L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1346
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Imparare il teorico non dai discorsi di Cicerone, ma dai libri di testo. Guarda, per esempio, Korolyuk raccomandato da te.
Perché sei fissato con il teorico... Probabilmente perché il cerchio della tua conoscenza è limitato da esso.
Vedo che non hai familiarità con i concetti:
1) spettri generalizzati;
2) spettri istantanei;
3) struttura spettrale di un processo instabile.
Lei non sa come si analizzano i processi non stazionari. Non sai nemmeno come avvicinarti.
Cercatelo su Internet, leggetelo attentamente. E non dire cose stupide.
Come si fa una normale finestra scorrevole per una funzione?
Diciamo che il prezzo è una caratteristica.Quando si va al di fuori della fascia di prezzo, sul campione di prova, il modello inizia a diventare noioso, poiché non li ha mai visti prima. Allo stesso tempo, tutte le trasformazioni di cotier tolgono informazioni importanti. Supponiamo che la standardizzazione e la normalizzazione su tutto il campione non risolva il problema, perché verrà comunque ricalcolato quando si esce dall'intervallo, soprattutto perché il sottocampione di allenamento è una piccola frazione dell'intero grafico. Non sto nemmeno parlando di tutti i tipi di oscillatori e incrementi, non è roba, è spazzatura per NS.
Rimuovere le punte può aiutare. Ci sono alcune informazioni su questo negli articoli di Perervenko.
Naturalmente, le informazioni necessarie saranno rimosse, ma non mi interessa se il modello è rovinato da 1000 pt o 2000 pt di espulsione. Non mi interessa se è morto o no con questi salti.
Perché sei fissato con il teorico... Probabilmente perché limita la portata della tua conoscenza.
Vedo che non hai familiarità con i concetti di:
1) spettri generalizzati;
2) spettri istantanei;
3) struttura spettrale di un processo instabile.
Lei non sa come si analizzano i processi non stazionari. Non sai nemmeno come avvicinarti.
Cercatelo su Internet, leggetelo attentamente. E non dire più sciocchezze.
Per quei processi casuali con cui i radioamatori hanno a che fare, questi concetti possono probabilmente avere un senso a volte. Per i prezzi, difficilmente.
Considerate questo con l'esempio del processo di Wiener, che è stato considerato un'approssimazione iniziale per i prezzi fin da Bachelier.
Per quei processi casuali con cui i radioamatori hanno a che fare, questi concetti possono probabilmente avere un senso a volte. Per i prezzi, quasi per niente.
Considerate questo con l'esempio di un processo di Wiener, che dai tempi di Bachelier è stato considerato un'approssimazione iniziale per i prezzi.
1) Questa tua cosa "Per i prezzi - improbabile" è sufficiente e convincente per te??
2) Siete bloccati al tempo di Bachelier.
SO
il tuo - attraverso il tuo labiale - sprezzante "radioamatori" non aggiunge alcun peso e non ti fa alcun credito, indica solo la tua completa mancanza di conoscenza nel campo.
Una dozzina di post e non un solo pensiero che non sia "siete tutti mer...".
Come si fa?
dividere il grafico in molte parti (livelli), e quando si passa ad un altro livello, normalizzare solo i prezzi all'interno di quel livello? Cioè la fascia di prezzo sarà sempre normalizzata quando si passa a un altro "livello". Forse ci sono dei nomi per questi metodi
Sembrano barrette di grandi dimensioni a distanza. Per esempio, prendiamo una rank-bar di 100 p (4 cifre), iniziamo il calcolo da un livello circolare - sarà una rottura naturale di 100 p livelli. All'interno di questa rank-bar esaminiamo i movimenti della quotazione - autonomamente per ogni barra, ma considerando una tendenza su larga scala.
Ma qui di nuovo c'è la questione principale - cosa commerciare - breakout o ritorno? Quasi ogni trader che viene a Forex inizia con il tentativo di commerciare con lo swing, cioè usando il trend trade, e dopo il fiasco con lo swing passa a Bollinger - cioè il reverse trade. L'arte di combinare questi metodi, imho, mostra quanto maturo sia un trader. Corrispondentemente, all'interno di questi livelli si può implementare il trading trend-following o il trading di ritorno dal bordo al centro della gamma. Come scegliere cosa è meglio nella situazione attuale? Forse NS è in grado di farlo.
Ho provato ad addestrare una rete neurale in Python. Il pacchetto è scikit-learn, il NS stesso è sklearn.neural_network.MLPRegressor. Neuroni su 100, strati nascosti -7, ingressi -19, uscita - 1. Il compito è quello di prevedere un processo casuale.
E avete controllato cosa può fare il booster con questi dati?
Puoi postare dei campioni per l'esperimento CatBoost?
Come si fa una normale finestra scorrevole per una funzione?
Diciamo che il prezzo è una caratteristica. Quando si va al di fuori della fascia di prezzo, sul campione di prova, il modello inizia a diventare noioso, poiché non li ha mai visti prima. Allo stesso tempo, tutte le trasformazioni di cotier tolgono informazioni importanti. Supponiamo che la standardizzazione e la normalizzazione su tutto il campione non risolva il problema, perché verrà comunque ricalcolato quando si esce dall'intervallo, soprattutto perché il sottocampione di allenamento è una piccola frazione dell'intero grafico. Non sto nemmeno parlando di tutti i tipi di oscillatori e incrementi - non sono utili, ma piuttosto spazzatura per NS.
Come possiamo dividere un grafico in molte parti (livelli) e, quando ci spostiamo su un altro livello, normalizzare i prezzi solo all'interno di quel livello? Cioè la fascia di prezzo sarà sempre normalizzata quando si passa ad un altro "livello". Forse ci sono dei nomi per questi metodi.
Di nuovo, tutte le trasformazioni "classiche" non sono adatte all'instabilità, quindi quello che ho suggerito sopra sembra ragionevole a prima vistaCosa non ti piace della mia variante con ATR di TF superiore?
1) Il vostro "Per i prezzi - improbabile" è sufficiente e convincente per voi?
2) Siete bloccati nel tempo di Bachelier.
SO
Il tuo - attraverso il tuo labiale - "radioamatori" sprezzante non aggiunge peso o credito a te, ma indica solo la tua completa mancanza di conoscenza nel campo.
1) Per parafrasare Tolstoj - ogni processo instabile è instabile a modo suo. I prezzi e i segnali sono molto diversi.
2) La matematica finanziaria moderna inizia con Bachelier.
3) Questo è il risultato dell'osservazione dei persistenti tentativi di applicare la teoria dei segnali ai prezzi senza giustificazione.
1) Per parafrasare Tolstoj - ogni processo instabile è instabile a modo suo. I prezzi e i segnali sono molto diversi.
2) La matematica finanziaria moderna è iniziata con Bachelier.
3) Questo è il risultato dell'osservazione dei tentativi persistenti di applicare irragionevolmente la teoria dei segnali ai prezzi.
:))) Alexius! Tu, vedo - lo sai. Tuttavia, mi affretto a segnalare che il mercato non può essere preso solo dai teorici. Per una ragione - non tiene conto di una cosa come il "tempo". Sì, sì, il tempo ordinario - secondi, ore, ... Senza capire il ruolo del tempo e la sua considerazione, anche tutta la potenza del TViMS è impotente.