotesi che il loro giocattolo di trading sia più importante dei tassi di interesse sul mercato interbancario
Quando cerchiamo di creare sistemi di trading per i mercati finanziari, dobbiamo costantemente muoverci nel territorio dell'ignoto, passo dopo passo, acquisendo metro dopo metro una conoscenza ancora insufficiente.
Questa è una situazione comune e ci sono sempre state persone che sono state in grado di fare, o di provare a fare un altro passo, di sbagliare, di migliorare e di andare avanti di nuovo.
Ma ci sono sempre in giro persone estremamente intelligenti, con una formazione enciclopedica, che lanciano termini a destra e a manca.
MA
A turno si scopre che queste persone non solo non sono capaci di alcuna sintesi sulla base delle loro conoscenze, ma a loro volta non capiscono il significato delle parole che dicono.
Quando studiavo, nel mio gruppo c'erano 6 persone di questo tipo su 25. Tutti avevano un diploma rosso, un'istruzione di base e una laurea. Tutti avevano diplomi rossi, ma erano completamente impotenti nel senso di realizzare qualsiasi idea progettuale, anche primitiva.
Poi ho visto queste persone negli istituti di ricerca in cui ho lavorato.
Sono sciocchi intelligenti.
Nonostante il degrado degli ultimi 30 anni, queste persone sono sopravvissute e continuano ad analizzare gli altri invece di crearne di propri.
Questi sciocchi intelligenti sono più disperati dei non scienziati, è impossibile insegnare loro, sanno già tutto e con uno sguardo erudito guidano e guidano senza senso.
passo dopo passo, conquistando metro dopo metro di conoscenza... e con sguardo erudito, parlano e sparlano.
ed è questo il problema, ogni parola. proprio come una moneta lanciata - cade così - tutti sono sciocchi, e non si sa cosa fare con i metri((...). la qualità delle vostre conclusioni è evidente
Nota curiosa a favore della finestra di riqualificazione e balbuzie di Sanych
https://medium.com/towards-data-science/ai-in-industry-why-you-should-synchronize-features-in-time-series-f8a2e831f87