Discussione sull’articolo "Analisi di regressione multipla. Generatore di strategie e tester tutto in uno"
Secondo i grafici, il rapporto tra operazioni redditizie e operazioni vincenti è molto basso, e ci sono grandi drawdown.
Inoltre, sembra che ci siano piccoli stop e grandi profitti (o una rapida chiusura delle operazioni perdenti e l'overholding di quelle redditizie).
Ora sono richiesti i point advisor, che si aprono raramente ma in modo appropriato.
Sebbene l'argomento sia piuttosto interessante, in linea di principio, addestravo una rete neurale nello stesso modo.
Solo che la rete neurale si addestrava da sola, anche se consumava molte risorse. E anche capire i principi del comportamento della rete neurale sulla stima dei pesi,
è molto più difficile che guardare una bella tabella che Statistica fornisce. :)
E la cosa più triste è che quasi ogni metodo di analisi super intelligente è facilmente superato da un Expert Advisor con due o tre mashka e qualche bollinger.
E sia nel breve che nel lungo termine....
komposter:
Cosa succede se si incolla una riga con la serie di dati necessari separati dal delimitatore necessario (ad esempio, "asd;qwe;zxc[....]bnm") e la si passa a FileWrite...?
Dal testo non ho capito a cosa si riferisca questa frase?
Ma per confutarla, vi dirò che potete inserire fino a ~32000 lettere in una stringa senza problemi, e usando il delimitatore "\r" potete inserire l'intero file in una stringa.
Questa funzione StringConcatenate() ha delle restrizioni sui parametri, ma nessuno vieta di aggiungere semplicemente alla stringa esistente o di usare StringConcatenate() ripetutamente .
Bene, il nostro reggimento è arrivato. Ora dobbiamo passare dalle statistiche a EViews e sarà disponibile l'analisi di regressione completa, compresa l'analisi dei residui e della stabilità.
L'analisi dei residui e della stabilità merita una pubblicazione a parte. Per quanto riguarda i programmi statistici, ne esistono diversi. Poiché l'analisi di regressione è una delle analisi di base, è inclusa in molti programmi.
- www.mql5.com
Из статьи:
È interessante notare che i dati di addestramento non hanno mostrato una sovraottimizzazione, come spesso accade nel tester. Questo probabilmente indica l'assenza di sovraottimizzazione.Non capisco affatto dal testo a cosa si riferisca questa frase?
Ma per confutarla, vi dirò che si possono inserire fino a ~32000 lettere in una stringa senza problemi, e usando il delimitatore "\r" si può inserire l'intero file in una stringa.
Questa funzione StringConcatenate() ha delle restrizioni sui parametri, ma nessuno vieta di aggiungere semplicemente alla stringa esistente o di usare StringConcatenate() ripetutamente .
Probabilmente si tratta di FileWrite(h,1,2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,64);
Non sono nemmeno 64, ma 63. I parametri della funzione potrebbero essere 64 in totale.
Probabilmente si tratta di FileWrite(h,1,2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,64);
Non sono nemmeno 64, ma 63. I parametri della funzione potrebbero essere 64 in totale.
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Il nuovo articolo Analisi di regressione multipla. Generatore di strategie e tester tutto in uno è stato pubblicato:
L'articolo fornisce una descrizione delle modalità di utilizzo dell'analisi di regressione multipla per lo sviluppo di sistemi di trading. Dimostra l'uso dell'analisi di regressione per l'automazione della ricerca strategica. Come esempio viene fornita un'equazione di regressione generata e integrata in un EA senza richiedere un'elevata competenza nella programmazione.
Il campione di dati per l'analisi di regressione è stato raccolto su EURUSD H1 in due mesi, dal 1 luglio 2011 al 31 agosto 2011.
La Fig.1 mostra i risultati delle prestazioni dell'EA nel periodo di dati per il quale è stato sviluppato. È peculiare che il superprofit, come spesso accade nel Tester, non sia stato osservato sui dati di addestramento. Deve essere un segno di mancanza di riottimizzazione.
Fig.1. Prestazioni dell'EA durante il periodo di formazione
La Fig.2 mostra i risultati delle Prestazioni dell'EA sui dati del test (dal 1 settembre al 1 novembre 2011). Sembra che i dati di due mesi siano stati sufficienti affinché l'EA rimanesse redditizio per altri due mesi. Detto questo, il profitto realizzato dall'EA durante il periodo di prova è stato lo stesso del periodo di formazione.
Fig.2. Prestazioni dell'EA durante il periodo di prova
Pertanto, sulla base dell'analisi di regressione multipla, è stato sviluppato un EA abbastanza semplice che produce profitti oltre i dati di addestramento. L'analisi di regressione può quindi essere applicata con successo nella costruzione di sistemi di trading.
Tuttavia, le risorse dell'analisi di regressione non devono essere sopravvalutate. I suoi vantaggi e svantaggi verranno illustrati più avanti.
Autore: ArtemGaleev