L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1480
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Scoprire quando un trend inizia/termina un flat è una sfida, poi devi passare dal trading d'impulso al trading inverso, e i parametri di smoothing influenzano solo la frequenza del trade.
Di che cazzo stai parlando... quando supererai questa stupida nozione di trend-flat? Non ce l'abbiamo, sono nozioni soggettive indescrivibili, ci sono solo cambiamenti nelle tendenze (inversioni), se le inversioni si verificano frequentemente, allora è come un "piatto", se rare, allora è come una "tendenza", ma il punto è nelle inversioni di mercato.
Quando sai dove sono le inversioni, non hai bisogno di sapere altro, sai dove aprire la posizione, dove chiuderla, dove mettere uno stop...
Conoscendo il "cambio di modalità tra trend e flat" non si sa nient'altro, perché nessuno può nemmeno descrivere cos'è un trend e cos'è un flat, è una stronzata totalmente soggettivaI miei esperimenti con l'impalcatura mostrano la stessa situazione.
Formazione per 6 mesi 2017, tes per ottobre/dicembre 2017 - sbagliare il test/avanti 42%. Se andiamo con il metodo valking forward, quando si passa al 2018 (Training per 6 mesi 2018, tes per Oct Dec 2018) l'errore è del 55% e uno scarico veloce.
Se si guarda il grafico annuale, il 2017 è stato un aumento globale con pullback fino a 40 giorni, sia sul vassoio che sul test. E nel 2018 c'è stata un po' più di crescita e l'inizio di un declino globale.
Quindi possiamo concludere che se il pullback di 2 mesi non si è fermato, è una nuova tendenza inversa. Les non se n'è reso conto e per un terzo della curva di apprendimento, mentre c'era ancora crescita - si è allenato per quella crescita, quindi ha perso al test.
Esatto, non funziona, non ci sono dati.
Di che cazzo stai parlando... quando supererai queste nozioni ritardate di trend - flat. Non esiste una cosa del genere, è una nozione soggettiva indescrivibile, c'è solo un cambiamento di tendenza (inversioni), se le inversioni si verificano frequentemente allora è come un "piatto", se rare allora è come una "tendenza", ma il punto è nelle inversioni di mercato.
Se sai dove si verificheranno le inversioni, sai dove aprire la posizione, dove chiuderla, dove mettere uno stop.
Conoscendo il "cambio di modalità tra trend e flat" non sai niente, perché nessuno può nemmeno descrivere cos'è un trend e cos'è un flat, è una stronzata completamente soggettivaLa tendenza è l'autocorrelazione positiva del primo ritracciamento lag in questo timeframe, il flat è negativo.
Esatto, non funziona, nessun dato.
Le svolte sono previste ancora peggio, la tendenza è l'autocorrelazione positiva dei ritorni del primo lag, sul dato TF, piatto è negativo.
Ma l'autocorrelazione dei ritorni è anche una definizione soggettiva di una tendenza, anche i TF sono soggettivi, non sono
Ma l'autocorrelazione dei ritorni è anche una definizione soggettiva di una tendenza, anche i TF sono soggettivi, non sono
Ci possono essere molte definizioni di un trend, ma l'essenza è nell'autocorrelazione, la relazione inversa tra incrementi adiacenti; quando l'autocorrelazione è positiva, i TP che seguono il trend funzionano e quelli inversi si fondono; quando è negativa, è vero il contrario. Un'altra questione è se ci sono regolarità nell'alternanza di autocorrelazione positiva/negativa, più stabili degli incrementi di prezzo obsoleti. E purtroppo non ce ne sono, almeno non più che con gli incrementi, se parliamo di "dati normali", cioè con società di intermediazione concrete, simboli concreti, a frequenze superiori al minuto.
Ci sono anche fattori indiretti oltre alle dipendenze, la dipendenza può essere allettante per il suo segno, ma è molto rumorosa, il che nega o addirittura riduce a zero tutta la "tentatività" della dipendenza.
Ci possono essere molte definizioni di tendenza, ma il punto è l'autocorrelazione, la relazione inversa tra incrementi adiacenti,
Capisco cosa vuoi dire, ma anche qui abbiamo a che fare con un periodo (TF) che non esiste, stai calcolando l'autocorrelazione a una lunghezza fissa
So cosa vuoi dire, ma anche qui c'è un periodo (TF) che non esiste, stai calcolando l'autocorrelazione a una lunghezza fissa.
Esattamente, abbiamo bisogno di prevedere l'autocorrelazione, o se volete il coefficiente di Hearst o simili, per una finestra nel futuro, per una serie con un dato periodo di quantizzazione (minuti, ore, ecc.), ma di nuovo, questo di solito non funziona.
Scusa, cosa intendi per "periodo (TF) che non esiste" non capisco esattamente. Posso supporre che tu voglia dire che se prendi l'ordine-log originale, poi quantizzi sulle candele, il valore del periodo è arbitrario, ma se è così sosterrei che abbiamo a che fare con diversi pattern su scale diverse, c'è una certa frattalità, ci può essere un trend su una scala, un flat su un'altra e una particolare strategia di solito funziona con un particolare pattern su una particolare scala, e variazioni su meno è considerato rumore.
Capisco quello che vuoi dire, ma anche qui c'è un legame con il periodo (TF), che non esiste, stai contando l'autocorrelazione su qualche sezione di lunghezza fissa.
Mi ricordo come nel thread di TP, un certo paesano con il nickname bas ha assicurato che il coefficiente di autocorrelazione è la chiave del mercato. Ma siccome lo faceva dopo aver mangiato molte patate (e io non sopporto le verdure a radice), vomitavo costantemente.
Scusa, cosa intendi per "un periodo (TF) che non esiste" non ho capito bene.
Ho appena continuato la nostra conversazione dalla pagina precedente nel contesto che solo i rimbalzi (extrema) sono univoci nella loro essenza, un rimbalzo o c'è o non c'è, mentre gli indicatori, comprese le funzioni di autocorrelazione, richiedono un "periodo"(una dimensione fissa di una finestra scorrevole) nei loro calcoli. Ma la dimensione ottimale di un "periodo", se esiste, varia di momento in momento.
Abbiamo bisogno o di cercare i periodi ottimali in ogni momento del tempo (e costruire alcune regole/sistema basato su questa piattaforma)
o tornare agli estremi che sono inequivocabili nella loro essenza
o stiamo lavorando con calcoli non oggettivi
Ha senso scavare nella direzione che ho menzionato qualche pagina fa, i primi esperimenti e risultati già interessanti...
Senti amico, pensi davvero che questi siano segnali fighi? Mi dispiace per te, non voglio deluderti ma i segnali fanno schifo. Ci sono un sacco di scambi impostati con uno scambio, o non capisco. ***
Senti amico, pensi davvero che questi siano segnali fighi? Mi dispiace per te, non voglio deluderti, ma i segnali fanno schifo. Ci sono un sacco di scambi impostati con uno scambio, o non capisco. ***
Scusa caro Michael, non pensavo che saresti venuto qui a vedere questa vergogna, sono davvero molto imbarazzato, beh ora che sei qui lascia che ti chieda come uno degli abitanti più esperti e rispettati del ramo dell'apprendimento automatico. Cosa sto sbagliando, in che direzione dovrei andare, per poter guadagnare quanto te e costruire gli stessi eccellenti sistemi di trading che fai tu?