Discussione sull’articolo "Analisi Tecnica: Cosa analizziamo?"
Non si tratta di analisi tecnica, ma di leva 100:1 e della brama di ottenere il 1000% annualizzato, si parla del 200-300%.
Non si tratta di analisi tecnica, ma di leva 100:1 e di sete del 1000% annuo, 200-300%.
Avete provato a lavorare con una leva di 500:1? Credetemi, non si tratta di leva....
E il 1000% all'anno in una buona situazione sul forex non è una fantasia, tenendo conto del reinvestimento, ovviamente :).
Mi fa piacere che ogni tanto compaiano qui persone che conoscono il DSP (digital signal processing). Dopotutto, ciò che avete raccontato qui è la base del DSP. È da qui che inizia questa scienza, dalla prima lezione su come funziona l'ADC. È qui che si comincia, che cos'è la frequenza di campionamento, il teorema di Kotelnikov, il rumore di campionamento e di quantizzazione (tra l'altro non ne avete parlato nell'articolo). Poi c'è lo spettro e le sue distorsioni e come gestirle.
Lo dico da anni.
- La rappresentazione della storia sotto forma di barre distorce questa storia.
- che è impossibile ricostruire la storia delle zecche nella modellazione. Non si sa dove si trovino Low e High, se per Open è almeno chiaro che sull'asse del tempo questo numero è prima di Close, per L e H anche questo non è noto.
- Anche le informazioni sulla densità del flusso di tick, sulla disposizione dei tick sull'asse del tempo si perdono se si guarda all'analisi multivalutaria (diciamo quale tick è venuto prima di EURUSD o di USDCHF).
- non sappiamo dove si trovino esattamente gli OHLC sull'asse del tempo a causa del metodo scelto per costruire le barre, ecc.
- a causa di questo metodo di tracciatura delle barre (nessun tick = nessuna barra) possono esserci dei buchi nella cronologia (e ce ne sono).
- Avendo la cronologia dei tick, è possibile costruire non solo candele (barre) vecchie di 200 anni, ma anche barre sotto forma di Renko, Equi-volume, ecc.
- è possibile costruire grafici senza buchi, è possibile fare molte cose, che è quasi impossibile fare correttamente se la storia è memorizzata sotto forma di minuti.
H.Y. Il vecchio approccio della gestione MQL, perché nell'articolo dici le stesse cose che dico io qui http://www.mql5.com/ru/forum/1031 o anche conversazioni più vecchie https://www.mql5.com/ru/forum/113455/page6 https://www.mql5.com/ru/forum/113455/page8#129304 solo che spero che tu sia stato pagato un compenso per queste riflessioni, e io sono stato chiamato bugiardo, nerd, stupido, i post sono stati cancellati (corretti), i ban sono stati distribuiti... per la stessa cosa. Per il fatto che cerco di raccontare come si elaborano correttamente i numeri, di raccontare dal punto di vista di un radiotecnico, dal punto di vista di chi sa e può farlo. E la prova di questa conoscenza è sotto gli occhi di tutti, computer, cellulari, TV, lettori mp3, ecc. (cosa è fatto male? Non funziona?).
Victor stai facendo bene Stai facendo la cosa giusta utilizzando un approccio accademico nelle analisi. C'è una saggezza dimostrata nel corso degli anni. Si dovrebbe cercare di fare bene, poi potrebbe andare bene, ma se si fa schifo, non ne uscirà nulla di buono.
Non ascoltate questi "scrooges", che hanno solo i dollari negli occhi, le spalle, il profitto, usate l'approccio scientifico, è giusto, è dimostrato negli anni e nella matematica....
Sono lieto che a volte appaiano qui persone che conoscono il DSP (digital signal processing). Dopotutto, ciò che avete raccontato qui è la base del DSP. È da qui che inizia questa scienza, dalla prima lezione, da come funziona un ADC. È qui che inizia, cos'è la frequenza di campionamento, il teorema di Kotelnikov, il rumore di campionamento e di quantizzazione (tra l'altro non ne avete parlato nell'articolo). Poi c'è lo spettro e le sue distorsioni e come gestirle.
Sono anni che insisto su questo punto.
- La rappresentazione della storia sotto forma di barre distorce questa storia.
- che è impossibile ricostruire la storia dei tick quando si modella. Non si sa dove si trovino Low e High, se su Open almeno è chiaro che sull'asse del tempo questo numero è prima di Close, poi su L e H anche questo non si sa.
- Anche le informazioni sulla densità del flusso di tick, sulla disposizione dei tick sull'asse del tempo, si perdono se si guarda all'analisi multivalutaria (per esempio, quale tick ha preceduto EURUSD o USDCHF).
- non sappiamo dove si trovino esattamente gli OHLC sull'asse del tempo a causa del metodo scelto per la costruzione delle barre, ecc.
- a causa di questo metodo di tracciatura delle barre (nessun tick = nessuna barra) possono esserci dei buchi nella storia (e ce ne sono).
- Avendo la cronologia dei tick, è possibile costruire non solo candele (barre) vecchie di 200 anni, ma anche barre sotto forma di Renko, Equi-Volume, ecc.
- è possibile costruire grafici senza buchi, è possibile fare molte cose, che è quasi impossibile fare correttamente se la storia è memorizzata sotto forma di minuti.
Non è chiedere molto? State chiedendo di togliere a un numero enorme di uffici di negoziazione e di banche gran parte dei loro guadagni))) Provate a immaginare cosa succederebbe se ci fosse uno storico dei tick universale (almeno con una frequenza di campionamento di 60/min) a cui tutti gli operatori del mercato potrebbero accedere. Sarebbe come mettere delle bilance calibrate "di prova" nel mercato dei generi alimentari. Quindi non è una questione di pensiero ossessivo degli sviluppatori.
Ho già espresso il mio punto di vista sui Paperoni. E non voglio privarli, lasciare che guadagnino . Chiedo un formato (il formato corretto per memorizzare la storia). Il fatto che i DC non abbiano la stessa storia è chiaro ed è chiaro il perché. Ma la storia di cui si parla è universale, una per tutti, è la storia della borsa, non del DC, ma della borsa.
MT5 prevede di entrare in borsa, e non c'è questo concetto, un'altra storia... è una lì, una per tutti i trader, l'unica cosa importante è il formato della sua memorizzazione in termini di capacità di elaborazione....
Sapevo che Prival sarebbe esploso :-) Ma è un buon articolo. Sono stato anche estremamente sorpreso di vederlo su metaquotes.
Il mercato azionario ha un'unica vera cronologia dei tick, ed è disponibile per tutti i partecipanti al mercato che sono disposti a pagare. Costoso. Costoso da acquistare, costoso da immagazzinare, costoso da elaborare: 60 gigabyte di dati al giorno. Esiste qualcosa di simile anche per il forex, ad esempio le quotazioni passate attraverso i canali Reuters vanno bene per un benchmark.
Ho già espresso il mio punto di vista sui Paperoni. E non voglio privarli, lasciate che guadagnino . Chiedo solo il formato (il formato corretto per memorizzare la storia). Il fatto che i DC non abbiano la stessa storia è comprensibile ed è chiaro il perché. Ma la storia di cui parli è universale, una per tutti, è la storia dello scambio, non del DC, ma dello scambio.
MT5 prevede di entrare in borsa, e non c'è questo concetto, un'altra storia... è una lì, una per tutti i trader, l'unica cosa importante è il formato della sua memorizzazione in termini di capacità di elaborazione....
Esiste uno standard per la memorizzazione dei tick? Mi interesserebbe solo registrare almeno un mese di storia (anche se con dei buchi) e confrontare i risultati dell'analisi con l'analisi su OHLC.
Il più economico, come e-signal, è a pagamento. Qui è gratuito, non ho nulla da eccepire, è quello che è, ma il formato di memorizzazione uccide ( ((
No, ce ne sono anche di gratuiti, dimenticavo: Gain e Dukascopy.
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Il nuovo articolo Analisi Tecnica: Cosa analizziamo? è stato pubblicato:
Questo articolo cerca di analizzare alcune peculiarità di rappresentazione delle quotazioni disponibili nel client terminal MetaTrader. L'articolo è generale, non riguarda la programmazione.
Se selezioni la modalità Grafico a linee nel terminale MetaTrader, vedrai una sequenza di indicazioni con un intervallo di campionamento fisso, che è uguale al valore dell'intervallo di tempo corrente. Tralasciamo alcuni dettagli e consideriamo che questa sequenza è formata dai tick che arrivano al terminale.
Se poi scegliamo una indicazione (tick) dalla sequenza in ingresso ogni 30 minuti, nel risultato otterremo una sequenza con frequenza fissa di campionamento pari a 1/1800 Hz; questa sarà la sequenza delle indicazioni per la fascia oraria M30. Allo stesso modo si formano le sequenze degli altri intervalli di tempo. Ovviamente, questo modo di formare sequenze di indicazioni è virtualmente equivalente alla quantizzazione del segnale continuo iniziale con l'intervallo pari al valore dell’intervallo di tempo selezionato.
Autore: Victor