Il filtro “di buon senso” che toglie proprio i trade migliori
Chi fa trading con i sistemi automatici prima o poi lo aggiunge: “opera solo quando c’è trend”. ADX(14) sopra 25, per esempio. Sembra buon senso: perché entrare quando il mercato non va da nessuna parte?
L’ho provato su una strategia semplice: un incrocio di EMA 20/50 su EURUSD H1, stop 30 pip e target 60, con spread e commissioni reali, sul periodo 2015–2022.
- Senza filtro: 757 trade, PF 1,03, +16,2 R.
- Con il filtro ADX > 25: 228 trade, PF 0,89, −18,3 R.
Il filtro non solo non migliora la strategia: la peggiora! Il motivo diventa chiaro quando si guardano i trade che il filtro scarta:
- trade lasciati passare: PF 0,92;
- trade bloccati: PF 1,08.
Il filtro toglie proprio i trade migliori!!
Poi ho fatto il controllo che quasi nessuno fa: ho bloccato a caso lo stesso numero di trade, 5.000 volte. Il filtro ADX ha fatto peggio di circa 5 filtri casuali su 6. Togliere trade tirando i dadi avrebbe dato, nella maggior parte dei casi, un risultato migliore.
Sui dati 2023–2026, tenuti da parte e aperti una sola volta, la conferma: PF da 1,02 senza filtro a 0,77 con il filtro.
Tre controlli da fare su ogni filtro, prima di fidarsi:
- Confrontalo con la strategia senza filtro, sugli stessi dati e con gli stessi costi.
- Guarda i trade che blocca: devono essere chiaramente peggiori di quelli che lascia passare.
- Confrontalo con migliaia di filtri casuali che bloccano lo stesso numero di trade. Se non batte il caso, non sta filtrando niente.
Questo è uno dei casi della mia guida Validare una strategia senza ingannarsi, ora disponibile anche in italiano. Raccoglie il metodo completo: pre-registrazione, walk-forward, sweep dei parametri, bootstrap e test di permutazione, un diario delle mie idee fallite e un indicatore reale che ha superato un test pre-registrato. Ogni esempio usa dati reali di MT5, e sono inclusi i tre script Python che rifanno ogni numero.
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Domande e obiezioni sul metodo sono benvenute nei commenti.
