L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2264
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Io stesso non lo ricordo bene, ricordo che ha cambiato qualcosa, ma non così tanto... Ma questo è un quadro completamente diverso
perché la crescita esponenziale nella scala log appare come una crescita lineare )
perché la crescita esponenziale su scala logaritmica sembra lineare).
e dovrebbe avere un migliore effetto di generalizzazione, in teoria
Sull'approccio alla generazione stessa, una critica da parte mia )
Quando crei dei dati e passi attraverso i modelli alla ricerca di un modello che funzioni sui "nuovi dati", ti rendi conto che è un fitting? Capite che è un montaggio?
Poiché questi "nuovi dati" sono coinvolti nella scelta del modello, non sono"nuovi dati"... Non è molto evidente ma lo è!
al terzo controllo, sì.
Continuando il tema.... ha scavato il vecchio codice di quei tuoi GMM
trovato 4 buoni modelli che sono sul lato positivo di "come dati nuovi"
Il modello GMM è stato generato su un test di 500 punti su 15k punti
Ed eccoli qui, con dati veramente nuovi (terzo campione)
Ciò che è interessante, se invertiamo i segnali di apertura delle posizioni per gli ultimi due modelli (affondanti), iniziano a guadagnare molto bene con la commissione presa in considerazione
Sto lentamente continuando i miei esperimenti con l'addestramento di reti neurali con la funzione di fitness ....
Ho trovato questo modo di descrivere la funzione di fitness, invece di insegnare alla rete a massimizzare il profitto, ho cercato di insegnare alla rete a "massimizzare un bel grafico di reddito".
Che cos'è "il grafico dei profitti più bello"? Lo pongo come il coefficiente di correlazione della linea che aumenta linearmente e il grafico della redditività
Ho ottenuto questo bilancio sui dati della pista, commissione presa in considerazione
Il coefficiente di correlazione 0,9947626 è quasi 1)) anche sul grafico è visibile come un righello)
Ilblu mostra l'equilibrio su un campione di prova di 800 punti di 5 min Euro
E questo è come appare l'equilibrio su un campione di prova di 5k punti
bello )))
Sto lentamente continuando i miei esperimenti con l'addestramento di reti neurali con la funzione di fitness ....
Ho trovato questo modo di descrivere la funzione di fitness, invece di insegnare alla rete a massimizzare il profitto, ho cercato di insegnare alla rete a "massimizzare un bel grafico di reddito".
Che cos'è "il grafico dei profitti più bello"? Lo pongo come il coefficiente di correlazione della linea che aumenta linearmente e il grafico della redditività
Ho ottenuto questo bilancio sui dati della pista, commissione presa in considerazione
Il coefficiente di correlazione 0,9947626 è quasi 1)) anche sul grafico è visibile come un righello)
Ilblu mostra l'equilibrio su un campione di prova di 800 punti di 5 min Euro
E questo è come appare l'equilibrio su un campione di prova di 5k punti
fresco )))
ti aspettavi qualcos'altro? )
Beh, dovrebbe avere un effetto migliore sulla generalizzazione, in teoria.
non deve niente a nessuno.
ti aspettavi qualcosa di diverso? )
Io, al contrario, sono felice, la formazione per il massimo profitto, per esempio, è una lotteria sul test, e qui è almeno una piccola isola di stabilità.
800 punti su un grafico a 5 minuti non è troppo pocoIl contrario è più difficile. Con MO sulla logica. Quasi impossibile, si può solo approssimare
L'IO può essere rotto solo da un altro IO più forteLa griglia inversa è un argomento interessante.
Mettere il rumore sugli ingressi. Ottieni lo spettro all'uscita. Costruisci un filtro su di esso.
Poi si scoprirà che è possibile ottenere risultati simili con una combinazione di borse.
Poi arriveremo a usare un pacchetto di convoluzione casuale (non ricordo il suo nome).
E poi la fantasia finirà...
Oscurità. Oscurità. La fabbrica.
Sto lentamente continuando i miei esperimenti con l'addestramento di reti neurali con la funzione di fitness ....
Ho trovato questo modo di descrivere la funzione di fitness, invece di insegnare alla rete a massimizzare il profitto, ho cercato di insegnare alla rete a "massimizzare un bel grafico di reddito".
Che cos'è "il grafico dei profitti più bello"? Lo pongo come il coefficiente di correlazione della linea che aumenta linearmente e il grafico della redditività
Ho ottenuto questo bilancio sui dati della pista, commissione presa in considerazione
Il coefficiente di correlazione 0,9947626 è quasi 1)) anche sul grafico è visibile come un righello)
Ilblu mostra l'equilibrio su un campione di prova di 800 punti di 5 min Euro
E questo è come appare l'equilibrio su un campione di prova di 5k punti
divertente )))
Stessa cosa con il pair trading e cercando dei bei spreads ma su oos si allarga subito.
Continuando il tema.... ha scavato il vecchio codice di quei tuoi GMM
qui trovato 4 buoni modelli che sono sul lato più su "come nuovi dati"
Il modello GMM è stato generato su un test di 500 punti su 15k punti
Ed eccoli qui, con dati veramente nuovi (terzo campione)
Ciò che è interessante, se invertiamo i segnali di apertura delle posizioni per gli ultimi due modelli (drenanti), allora iniziano a guadagnare molto bene con la commissione presa in considerazione
lì lo schema finisce, non importa come lo insegni. Se non conoscete la differenza tra i due, potete usare altri esempi.