Discussione sull’articolo "Analisi di regressione multipla. Generatore di strategie e tester tutto in uno" - pagina 2
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Innanzitutto grazie per il suo articolo che ho letto con grande attenzione.
Mi chiedevo quanto il suo metodo differisca dall'ottimizzatore integrato in MT5 (prendere som indicatori, giocarli su dati passati, dare loro un certo peso e applicare il risultato al "futuro").
La differenza tra il vostro metodo di regressione multipla e il metodo integrato di MT5 è così grande?
Qualsiasi commento da parte vostra su questa domanda sarebbe apprezzato.
Grazie.
Tra l'altro, non ho quasi nessuna esperienza nel campo della statistica, ma il tuo articolo era abbastanza chiaro e di ottima qualità.
Ciao ArtemGaleev
Grazie per il tuo fantastico articolo, l'ho letto molte volte. E ho alcune domande:
1) La Fig.12 mostra un buon risultato, ma credo che non sia corretto perché l'EA viene eseguito sui dati addestrati. I parametri dell'EA sono stati calcolati dal 6.30.2011 al 9.1.2011 e il test dal 7.1.2011 all'8.26.2011 (Fig.1). Quindi, il test è stato effettuato sui dati che sono stati addestrati.
2) Mi chiedo come ottimizzare il livello p. In questo articolo, avete detto "rimuovete il parametro non significativo con il livello di p più alto". Ho rimosso il parametro e l'ho analizzato di nuovo, ma tutti i livelli di p sono stati modificati e il parametro che aveva un livello di p significativo è diventato insignificante. Nella Fig.10, la tabella mostra cinque parametri: dDeMarker, dAC, DeMarker, Bulls, Bears. L'analisi viene effettuata solo su 5 parametri o anche di più? Alcuni parametri sono nascosti.
Forse ho sbagliato qualche passaggio. Comunque, grazie mille per questo articolo.
Другое, что нужно учитывать, это выбросы в данных. Редкие, но сильные события (в нашем случае скачки цены) могут внести ложные зависимости в уравнение. Например, после выхода какой-либо неожиданной новости на рынке произошло сильное движение, продлившееся несколько часов. В этом случае значения технических индикаторов имели малую значимость в прогнозе, но регрессионный анализ припишет им высокую значимость, поскольку было сильное изменение цены. Поэтому желательно фильтровать данные в выборке или проверять наличие выбросов в данных.
Questa è un'ottima osservazione. Non bisogna cercare regolarità dove non ce ne sono. Questo vale per quasi tutti i metodi di analisi utilizzati.
Purtroppo, la componente più importante (l'analisi dei residui non è la stessa cosa) di tali studi - la misura in cui le "regolarità" trovate sono sopravvissute - non viene affrontata.
Le "regolarità" sono tanto più durature quanto più a lungo i coefficienti di peso trovati (in termini di MR e di eventuali NS) "tengono" (cambiano minimamente). Non costa nulla trovare coefficienti notevoli sulla SB (dove non ci sono regolarità per definizione) su qualsiasi finestra. Ma è la dinamica dei loro cambiamenti che ci permetterà di dire con un alto grado di verità che si tratta di SB e non di qualcos'altro.
Cioè la dinamica dei cambiamenti dei pesi è un criterio certo della presenza di regolarità nella BP iniziale.
Per fare un esempio, ecco un video in cui si può vedere (grafico in alto a destra) come i pesi di uno dei metodi di ricerca cambiano linearmente nel tempo:
A volte c'è una certa regolarità (il che è molto positivo), ma anche situazioni di pesi a scatti (il che è estremamente negativo).
Inoltre, le regolarità del mercato dipendono dall'ora del giorno, dalla stagionalità, ecc. Pertanto, i fusi orari devono essere considerati separatamente quando li si cerca. Il trading notturno di alcuni cross, che viene utilizzato con profitto da diversi anni, è un esempio vivido di una regolarità REALE, che è presente solo in un certo intervallo della giornata. E non sarebbe mai stata trovata, se si fosse analizzato l'intero BP originale, senza il filtro del fuso orario.
P.S. Qualcosa ha portato (a quanto pare, l'atmosfera del "Giorno della Conoscenza" influisce) su molte lettere, quindi ho tagliato il post.
In molti TS, il segnale di trading si forma sulla base di una combinazione lineare di indicatori.
Ciò significa che, se il compito è quello di svelare un TS dai risultati delle sue operazioni (il suo steutment), il MR è un buon strumento per questo scopo.
Possiamo osservare il compito da un altro punto di vista:
Un trader organizza segnali di trading sulla storia. Questi possono essere il risultato del suo trading manuale informalizzato, o alcuni dei top ZigZag. In generale, qualsiasi cosa.
Quindi si risolve lo stesso compito: la formalizzazione automatica del TS in base ai suoi segnali di trading. Vale a dire, trovare alcune regolarità lineari nel TS attraverso il MR.
P.S. È anche possibile applicare NS a questo compito. Ma l'interpretazione dei risultati della NS è molto più complicata di quella della MR.
Possiamo osservare il compito da un'altra prospettiva:
Un trader inserisce segnali di trading nella storia. Questo potrebbe essere il risultato del suo trading manuale informalizzato, oppure alcuni dei top ZigZag. In generale, qualsiasi cosa.
Quindi si risolve lo stesso compito: la formalizzazione automatica del TS attraverso i suoi segnali di trading. Vale a dire, trovare alcune regolarità lineari nel TS attraverso il MR.
Sì, l'idea è interessante. Ho anche suggerito di scrivere un articolo che faccia l'elaborazione iniziale per questo.
L'altro giorno ho pubblicato un articolo su Visualise a strategy in MetaTrader 5 tester, che mostra l'elaborazione dei risultati dell'ottimizzazione "al volo". Ma l'argomento non è stato completamente divulgato, ovviamente. C'è un intero livello di possibilità qui, e ci sono argomenti per articoli a questo proposito:
Ma finora nessuno ha risposto.
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Quindi si risolve lo stesso compito: la formalizzazione automatica del TS attraverso i suoi segnali di trading. Cioè trovare alcune regolarità lineari nel TS attraverso il MR.
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Signori, come ve lo immaginate? Qualcosa come l'analisi dei fattori. E quali fattori? Tutti gli indicatori con tutti i possibili set di parametri di tutti i possibili simboli?
Premetto che queste sono solo riflessioni ad alta voce, frutto della mia totale ignoranza in materia di matematica.
Per cominciare, supponiamo che i segnali di trading siano formati esclusivamente da una combinazione lineare di alcuni indicatori. Inoltre, abbiamo delle ipotesi (desideri) non nulle sul TS in esame. Ad esempio, è molto probabile che vengano utilizzate MA, Fibo, PriceChannel, ecc. Oppure, al contrario, vogliamo vedere la formalizzazione del TS con input marcati attraverso un certo elenco di indicatori.
Inoltre, come è stato giustamente affermato in precedenza, il metodo della matrice viene applicato alla tabella dei valori di tutti i tipi di indicatori (compreso il prezzo stesso) e ai segnali di trading del TS.
Il segnale di trading stesso rappresenta tre valori: BUY, SELL, LOVE. Per questa (e altre) ragioni, ha senso considerare separatamente il TS con un solo tipo di segnale. Che sia BUY.
Il segnale BUY si forma quando viene superata una certa soglia in una determinata direzione. Per comodità, questa soglia viene considerata pari a zero.
Riassumiamo quanto sopra:
Prendiamo solo i segnali BUY del TS considerato, in questi punti prendiamo una serie di valori degli indicatori che ci interessano. E attraverso il metodo matematico studiato cerchiamo di esprimere una combinazione lineare:
K[1] * Valore[1] + .... + K[n] * Valore[n] = 0, imponendo la restrizione Sum(Abs(K[i])) sui pesi. = 1. MR non risolve del tutto il problema in questione, poiché è stato progettato per esprimere Valore[j] attraverso gli altri. Pertanto, per ogni j il vettore delle soluzioni avrà una direzione diversa, non colineare. Tuttavia, consentirà comunque di ottenere soluzioni, anche se non perfette, ma non perfette. Oltre a MR, naturalmente, si possono utilizzare altri metodi matematici.
Dopo aver trovato i pesi, sarà necessario tracciare i residui: per ogni segnale, calcolare il valore R[i] = K[1] * Valore[1] + .... + K[n] * Valore[n]. Otterremo una sorta di grafico di formalizzazione della ST indagata, che sarà una curva oscillante intorno allo zero. Naturalmente, ci saranno degli outlier. È auspicabile eliminarli - in parole povere significherebbe ignorare alcuni segnali di trading.
Dopodiché, dovremo applicare nuovamente il metodo della matrice. Di conseguenza, sela maggior parte dei segnali TS può essere formalizzata attraverso l'elenco selezionato di indicatori, otterremo la risposta finale sotto forma di pesi, dove R[i] oscillerà "strettamente" intorno allo zero.
Ma non dimentichiamo che, anche se tutto quanto detto sopra ha funzionato, non si può parlare di formalizzazione del TS. Infatti, è necessario eseguire ulteriormente la combinazione trovata non solo sui luoghi dei segnali di trading, ma anche sull'intero BP dei prezzi. E qui può accadere che nei nostri punti la combinazione dia un ottimo risultato, ma in altri punti dia falsi segnali, che difficilmente possono essere filtrati.
Queste sono brevemente le prime idee ingenue sulla formalizzazione automatica di alcuni tipi (comuni) di TS.
Tutto è individuale. Ad esempio, è difficile valutare l'utilità e la necessità di formalizzare le strategie dei leader del campionato, che ogni volta viene portato avanti da molti appassionati.
Il mio pensiero era semplicemente quello di uno strumento che rendesse questo processo molto più semplice e veloce. Una sorta di supporto.
Dal punto di vista della ricerca, è un altro modo di studiare il mercato.
molto simile alle reti neurali
SZY: e anche se non si tratta di NS, il risultato di un tale strumento sarà simile al lavoro delle NS - sulla storia dei risultati positivi