Discussione sull’articolo "Analisi Tecnica: Cosa analizziamo?" - pagina 2

[rsi]

L'articolo non parla di nulla. L'autore si pone una domanda ("che cosa stiamo analizzando?") e cerca di capirlo, ma senza capirlo trae conclusioni di ampia portata sulle "distorsioni"....

La rappresentazione dei dati sotto forma di barre (candele) è una compressione dell'informazione. Sì, può esserci una parziale perdita di informazioni. Ma se il parametro informativo contenuto nel "segnale" cambia lentamente (a bassa frequenza), la riduzione della frequenza di campionamento non farà altro che ridurre il rumore in questo parametro.

I fautori del trading HF (pip trader) non si rendono conto, a mio avviso, che saranno sempre combattuti (aumentando lo spread, i ritardi di esecuzione, ecc.), in quanto non contribuiscono oggettivamente all'aumento della liquidità del mercato, minando l'idea di base del modello finanziario dell'economia in quanto tale. "Acquistando per un certo tempo questo o quello strumento, partecipiamo con i nostri fondi ai processi economici. Se questo tempo diventa inferiore alla soglia inferiore (frequenza superiore alla frequenza di cut-off), diventiamo non solo poco interessanti, ma anche dannosi, e saremo combattuti e avvelenati come scarafaggi o topi che disperdono il creato dal lavoro altrui.

[Maks]

Interesting:

Avete provato la leva 500:1? Credetemi, non è la spalla....

E il 1000% all'anno in una buona situazione sul forex non è così fantastico, tenendo conto del reinvestimento ovviamente :))

Spero che questo sia uno scherzo)

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rsi:

I fautori del trading HF (pip trader) non si rendono conto, a mio avviso, che saranno sempre combattuti (aumentando lo spread, i ritardi di esecuzione, ecc.), in quanto non contribuiscono a un aumento oggettivo della liquidità del mercato, minando l'idea di base del modello finanziario dell'economia in quanto tale.

Non trasferire l'esperienza dei DC all'intero trading in borsa. In borsa non esistono cose come "aumento dello spread, ritardi nell'esecuzione, ecc.

I problemi ci sono, ma sono tutti naturali, non artificiali. Nessuno litiga con voi in borsa, non potete attribuire la vostra stupidità agli intrighi delle "malvagie" società di brokeraggio.

[Mykola Demko]

Non capisco perché la chiusura sia favorita? La chiusura è fluttuante per definizione, è fissata per un momento quando la barra si rompe e diventa immediatamente storia. Non è meglio collegarsi all'Open, che è fissato una volta per tutte ed è inequivocabile nel tempo?

E perché Open-Close se Close differisce dall'Open successivo di un tick, non è meglio prendere la differenza di Open, Open[1]-Open[0]?

In generale, l'articolo è interessante, anche se non è una novità per me, che da tempo utilizzo solo il mod Open negli indicatori.

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timbo:

Non trasferite l'esperienza del DC a tutto il trading azionario. Non esistono cose come "aumento dello spread, ritardi nell'esecuzione, ecc." in borsa.

I problemi ci sono, ma sono tutti naturali, non artificiali. Nessuno litiga con voi in borsa, non potete scaricare la vostra stupidità sugli intrighi delle "malvagie" società di brokeraggio.

Non so come siano i ritardi, ma ci sono domande sugli SPREADS. Per quanto ne so possono cambiare, e di molto (anche se non spesso)....

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Interesting:
Non conosco i ritardi, ma ci sono domande sugli SPRED. Per quanto ne so possono cambiare, e molto (anche se non spesso)....

Se avete domande - chiedete, qualcuno vi risponderà sicuramente, non dovete bollire nel succo delle vostre idee sbagliate.

Gli spread non sono naturalmente fissi e possono andare da 1 centesimo all'infinito. Ma lo spread in borsa ha una natura completamente diversa rispetto a quello dei centri di intermediazione. In borsa lo spread si allarga e si restringe costantemente in modo naturale, in seguito alle variazioni del rapporto tra domanda e offerta. Lo spread non è nemmeno una forma di commissione, come sono abituati i clienti dei centri di intermediazione. L'allargamento dello spread in borsa non è un mezzo per combattere con il trader, come invece è formulato dall'rsi. La stessa variazione della dimensione dello spread può essere un forte indicatore del sentimento del mercato.

Con i ritardi è tutto molto semplice: chi ha piazzato l'ordine per primo sarà servito per primo. Da qui la corsa alla velocità di connessione con la borsa.

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maxer:
Spero che sia uno scherzo)

A vostro gusto e scelta.

1. La leva finanziaria

Se una persona non capisce cosa sta succedendo sul mercato e, per usare un eufemismo, "non ha la testa", il deposito sarà prosciugato anche con una leva di 10:1.

In MT4 personalmente ultimamente opero tranquillamente su conti in cui la leva è molto più alta di 100, mi sono abituato a 500:1. Anche se per il Forex ritengo che 100:1 sia ottimale, ho iniziato con quello (ora ricalcolo sempre in base alla norma di 100:1). Personalmente non mi sento molto a mio agio a lavorare con una leva di 20:1, anche se per il mercato azionario si tratta di condizioni eccellenti (per quanto ne so).

Per un principiante, non credo che lavorare con tali input equivalga quasi a un suicidio.

2. Circa il 1000% all'anno

Ma mi chiedo quanto interesse otterrà un trader alla fine dell'anno se ogni mese aumenta il suo deposito del 25%, tenendo conto del reinvestimento?

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timbo:

Se avete domande, chiedete pure, qualcuno vi risponderà sicuramente, non dovreste bollire nel succo delle vostre idee sbagliate.

Gli spread non sono naturalmente fissi e possono andare da 1 centesimo all'infinito. Ma lo spread in borsa ha una natura completamente diversa rispetto a quello dei centri di intermediazione. In borsa lo spread si allarga e si restringe costantemente in modo naturale, in seguito alle variazioni del rapporto tra domanda e offerta. Lo spread non è nemmeno una forma di commissione, come sono abituati i clienti dei centri di intermediazione. L'allargamento dello spread in borsa non è un mezzo per combattere con il trader, come invece è formulato dall'rsi. La modifica della dimensione dello spread stesso può essere un forte indicatore del sentimento del mercato.

Con i ritardi è tutto molto semplice: chi ha piazzato l'ordine per primo sarà servito per primo. Da qui la corsa alla velocità di connessione con la borsa.

Non è una novità per me. Si può anche specificare che alcuni fattori fondamentali e psicologici possono influenzare il valore dello spread (ma in generale, ovviamente, si tratta di domanda e offerta).

E i ritardi e altri "problemi" simili legati alla velocità e all'ordine di elaborazione delle richieste, a quanto mi risulta, sono particolarmente importanti in borsa....

[sergeyas]

Abbiamo a che fare con un processo non stazionario ed è uno spreco cogliere un "segnale utile" solo dal Close (o dall'Open o da altri), soprattutto su TF piccoli. È difficile ragionare con la terminologia dei "segnali utili", poiché il segnale è quasi casuale, ma la parola "quasi" dà almeno qualche possibilità di prevedere il comportamento futuro di questo segnale.A mio parere, l'informazione sul prezzo futuro dovrebbe essere ricercata nella dinamica reciproca del comportamento dell'HCOL - è nascosta nei rapporti di questi valori. Questo viene insegnato dall'analisi candlestick, così come l'approccio che utilizza la terminologia "Bulls-Bears". Solo la dinamica reciproca e il rapporto di HCOL possono dare una ragione per la previsione. La questione è per la tecnica - per formalizzare. Qualcuno ha provato a farlo almeno alla profondità di 2-5 candele?

[Hide]

Assolutamente giusto. Il concetto di "segnale" non esiste nel mercato, se lo affrontiamo da una posizione precisa. Perché il processo che si riflette nelle variazioni di prezzo non è noto. Se il processo non è noto, non ha senso parlare di modelli accurati. E ancora di più, discutere della sufficienza dei dati.

In realtà, questa è la base della modellazione, e mi sorprende che pochi la capiscano.