L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 441

 

Una nuova versione di R 3.4 è stata recentemente rilasciatahttps://cran.r-project.org/doc/manuals/r-release/NEWS.html

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Il compilatore JIT ('Just In Time') di codice byte è ora abilitato di default al suo livello 3. Questo significa che le funzioni saranno compilate al primo o al secondo utilizzo e i loop di primo livello saranno compilati e poi eseguiti. (Grazie a Tomas Kalibera per l'ampio lavoro svolto per rendere questo possibile).
Per ora, il compilatore non compilerà codice contenente chiamate esplicite a browser(): questo è per supportare il single stepping dalla chiamata browser().
La compilazione JIT può essere disabilitata per il resto della sessione usando compiler::enableJIT(0) o impostando la variabile d'ambiente R_ENABLE_JIT a 0.
In precedenza, si poteva chiamare
library(compiler)
enableJIT(3)
questo permetterebbe la compilazione del codice R al volo e velocizzerebbe le funzioni R. Ora sembra che questo sarà sempre abilitato, molto bene.
 

La maggior parte degli "esperti" MoD sono in realtà collezionisti di strumenti, che passano tutto il loro tempo a cercare e discutere nuove caratteristiche, bibbie o plugin per applicazioni MoD di fantasia, e mettendo da parte la risoluzione effettiva dei problemi per dopo.

 
govich:

passano tutto il loro tempo a cercare e discutere nuove funzionalità, bibbie o plug-in per applicazioni di fantasia per il Ministero della Difesa.

Non c'è modo senza di essa. Il Perseptron degli anni 80 non gestisce il forex. Ma un moderno gbm lo farà. Molto probabilmente, con l'evoluzione dei modelli di apprendimento automatico, il forex diventa più complesso di conseguenza, e il ritardo anche di 1 passo può avere brutte conseguenze. Se facciamo un passo avanti rispetto al moderno MO - sarà un graal per il forex.

 

E allora, ho pensato e ho deciso di ignorare tutti gli stereotipi e tornare alla mia convinzione di base. Non importa come va il modello, basta che vada in positivo. Il fatto è che ho circa 9 gradi di libertà nell'orientamento del TC. A volte nessuna di esse porta al profitto. Ma il più delle volte uno dei gradi porta sempre a un profitto. Le cose stanno così. Se ruotiamo TS, uno dei gradi guadagnerà qualcosa. Beh, non importa .... Così ho deciso di tenere lo spread per me. Non ha senso buttarlo via. E voilà, una strategia di break-even è pronta, con il giusto rischio... Certo, ma in questo caso, lo spread è NOSTRO! O anche un po' di più. Ecco il rapporto di oggi. Il punto è che ci sono due NS di lavoro, che non hanno visto i dati dal 07.01. Cioè dall'inizio del periodo di settimana fuori dal campione. E la cosa più interessante è che lavorano con le pause, il che può essere più affidabile usando un tester con i suoi difetti. Ma fate attenzione agli scambi, prendiamo lo SPRED, o anche un po' di più.

Il rischio è davvero sovrastimato a causa della collocazione di due bargate al segnale, una a 0.00050 e l'altra a 0.00100. Se le frecce vanno in entrambe le direzioni, viene collocato un minichannel per comprare e vendere, ma con un profitto positivo di 0.00100 punti. Non di rado entrambi si innescano, come risultato guadagniamo lo spread per noi stessi. Una qualche forma di CaryTrade. Questo è solo per oggi. E la rete è già in funzione per il quarto giorno. Mostra?????

 

Ok, non vi terrò in sospeso. E permettetemi di ricordarvi che tutto il lavoro è fatto in ordini pendenti. E tu sai perché... Perché lo SPRED è nostro!!!!! Non una goccia al nemico!!!! :-)

300% in quattro giorni.... Approssimativamente, con un drawdown massimo di non più del 20% La domanda è un'altra, come si sentirà questa strategia nella prossima settimana......

O almeno domani..... Ma il fatto che questo dal 07.01 non l'hanno visto è un fatto. E la mia uscita non è sbirciare, sto tenendo d'occhio la pulizia della raccolta dei dati.
 
Ildottor Trader:

Una nuova versione di R 3.4 è stata recentemente rilasciatahttps://cran.r-project.org/doc/manuals/r-release/NEWS.html

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una volta si poteva chiamare in codice
library(compiler)
enableJIT(3)
questo ha permesso la compilazione on-the-fly del codice R e ha velocizzato le funzioni R. Ora sembra che questo sarà sempre acceso, molto bello.
Beh, è nella 3.4.0, e ha almeno mezzo anno, se non di più. Beh, nella 3.4.1 sono stati corretti solo i bug.
 
Mihail Marchukajtes:

Ok, non vi terrò in sospeso. E permettetemi di ricordarvi che tutto il lavoro è fatto in ordini pendenti. E tu sai perché... Perché lo SPRED è nostro!!!!! Non una goccia al nemico!!!! :-)

300% in quattro giorni.... Approssimativamente, con un drawdown massimo di non più del 20% La domanda è un'altra, come si sentirà questa strategia nella prossima settimana......

O almeno domani..... Ma il fatto che dal 07.01 non l'abbiano visto è un fatto. E la mia uscita non sta sbirciando, sto guardando per una raccolta di dati pulita.


I dati del tester mostreranno chiunque. Lo metti su reale o su demo.
Oppure non guardate il comportamento della strategia in tempo reale, ma testate il roll forward per mezzo anno - anno... Oppure, non aspettare il tempo reale e vedere come la strategia si comporta in tempo reale, ma fare un test in avanti per sei mesi o un anno. È troppo lungo aspettare in tempo reale per valutare le prestazioni di un EA.

 
govich:

La maggior parte degli "esperti" MoD sono in realtà collezionisti di strumenti, che passano tutto il loro tempo a cercare e discutere nuove caratteristiche, bibbie o plugin per applicazioni MoD alla moda, mentre la risoluzione effettiva dei problemi viene messa da parte per dopo.

Ho preso solo di recente il MO... ma lo stesso comportamento è stato osservato con gli EA convenzionali... Non so cosa fare con loro, ma sono così fastidiosi e frustranti. Non si trova nulla.
 
Ildottor Trader:

Non c'è modo senza di essa. Un Perseptron del 1980 non sarà in grado di gestire il forex. Ma un moderno gbm lo farà. Molto probabilmente, con l'evoluzione dei modelli di apprendimento automatico, il forex diventa più complesso di conseguenza, e il ritardo anche di 1 passo può avere brutte conseguenze. Se si va un passo avanti rispetto al moderno MO - sarà un graal per il forex.

GBM è più veloce di MLP, non c'è dubbio, ma non lo batterei su MLP e nel mercato questo non è il problema, più importanti sono le caratteristiche, e ancora più importanti sono i dati.

 
Elibrarius:
Ho preso il MO solo di recente... Ma lo stesso comportamento è stato osservato con gli Expert Advisor convenzionali... Non mi piacciono molto, sono molto fastidiosi e frustranti. Non si trova nulla.

Esattamente! Penso che tutti abbiano avuto un periodo simile e più di uno, mi ricordo di aver copiato i codici da kodobase, sperando un giorno di guardare attraverso tutti i tacchini e i gufi, poi di aver raccolto i classificatori...

Ora sono sicuro che collezionare algoritmi di alto livello è un'attività vuota, è impossibile "provare rapidamente" l'algoritmo di qualcun altro, è un falso, un MLP non può essere provato in cento vite, milioni di sfumature e insidie, quello che hai "provato" nel fine settimana significa poco, la persona che ha scritto e riscritto questo algoritmo molte volte otterrà risultati di qualità completamente diversi dai tuoi e anche se prendi un GBM di fantasia :)

O sai esattamente di cosa hai bisogno, e quindi ti scrivi più velocemente, o soffri di sciocchezze, qualcosa come la TV prima che la gente sfogliasse i canali che avrebbe trovato qualcosa di interessante, un lavoro molto noioso e inefficiente.