L'essenza dell'ottimizzazione - pagina 2
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L'ottimizzazione risponde alla domanda: qualivalori (numerici) dei parametri hanno i migliori valori nel sito studiato?
Abbiamo fatto l'ottimizzazione, ottenuto i valori, e allora? Questi "migliori" valori dei parametri in una zona diversa da quella studiata daranno risultati diversi.... :)
Non sto ottimizzando affatto, perché lo trovo senza senso.
Controllo le mie strategie per l'adeguatezza del trading in un modo - cambio la direzione di apertura della posizione in quella opposta (per esempio da Comprare a Vendere). Se il MO della strategia rimane positivo, la implemento.
+1
Per quanto mi riguarda, penso che anche il MO possa essere eliminato come un rudimento, o meglio come un fattore che ha un effetto abbastanza remoto sui risultati di trading, con una media ponderata mirata. Abbiamo a che fare con il processo di Wiener(W), "martingala" e quindi possiamo controllare solo i rischi in modo condizionato.
La mia prescrizione - BUONA SODDISFAZIONE, martin morbido, e sarete felici. E le "previsioni" sono lasciate a tutti i tipi di hippy. Solo i malati di mente o i truffatori pensano che si possa "prevedere".
Qualcuno ha provato a correlare la robustezza dei parametri ottimizzati e i risultati dell'ottimizzazione con i numeri?
Quindi è possibile calcolare intervalli di confidenza per i parametri usando metodi noti, e poi controllare le prestazioni del sistema negli intervalli risultanti.
In che modo?
http://quantile.ru/03/03-SA.pdf
Dato che l'ottimizzazione e la valutazione sono fatte su dati diversi e
Ovviamente - stimare i parametri su una parte del campione e testare sull'altra.
Le statistiche della strategia nel forward e nel backtest non devono coincidere?
Limitatevi a considerare solo i sistemi che funzionano a campione e non perdete tempo sul resto.
Limitatevi a considerare solo i sistemi che funzionano a campione e non perdete tempo sul resto.
Un sistema su OOS può funzionare ma avere risultati sorprendentemente diversi dal backtest.
L'ho capito perfettamente. Le mie dichiarazioni non lo contraddicono.
Quindi lei propone di non considerare subito tali sistemi?
Non ha nemmeno senso abbandonare del tutto tali strategie, poiché possono servire come base per un'altra strategia, o migliorare quelle già in uso. Ma sono di scarso interesse per il commercio.
Si scopre che non tutte le strategie con parametri numerici possono essere ottimizzate in modo significativo.
per esempio per la tua strategia hai bisogno di una macchina per le onde corte. quale prendi? 2,3,4,5? E in quale intervallo può ancora essere considerato corto?
Un'altra cosa è che se l'idea di trading è buona, allora non dovrebbe avere una gamma troppo ampia di parametri numerici da scegliere, altrimenti questo mostra piuttosto l'assenza dell'idea o la sua incompletezza. per esempio se si sa che avete bisogno di un breve Mach. non si controlla il periodo di 200 e sarà limitato ad un intervallo (2.....10). ma si deve ancora scegliere qualcosa di specifico