MQL5 RiferimentoMetodi Matriciali e VettorialiTrasformazioniCholesky

Cholesky

Calcola la decomposizione di Cholesky.

bool matrix::Cholesky(
matrix& L // matrice
);

Parametri

L key

[out] Matrice triangolare inferiore.

Valore di Ritorno

Restituisce true in caso di successo, altrimenti false.

Note

Restituisce la decomposizione Cholesky, L * L.H, della matrice quadrata a, dove L è triangolare inferiore e .H è l'operatore di trasposizione coniugata (che è la trasposta ordinaria se a ha valori reali). a deve essere Hermitiano (simmetrico se ha valori reali) e definito positivo. Non viene eseguito alcun controllo per verificare se a è Hermitiano o meno. Inoltre, vengono utilizzati solo gli elementi triangolari inferiori e diagonali di a . Viene effettivamente restituito solo L .

Esempio

  matrix matrix_a= {{5.7998084, -2.1825367}, {-2.1825367, 9.85910595}};
  matrix matrix_l;
  Print("matrix_a\n", matrix_a);

  matrix_a.Cholesky(matrix_l);
  Print("matrix_l\n", matrix_l);
  Print("check\n", matrix_l.MatMul(matrix_l.Transpose()));

  /*
  matrix_a
  [[5.7998084,-2.1825367]
   [-2.1825367,9.85910595]]
  matrix_l
  [[2.408279136645086,0]
   [-0.9062640068544704,3.006291985133859]]
  check
  [[5.7998084,-2.1825367]
   [-2.1825367,9.85910595]]
  */

Trasformazioni

Eig