L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1478
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E ho avuto l'idea che se si insegna alla NS a indovinare i periodi "giusti" di ondeggiamento in modalità tempo reale per catturare le inversioni il più accuratamente possibile.
Il trucco è che le AM non devono essere selezionate affatto. Questo non porterà a nessun cambiamento nei risultati della strategia. In senso figurato, se si usa una scala di centimetri o una scala di pollici per misurare, il risultato non cambierà.
Il trucco è che le AM non devono essere selezionate affatto. Anche all'interno della stessa strategia, è possibile utilizzare le MA in una gamma di valori sufficientemente ampia, e non porterà a nessun cambiamento nei risultati della strategia. In senso figurato, se usate un righello di centimetri o un righello di pollici, il risultato non cambierà.
Non sono sicuro di cosa intendi, vuoi usare migliaia di misuratori con periodi diversi invece di due misuratori con periodi adattivi?
Non ho capito bene, stai suggerendo di usare migliaia di manichini con periodi diversi in una volta sola invece di trovarne uno invece di usare due manichini con periodi adattivi?
No, quello che sto dicendo è che non c'è bisogno di trovare nulla. La scelta del periodo MA ha poco a che fare con la strategia. Potete prendere periodi arbitrari in un intervallo abbastanza ampio per la strategia, e non influenzerà nulla. Cioè, se scegliete MA 12 e 16 o 10 e 14, non fa differenza per la strategia stessa, tutto rimarrà al suo posto, i parametri di entrata saranno diversi, ma è come misurare un righello di pollici o di centimetri - le cifre sono diverse, ma il risultato è equivalente.
Se volete usare una vasta gamma di frequenze, avete bisogno di diverse MA con periodo fisso, e queste copriranno l'intera gamma.
È lo stesso per gli altri indicatori.
No. Quello che sto dicendo è che non c'è bisogno di raccogliere nulla. La scelta del periodo MA ha poco effetto sulla strategia. La strategia può usare periodi arbitrari in una vasta gamma, e non influenzerà nulla. Cioè, se scegliete MA 12 e 16 o 10 e 14, non fa differenza per la strategia stessa, tutto rimarrà al suo posto, i parametri di entrata saranno diversi, ma è come misurare un righello di pollici o di centimetri - le cifre sono diverse, ma il risultato è equivalente.
Se volete usare una vasta gamma di frequenze, avete bisogno di diverse MA con periodo fisso, e queste copriranno l'intera gamma.
È lo stesso per gli altri indicatori.
Yura, credo che tu abbia preso troppo sul petto.
Quello che dici è vero solo per un processo casuale autosimile come il moto browniano. Non ci sono davvero periodi o cicli.
Vi assicuro che nel mercato non lo è. Beh, è al 90% casuale, ma ci sono certi periodi (sessione, giorno, settimana, ecc.) e modelli.
Yura, credo che tu abbia preso troppo sul petto.
Quello che stai dicendo ora è vero solo per un processo casuale autosimile come il moto browniano. Non ci sono davvero periodi o cicli.
Vi assicuro che nel mercato non lo è. Beh, è al 90% casuale, ma ci sono anche alcuni periodi (sessione, giorno, settimana, ...) e modelli.
Significa solo che non capisci qualcosa)). Per esempio, non capite le serie ortogonali, le funzioni e le trasformazioni.
A proposito, non mi interessano i giorni e le settimane. Ho da 5 a 10 o più scambi al giorno, e tutti in direzioni diverse)).
L'essenza qui non riguarda i periodi. Di nuovo, un segnale è considerato un crossover e questi crossover dovrebbero essere abbinati agli estremi di prezzo cambiando il periodo di crossover.
Perché ho bisogno che sia un crossover? Non capisco.
Ecco un semplice esempio (non per imitazione). I MAE si stanno già tendendo l'un l'altro e presto si intersecheranno; non c'è via d'uscita - è il momento migliore per entrare. Cosa dobbiamo aspettare? Se si incrociano otterremo qualcosa. O meglio, ci andrà).
Uccidere, non capisco.
Dovresti bere meno.
Devi bere meno, devi bere di più.
Dovresti bere meno, dovresti bere di più. Ma tutti sono d'accordo che si dovrebbe bere meno.
Dovresti bere meno, dovresti bere di più. Ma tutti sono d'accordo che si dovrebbe bere.
:)) Lana. Sono tutte stronzate.
Quello che non è una sciocchezza è che si sbaglia. Il mercato ha una certa frequenza ciclica e la selezione della media (in senso figurato) è molto importante.