L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2910
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Leggendo della rinascita e di Simons che ha imparato il mercato. Citazione
Non è difficile vederlo nel trading reale.
per esempio, in questo momento si piscia sulla cotoletta intera e il prezzo si gira immediatamente contro l'ordine aperto e continua fino a quando non ci si accontenta.
Se vi accontentate, quello che resta è quello che resta.
Se non ti accontenti, perdi tutto.
Non c'è bisogno di pensare e inventare altro, è semplice come un uovo.
Quindi non si può individuare una regolarità sulla base della storia, si tratta di tentativi di sintesi che non portano assolutamente a nessun risultato.non è difficile da individuare quando si fa trading dal vivo.
per esempio, in questo momento si piscia sulla cotoletta intera e il prezzo si gira immediatamente contro l'ordine aperto e continua fino a quando non ci si accontenta.
Se vi accontentate, quello che resta è quello che resta.
Se non ti accontenti, perdi tutto.
Non c'è bisogno di pensare e inventare altro, è semplice come un uovo.
Quindi non si può individuare un modello sulla base della storia, si tratta di tentativi di sintesi che non portano ad alcun risultato.In realtà, non si tratta di questo, ma di processi nascosti di Markov e di come possono essere modellati in condizioni di dati insufficienti. E anche dell'algoritmo di Baum-Welsh)))))
I tagli qui sono chiaramente inutili.
Aiutatemi a trovare i suoi articoli.
In realtà non si tratta di questo, ma di processi nascosti di Markov e di come possono essere modellati in condizioni di dati insufficienti. E anche dell'algoritmo di Baum-Welsh)))))
I tagli sono chiaramente superflui in questo caso.
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Algoritmo di Baum-Welsh?
È su wikipedia.
In realtà non si tratta di questo, ma di processi nascosti di Markov e di come possono essere modellati in condizioni di dati insufficienti. E anche dell'algoritmo di Baum-Welsh)))))
I tagli sono chiaramente superflui in questo caso.
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Ho parlato di Modelli di Markov Nascosti di SMM ( hmm ) per molto tempo... L'ultima volta che ne ho parlato è stato quando un pazzo locale mi ha dimostrato che la misura della vicinanza è la probabilità ))
Ci sono un sacco di biblioteche su hmm, che senso ha parlare di...
l'algoritmo di Baum-Welsh?
alias wikipedia
Articoli di Simons del '67 e del '70 sull'argomento.
Ho parlato di Modelli di Markov Nascosti di SMM ( hmm ) per molto tempo ormai.... L'ultima volta che ne ho parlato è stato quando un pazzo locale mi ha dimostrato che la misura di prossimità è la probabilità ))
Ci sono un sacco di librerie su HMM, che senso ha parlare di...?
Perché ti piace così tanto e non ti dimentichi dell'occasione)))) ... ... ... l'un l'altro))))))))
Il discorso è che hanno trovato qualcosa che altri non hanno trovato, e forse si può leggere nei loro articoli.
Inoltre, non è un brutto libro. Non come Feynman, naturalmente, ma abbastanza facile da leggere.
Perché lo ami così tanto e non dimentichi l'occasione)))) ... ... ... l'un l'altro)))))
Il discorso è che hanno trovato qualcosa che altri non hanno trovato, e forse si può leggere nei loro articoli.
Inoltre, non è un brutto libro. Non come Feynman, naturalmente, ma abbastanza facile da leggere.
Sì, è chiaro, ma non fa male leggere gli articoli.
Articoli di Simons del '67 e del '70 sull'argomento.
Ahh, mi ricordo
Sì, ne ho trovato uno.
Si trova su internet in inglese e su siti stranieri, credo.
Probabilmente prima dovresti scaricare questo:
Il giornalista del WSJ e autore di un libro su Simons, "The Man Who Solved The Market" (L'uomo che ha risolto il mercato) Gregory Zuckerman afferma che il grande divario nei rendimenti può essere spiegato dalle differenze nella strategia dei fondi.Quindi trovare il titolo dell'articolo e cercarlo.