Dottor Tradelove o come ho smesso di preoccuparmi e ho creato un Expert Advisor di auto-formazione
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Concetto
Dopo aver creato l'Expert Advisor, ricorriamo tutti all'utilizzo dello Strategy Tester integrato per selezionare i parametri ottimali. Dopo la selezione di questi, eseguiamo l'Expert Advisor e, una volta che si verifica un cambiamento significativo in esso, l'Expert Advisor viene quindi fermato e ottimizzato più e più volte utilizzando lo Strategy Tester e così via.
Possiamo assegnare il processo decisionale di riottimizzazione e la riottimizzazione come processo all'Expert Advisor senza interrompere naturalmente il suo lavoro?
Una delle soluzioni a questo problema è stata proposta da Quantum nel suo articolo "Adaptive Trading Systems and Their Use in MetaTrader5 Terminal", dedicato all'utilizzo di un vero e proprio sistema di trading affiancato da alcune strategie di trading virtuale (illimitate in numero) tra le quali è stata selezionata una strategia che fino ad ora aveva portato il massimo profitto. La decisione di cambiare la strategia di trading viene adottata dopo che un certo valore di barra fissa è stato superato.
Propongo di utilizzare un codice di algoritmo genetico (GA) stabilito da joo nell'articolo "Genetic Algorithms - It's Easy!". Diamo un'occhiata all'implementazione di questo Expert Advisor (uno degli esempi seguenti è un EA proposto per la partecipazione all'Automated Trading Championship 2011).
Lavori in corso
Quindi dobbiamo definire cosa deve essere in grado di fare l'Expert Advisor. In primo luogo, e va da sé, fare trading utilizzando la strategia selezionata. In secondo luogo, prendere una decisione: se è il momento di ristabilire (per eseguire una nuova ottimizzazione dei parametri di input). E in terzo luogo, per riottimizzare utilizzando GA. Per cominciare, esamineremo la più semplice riottimizzazione: esiste una strategia e selezioniamo solo i nuovi parametri. Vedremo quindi se possiamo, utilizzando GA, selezionare un'altra strategia in un ambiente di mercato cambiato e, in caso affermativo, come farlo.
Inoltre, per facilitare la simulazione nella funzione fitness, prendiamo la decisione di scambiare solo barre completate in uno strumento. Non ci saranno aggiunte di posizioni e chiusure parziali. Coloro che preferiscono utilizzare stop e take fissi e trailing stop, sono invitati a fare riferimento all'articolo "Tick Generation Algorithm in MetaTrader5 Strategy Tester" al fine di implementare i controlli degli ordini Stop Loss e Take Profit nella funzione fitness. Mi dilungherò ulteriormente sulla seguente frase intelligente:
Nella funzione fitness simulo una modalità di test nota nel Tester come "Open Prices Only". MA! Ciò non significa che questa sia l'unica simulazione del processo di test possibile nella funzione fitness. Le persone più scrupolose potrebbero voler implementare un test di funzione di fitness utilizzando la modalità "Every Tick". Per non reinventare la ruota o inventare "every tick", vorrei attirare la loro attenzione su un algoritmo esistente sviluppato da MetaQuotes. In altre parole, dopo aver letto questo articolo si sarà in grado di simulare la modalità "Every Tick" nella funzione fitness, una condizione necessaria per una corretta simulazione di stop e prese in FF.
Prima di procedere al punto principale, l'implementazione della strategia, esaminiamo brevemente i tecnicismi e implementiamo le funzioni ausiliarie che definiscono l'apertura di una nuova barra e l'apertura e la chiusura delle posizioni:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Define whether a new bar has opened | //+------------------------------------------------------------------+ bool isNewBars() { CopyTime(s,tf,0,1,curBT); TimeToStruct(curBT[0],curT); if(tf==PERIOD_M1|| tf==PERIOD_M2|| tf==PERIOD_M3|| tf==PERIOD_M4|| tf==PERIOD_M5|| tf==PERIOD_M6|| tf==PERIOD_M10|| tf==PERIOD_M12|| tf==PERIOD_M15|| tf==PERIOD_M20|| tf==PERIOD_M30) if(curT.min!=prevT.min) { prevBT[0]=curBT[0]; TimeToStruct(prevBT[0],prevT); return(true); }; if(tf==PERIOD_H1|| tf==PERIOD_H2|| tf==PERIOD_H3|| tf==PERIOD_H4|| tf==PERIOD_H6|| tf==PERIOD_H8|| tf==PERIOD_M12) if(curT.hour!=prevT.hour) { prevBT[0]=curBT[0]; TimeToStruct(prevBT[0],prevT); return(true); }; if(tf==PERIOD_D1|| tf==PERIOD_W1) if(curT.day!=prevT.day) { prevBT[0]=curBT[0]; TimeToStruct(prevBT[0],prevT); return(true); }; if(tf==PERIOD_MN1) if(curT.mon!=prevT.mon) { prevBT[0]=curBT[0]; TimeToStruct(prevBT[0],prevT); return(true); }; return(false); } //+------------------------------------------------------------------+ //| ClosePosition | //+------------------------------------------------------------------+ void ClosePosition() { request.action=TRADE_ACTION_DEAL; request.symbol=PositionGetSymbol(0); if(PositionGetInteger(POSITION_TYPE)==POSITION_TYPE_BUY) request.type=ORDER_TYPE_SELL; else request.type=ORDER_TYPE_BUY; request.type_filling=ORDER_FILLING_FOK; if(SymbolInfoInteger(PositionGetSymbol(0),SYMBOL_TRADE_EXEMODE)==SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST|| SymbolInfoInteger(PositionGetSymbol(0),SYMBOL_TRADE_EXEMODE)==SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT) { request.sl=NULL; request.tp=NULL; request.deviation=100; } while(PositionsTotal()>0) { request.volume=NormalizeDouble(MathMin(PositionGetDouble(POSITION_VOLUME),SymbolInfoDouble(PositionGetSymbol(0),SYMBOL_VOLUME_MAX)),2); if(SymbolInfoInteger(PositionGetSymbol(0),SYMBOL_TRADE_EXEMODE)==SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST|| SymbolInfoInteger(PositionGetSymbol(0),SYMBOL_TRADE_EXEMODE)==SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT) { if(request.type==ORDER_TYPE_SELL) request.price=SymbolInfoDouble(s,SYMBOL_BID); else request.price=SymbolInfoDouble(s,SYMBOL_ASK); } OrderSend(request,result); Sleep(10000); } } //+------------------------------------------------------------------+ //| OpenPosition | //+------------------------------------------------------------------+ void OpenPosition() { double vol; request.action=TRADE_ACTION_DEAL; request.symbol=s; request.type_filling=ORDER_FILLING_FOK; if(SymbolInfoInteger(s,SYMBOL_TRADE_EXEMODE)==SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST|| SymbolInfoInteger(s,SYMBOL_TRADE_EXEMODE)==SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT) { request.sl=NULL; request.tp=NULL; request.deviation=100; } vol=MathFloor(AccountInfoDouble(ACCOUNT_FREEMARGIN)*optF*AccountInfoInteger(ACCOUNT_LEVERAGE) /(SymbolInfoDouble(s,SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE)*SymbolInfoDouble(s,SYMBOL_VOLUME_STEP)))*SymbolInfoDouble(s,SYMBOL_VOLUME_STEP); vol=MathMax(vol,SymbolInfoDouble(s,SYMBOL_VOLUME_MIN)); vol=MathMin(vol,GetPossibleLots()*0.95); if(SymbolInfoDouble(s,SYMBOL_VOLUME_LIMIT)!=0) vol=NormalizeDouble(MathMin(vol,SymbolInfoDouble(s,SYMBOL_VOLUME_LIMIT)),2); request.volume=NormalizeDouble(MathMin(vol,SymbolInfoDouble(s,SYMBOL_VOLUME_MAX)),2); while(PositionSelect(s)==false) { if(SymbolInfoInteger(s,SYMBOL_TRADE_EXEMODE)==SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST|| SymbolInfoInteger(s,SYMBOL_TRADE_EXEMODE)==SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT) { if(request.type==ORDER_TYPE_SELL) request.price=SymbolInfoDouble(s,SYMBOL_BID); else request.price=SymbolInfoDouble(s,SYMBOL_ASK); } OrderSend(request,result); Sleep(10000); PositionSelect(s); } while(PositionGetDouble(POSITION_VOLUME)<vol) { request.volume=NormalizeDouble(MathMin(vol-PositionGetDouble(POSITION_VOLUME),SymbolInfoDouble(s,SYMBOL_VOLUME_MAX)),2); if(SymbolInfoInteger(PositionGetSymbol(0),SYMBOL_TRADE_EXEMODE)==SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST|| SymbolInfoInteger(PositionGetSymbol(0),SYMBOL_TRADE_EXEMODE)==SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT) { if(request.type==ORDER_TYPE_SELL) request.price=SymbolInfoDouble(s,SYMBOL_BID); else request.price=SymbolInfoDouble(s,SYMBOL_ASK); } OrderSend(request,result); Sleep(10000); PositionSelect(s); } } //+------------------------------------------------------------------+
Dopo un'attenta considerazione, è possibile notare tre parametri significativi nella funzione di apertura della posizione: le variabili s e optF e la chiamata alla funzione GetPossibleLots():
- s - strumento di trading, una delle variabili ottimizzate da GA,
- optF - parte del deposito da utilizzare per il trading (un'altra variabile ottimizzata da GA),
- Funzione GetPossibleLots() - restituisce la parte del deposito da utilizzare per il trading:
//+------------------------------------------------------------------+ //| GetPossibleLots | //+------------------------------------------------------------------+ double GetPossibleLots() { request.volume=1.0; if(request.type==ORDER_TYPE_SELL) request.price=SymbolInfoDouble(s,SYMBOL_BID); else request.price=SymbolInfoDouble(s,SYMBOL_ASK); OrderCheck(request,check); return(NormalizeDouble(AccountInfoDouble(ACCOUNT_FREEMARGIN)/check.margin,2)); }
Rompendo leggermente l'ordine della narrazione, introduciamo altre due funzioni comuni a tutti gli Expert Advisor ed essenziali nella fase due:
//+------------------------------------------------------------------+ //| InitRelDD | //+------------------------------------------------------------------+ void InitRelDD() { ulong DealTicket; double curBalance; prevBT[0]=D'2000.01.01 00:00:00'; TimeToStruct(prevBT[0],prevT); curBalance=AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE); maxBalance=curBalance; HistorySelect(D'2000.01.01 00:00:00',TimeCurrent()); for(int i=HistoryDealsTotal();i>0;i--) { DealTicket=HistoryDealGetTicket(i); curBalance=curBalance+HistoryDealGetDouble(DealTicket,DEAL_PROFIT); if(curBalance>maxBalance) maxBalance=curBalance; } } //+------------------------------------------------------------------+ //| GetRelDD | //+------------------------------------------------------------------+ double GetRelDD() { if(AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)>maxBalance) maxBalance=AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE); return((maxBalance-AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE))/maxBalance); }
Cosa possiamo vedere qui? La prima funzione determina il valore massimo del saldo del conto, la seconda funzione calcola il relativo prelievo corrente del conto. Le loro peculiarità saranno esposte in dettaglio nella descrizione della seconda fase.
- una fa trading utilizzando intersezioni di medie mobili (Golden Cross, compriamo uno strumento, Death Cross, vendiamo);
- l'altra è una semplice rete neurale che riceve variazioni di prezzo nell'intervallo di [0..1] nelle ultime cinque sessioni di trading.
Algoritmicamente, il lavoro di un Expert Advisor auto-ottimizzante può essere esemplificato come segue:
-
Inizializzazione delle variabili utilizzate dall'Expert Advisor: definire e inizializzare i buffer degli indicatori o impostare la topologia della rete neurale (numero di layer/neuroni in un layer; una semplice rete neurale in cui il numero di neuroni è lo stesso in tutti gli strati è dato come esempio), impostare il periodo di tempo di lavoro. Inoltre, probabilmente il passo più importante - chiamiamo la funzione di ottimizzazione genetica che a sua volta affronta la funzione principale: la funzione di fitness (di seguito FF).
IMPORTANTE! C'è un nuovo FF per ogni strategia di trading, cioè viene creato ogni volta di nuovo, ad esempio FF per una singola media mobile è completamente diverso da FF per due medie mobili e differisce significativamente dalla rete neurale FF.
Il risultato delle prestazioni FF nei miei Expert Advisor è un saldo massimo, a condizione che il relativo drawdown non abbia superato il valore critico impostato come variabile esterna (nei nostri esempi - 0,5). In altre parole, se la successiva esecuzione GA dà il saldo di 100.000, mentre il drawdown del saldo relativo è -0,6, allora FF = 0,0. Nel tuo caso, mio caro lettore, il risultato di FF può far emergere criteri completamente diversi.
Raccogli i risultati delle prestazioni dell'Algoritmo Genetico: per l'intersezione delle medie mobili si tratterà ovviamente di periodi di media mobile, nel caso di una rete neurale ci saranno pesi sinapsi, e il risultato comune per entrambi (e per gli altri miei Expert Advisor) è uno strumento da scambiare fino alla prossima riottimizzazione e già familiare a noi, optF, cioè una parte del deposito da utilizzare per il trading. Sei libero di aggiungere parametri ottimizzati al tuo FF a tua discrezione, ad esempio puoi anche selezionare un intervallo di tempo o altri parametri...
L'ultimo passo nell'inizializzazione è scoprire il valore massimo del saldo del conto. Perché è importante? Perché questo è un punto di partenza per il processo decisionale di riottimizzazione.
Tu, mio caro lettore, potresti avere un criterio totalmente diverso per l'attuazione della riottimizzazione.IMPORTANTE! Come viene presa la decisione sulla riottimizzazione: una volta che il relativo drawdown BALANCE raggiunge un certo valore critico impostato come variabile esterna (nei nostri esempi - 0,2), dobbiamo riottimizzare. Per non ottenere un Expert Advisor per implementare la riottimizzazione ad ogni barra al raggiungimento del drawdown critico, il valore massimo del saldo viene sostituito con un valore corrente.
- Trading in corso.
- Ad ogni posizione chiusa controlliamo se il drawdown del saldo ha raggiunto il valore critico. Se il valore critico è stato raggiunto, eseguiamo GA e raccogliamo i risultati delle sue prestazioni (questa è la riottimizzazione!)
-
E stiamo aspettando una chiamata dal direttore forex che chiede di non mandare in bancarotta il mondo o (ciò che avviene più spesso) per Stop Out, Margin Call, ambulanza di emergenza ...
Di seguito è riportata un'implementazione programmata di quanto sopra per l'Expert Advisor utilizzando la strategia delle medie mobili (è disponibile anche il codice sorgente) e utilizzando la rete neurale, il tutto come codice sorgente.
Il codice è fornito sotto termini e condizioni di licenza GPL.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { tf=Period(); //---for bar-to-bar test... prevBT[0]=D'2001.01.01'; //---... long ago TimeToStruct(prevBT[0],prevT); //--- historical depth (should be set since the optimisation is based on historical data) depth=10000; //--- copies at a time (should be set since the optimisation is based on historical data) count=2; ArrayResize(LongBuffer,count); ArrayResize(ShortBuffer,count); ArrayInitialize(LongBuffer,0); ArrayInitialize(ShortBuffer,0); //--- calling the neural network genetic optimisation function GA(); //--- getting the optimised neural network parameters and other variables GetTrainResults(); //--- getting the account drawdown InitRelDD(); return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { if(isNewBars()==true) { bool trig=false; CopyBuffer(MAshort,0,0,count,ShortBuffer); CopyBuffer(MAlong,0,0,count,LongBuffer); if(LongBuffer[0]>LongBuffer[1] && ShortBuffer[0]>LongBuffer[0] && ShortBuffer[1]<LongBuffer[1]) { if(PositionsTotal()>0) { if(PositionGetInteger(POSITION_TYPE)==POSITION_TYPE_BUY) { ClosePosition(); trig=true; } } } if(LongBuffer[0]<LongBuffer[1] && ShortBuffer[0]<LongBuffer[0] && ShortBuffer[1]>LongBuffer[1]) { if(PositionsTotal()>0) { if(PositionGetInteger(POSITION_TYPE)==POSITION_TYPE_SELL) { ClosePosition(); trig=true; } } } if(trig==true) { //--- if the account drawdown has exceeded the allowable value: if(GetRelDD()>maxDD) { //--- calling the neural network genetic optimisation function GA(); //--- getting the optimised neural network parameters and other variables GetTrainResults(); //--- readings of the drawdown will from now on be based on the current balance instead of the maximum balance maxBalance=AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE); } } CopyBuffer(MAshort,0,0,count,ShortBuffer); CopyBuffer(MAlong,0,0,count,LongBuffer); if(LongBuffer[0]>LongBuffer[1] && ShortBuffer[0]>LongBuffer[0] && ShortBuffer[1]<LongBuffer[1]) { request.type=ORDER_TYPE_SELL; OpenPosition(); } if(LongBuffer[0]<LongBuffer[1] && ShortBuffer[0]<LongBuffer[0] && ShortBuffer[1]>LongBuffer[1]) { request.type=ORDER_TYPE_BUY; OpenPosition(); } }; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Preparing and calling the genetic optimizer | //+------------------------------------------------------------------+ void GA() { //--- number of genes (equal to the number of optimised variables), //--- all of them should be specified in the FitnessFunction()) GeneCount =OptParamCount+2; //--- number of chromosomes in a colony ChromosomeCount=GeneCount*11; //--- minimum search range RangeMinimum =0.0; //--- maximum search range RangeMaximum =1.0; //--- search pitch Precision =0.0001; //--- 1 is a minimum, anything else is a maximum OptimizeMethod =2; ArrayResize(Chromosome,GeneCount+1); ArrayInitialize(Chromosome,0); //--- number of epochs without any improvement Epoch =100; //--- ratio of replication, natural mutation, artificial mutation, gene borrowing, //--- crossingover, interval boundary displacement ratio, every gene mutation probabilty, % UGA(100.0,1.0,1.0,1.0,1.0,0.5,1.0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Fitness function for neural network genetic optimizer: | //| selecting a pair, optF, synapse weights; | //| anything can be optimised but it is necessary | //| to carefully monitor the number of genes | //+------------------------------------------------------------------+ void FitnessFunction(int chromos) { int b; //--- is there an open position? bool trig=false; //--- direction of an open position string dir=""; //--- opening price double OpenPrice=0; //--- intermediary between a gene colony and optimised parameters int z; //--- current balance double t=cap; //--- maximum balance double maxt=t; //--- absolute drawdown double aDD=0; //--- relative drawdown double rDD=0.000001; //--- fitness function proper double ff=0; //--- GA is selecting a pair z=(int)MathRound(Colony[GeneCount-1][chromos]*12); switch(z) { case 0: {s="AUDUSD"; break;}; case 1: {s="AUDUSD"; break;}; case 2: {s="EURAUD"; break;}; case 3: {s="EURCHF"; break;}; case 4: {s="EURGBP"; break;}; case 5: {s="EURJPY"; break;}; case 6: {s="EURUSD"; break;}; case 7: {s="GBPCHF"; break;}; case 8: {s="GBPJPY"; break;}; case 9: {s="GBPUSD"; break;}; case 10: {s="USDCAD"; break;}; case 11: {s="USDCHF"; break;}; case 12: {s="USDJPY"; break;}; default: {s="EURUSD"; break;}; } MAshort=iMA(s,tf,(int)MathRound(Colony[1][chromos]*MaxMAPeriod)+1,0,MODE_SMA,PRICE_OPEN); MAlong =iMA(s,tf,(int)MathRound(Colony[2][chromos]*MaxMAPeriod)+1,0,MODE_SMA,PRICE_OPEN); dig=MathPow(10.0,(double)SymbolInfoInteger(s,SYMBOL_DIGITS)); //--- GA is selecting the optimal F optF=Colony[GeneCount][chromos]; leverage=AccountInfoInteger(ACCOUNT_LEVERAGE); contractSize=SymbolInfoDouble(s,SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE); b=MathMin(Bars(s,tf)-1-count-MaxMAPeriod,depth); //--- for a neural network using historical data - where the data is copied from for(from=b;from>=1;from--) { CopyBuffer(MAshort,0,from,count,ShortBuffer); CopyBuffer(MAlong,0,from,count,LongBuffer); if(LongBuffer[0]>LongBuffer[1] && ShortBuffer[0]>LongBuffer[0] && ShortBuffer[1]<LongBuffer[1]) { if(trig==false) { CopyOpen(s,tf,from,count,o); OpenPrice=o[1]; dir="SELL"; trig=true; } else { if(dir=="BUY") { CopyOpen(s,tf,from,count,o); if(t>0) t=t+t*optF*leverage*(o[1]-OpenPrice)*dig/contractSize; else t=0; if(t>maxt) {maxt=t; aDD=0;} else if((maxt-t)>aDD) aDD=maxt-t; if((maxt>0) && (aDD/maxt>rDD)) rDD=aDD/maxt; OpenPrice=o[1]; dir="SELL"; trig=true; } } } if(LongBuffer[0]<LongBuffer[1] && ShortBuffer[0]<LongBuffer[0] && ShortBuffer[1]>LongBuffer[1]) { if(trig==false) { CopyOpen(s,tf,from,count,o); OpenPrice=o[1]; dir="BUY"; trig=true; } else { if(dir=="SELL") { CopyOpen(s,tf,from,count,o); if(t>0) t=t+t*optF*leverage*(OpenPrice-o[1])*dig/contractSize; else t=0; if(t>maxt) {maxt=t; aDD=0;} else if((maxt-t)>aDD) aDD=maxt-t; if((maxt>0) && (aDD/maxt>rDD)) rDD=aDD/maxt; OpenPrice=o[1]; dir="BUY"; trig=true; } } } } if(rDD<=trainDD) ff=t; else ff=0.0; AmountStartsFF++; Colony[0][chromos]=ff; } //+---------------------------------------------------------------------+ //| getting the optimized neural network parameters and other variables | //| should always be equal to the number of genes | //+---------------------------------------------------------------------+ void GetTrainResults() { //--- intermediary between a gene colony and optimised parameters int z; MAshort=iMA(s,tf,(int)MathRound(Chromosome[1]*MaxMAPeriod)+1,0,MODE_SMA,PRICE_OPEN); MAlong =iMA(s,tf,(int)MathRound(Chromosome[2]*MaxMAPeriod)+1,0,MODE_SMA,PRICE_OPEN); CopyBuffer(MAshort,0,from,count,ShortBuffer); CopyBuffer(MAlong,0,from,count,LongBuffer); //--- save the best pair z=(int)MathRound(Chromosome[GeneCount-1]*12); switch(z) { case 0: {s="AUDUSD"; break;}; case 1: {s="AUDUSD"; break;}; case 2: {s="EURAUD"; break;}; case 3: {s="EURCHF"; break;}; case 4: {s="EURGBP"; break;}; case 5: {s="EURJPY"; break;}; case 6: {s="EURUSD"; break;}; case 7: {s="GBPCHF"; break;}; case 8: {s="GBPJPY"; break;}; case 9: {s="GBPUSD"; break;}; case 10: {s="USDCAD"; break;}; case 11: {s="USDCHF"; break;}; case 12: {s="USDJPY"; break;}; default: {s="EURUSD"; break;}; } //--- saving the best optimal F optF=Chromosome[GeneCount]; } //+------------------------------------------------------------------+
Esaminiamo la funzione principale dell'algoritmo: la funzione fitness.
L'intera idea alla base di un Expert Advisor auto-ottimizzante si basa sulla simulazione del processo di trading (come nel Tester standard di MetaQuotes) entro un periodo di tempo (ad esempio, una cronologia di 10000 barre) nella funzione fitness, la quale riceve un input di variabili ottimizzate dall'algoritmo genetico (funzione GA ()). Nel caso di un algoritmo basato sull'intersezione di medie mobili, le variabili ottimizzate includono:
- strumento (nel forex - una coppia di valute); sì, è un tipico Expert Advisor multivaluta e l'Algoritmo Genetico seleziona uno strumento (poiché il codice è stato preso dall'Expert Advisor proposto per la partecipazione al Campionato, le coppie che ha corrispondono alle coppie di valute del Campionato; in generale può esserci qualsiasi strumento quotato da un broker).
Nota: sfortunatamente, l'Expert Advisor non può ottenere l'elenco delle coppie dalla finestra MarketWatch in modalità test (lo abbiamo chiarito qui grazie agli utenti di MetaQuotes - Assolutamente no!). Pertanto, se si desidera eseguire l'Expert Advisor nel Tester separatamente per il forex e le azioni, è necessario specificare i propri strumenti nella funzione FF e GetTrainResults().
- Parte del deposito da utilizzare per il trading;
- periodi di due medie mobili.
Gli esempi seguenti mostrano una variante di un Expert Advisor PER I TEST!
Il codice REAL TRADE può essere notevolmente semplificato utilizzando l'elenco degli strumenti dalla finestra Market Watch.
Per fare questo in FF e nella funzione GetTrainResults() con commenti, "//--- GA is selecting a pair" e "//--- saving the best pair", basta scrivere:
//--- GA is selecting a pair z=(int)MathRound(Colony[GeneCount-1][chromos]*(SymbolsTotal(true)-1)); s=SymbolName(z,true);
Quindi, all'inizio di FF specifichiamo e inizializziamo, dove necessario, le variabili per la simulazione del trading basato sulla cronologia. Nella fase successiva, raccogliamo diversi valori di variabili ottimizzate dall'Algoritmo Genetico, ad esempio da questa riga "optF=Colony[GeneCount][chromos], il valore della parte di deposito viene trasferito a FF da GA.
Controlliamo ulteriormente il numero disponibile di barre nella cronologia e, partendo dalla 10000esima barra o dalla prima barra disponibile, simuliamo il processo di ricezione delle quotazioni nella modalità "Open prices only" e prendendo decisioni di trading:
- Copia i valori delle medie mobili nei buffer;
- Controlla se si tratta di una Death Cross.
- Se c'è una Death Cross e nessuna posizione aperta (if(trig==false)), apri una posizione SELL virtuale (ricorda solo il prezzo di apertura e la direzione);
- Se c'è una Death Cross e una posizione BUY aperta (if(dir=="BUY")), prendi il prezzo di apertura della barra e presta attenzione alle tre linee molto importanti come segue:
- Simulare la chiusura di una posizione e la variazione del saldo: il saldo corrente viene aumentato di un valore del saldo corrente, il quale viene moltiplicato per la parte del deposito da negoziare, moltiplicato per la differenza tra i prezzi di apertura e di chiusura e moltiplicato per il prezzo pip (orientativo);
- Verifica se il saldo corrente ha raggiunto il massimo nel corso della cronologia della simulazione di trading; in caso contrario, calcola il prelievo massimo del saldo in denaro;
- Converti il drawdown precedentemente calcolato in denaro in relativo drawdown del saldo;
- Apri una posizione SELL virtuale (basta ricordare il prezzo e la direzione aperti);
- Fai controlli e calcoli simili per una Golden Cross.
Dopo aver esaminato l'intera storia disponibile e la simulazione del trading virtuale, calcola il valore FF finale: se il drawdown del saldo relativo calcolato è inferiore a quello impostato per il test, allora FF = saldo, altrimenti FF = 0. L'algoritmo genetico mira alla massimizzazione della funzione fitness!
Dopotutto, dando vari valori degli strumenti, parti di deposito e periodi di medie mobili, l'Algoritmo Genetico troverà i valori che massimizzano il saldo al minimo (il minimo è impostato dall'utente) relativo drawdown.
Conclusione
Ecco una breve conclusione: è facile creare un Expert Advisor auto-formativo, la parte difficile è trovare cosa inserire (l'importante è un'idea, l'implementazione è solo una questione tecnica).
In previsione della domanda dei pessimisti - "Funziona?", ho una risposta: sì; la mia parola agli ottimisti: questo non è il Santo Graal.
Qual è la differenza fondamentale tra il metodo proposto e quello di Quantum? Può essere esemplificato al meglio confrontando gli Expert Advisor utilizzando gli MA:
- La decisione sui periodi di MA in Adaptive Trading System deve essere presa prima della compilazione e rigorosamente codificata e la selezione è possibile solo su questo numero limitato di varianti; non prendiamo alcuna decisione sui periodi precedenti la compilazione in Genetically Optimised Expert Advisor, questa decisione sarà presa da GA e il numero di varianti è limitato solo dal buon senso.
- Il trading virtuale in Adaptive Trading System è barra a barra; è raramente così in Genetically Optimised Expert Advisor e quindi solo al verificarsi di condizioni per la riottimizzazione. Le prestazioni del computer sul numero crescente di strategie, parametri, strumenti possono essere un fattore limitante per Adaptive Trading System.
Annettere
Ecco cosa otteniamo se la rete neurale viene eseguita nel Tester senza alcuna ottimizzazione e basata su grafici giornalieri a partire dal 01.01.2010:
Rapporto dello strategy tester | ||||||||||||
MetaQuotes-Demo (Versione 523) | ||||||||||||
| Expert Advisor: | ANNExample | |||||||||||
| Simbolo: | EURUSD | |||||||||||
| Periodo: | Giornaliero(2010.01.01 - 2011.09.30) | |||||||||||
| Parametri di Input: | trainDD=0,9 | |||||||||||
| maxDD=0,1 | ||||||||||||
| Broker: | Alpari NZ Limited | |||||||||||
| Valuta: | USD | |||||||||||
| Deposito iniziale; | 10 000,00 | |||||||||||
| Leva finanziaria: | 1:100 | |||||||||||
Risultati | ||||||||||||
| Qualità della cronologia: | 100% | |||||||||||
| Barre: | 454 | Tick: | 2554879 | |||||||||
| Utile netto totale: | -9 094,49 | Profitto lordo: | 29 401,09 | Perdita lorda: | -38 495,58 | |||||||
| Fattore di profitto: | 0,76 | Profitto previsto: | -20,53 | Livello di margine: | 732,30% | |||||||
| Fattore di recupero: | -0,76 | Indice di Sharpe: | -0,06 | Risultato OnTester: | 0 | |||||||
| Drawdown del saldo: | ||||||||||||
| Drawdown assoluto del saldo: | 9 102,56 | Drawdown massimo del saldo: | 11 464,70 (92,74%) | Drawdown relativo del saldo: | 92,74% (11 464,70) | |||||||
| Prelievo di capitale: | ||||||||||||
| Drawdown assoluto di capitale: | 9 176,99 | Drawdown massimo di capitale: | 11 904,00 (93,53%) | Drawdown relativo di capitale: | 93,53% (11 904,00) | |||||||
| Totale operazioni: | 443 | Short trades (vincita, %): | 7 (14,29%) | Long trades (vincita, %): | 436 (53,44%) | |||||||
| Totale offerte: | 886 | Operazioni di profitto (% del totale): | 234 (52,82%) | Operazioni di perdita (% del totale): | 209 (47,18%) | |||||||
| Il più grande profitto nel trading: | 1 095,57 | La più grande perdita di trading: | -1 438,85 | |||||||||
| Trading con profitto medio: | 125,65 | Perdita media di trading: | -184,19 | |||||||||
| Vittorie consecutive massime (profitto in denaro): | 8 (397,45) | Perdite consecutive massime (perdita di denaro): | 8 (-1 431,44) | |||||||||
| Profitto consecutivo massimo (conteggio delle vincite): | 1 095,57 (1) | Perdita consecutiva massima (conteggio delle perdite): | -3 433,21 (6) | |||||||||
| Media vittorie consecutive: | 2 | Media perdite consecutive: | 2 | |||||||||
e di seguito sono tre varianti di riottimizzazione tra cui scegliere:
primo...
| Ora | Operazione | Simbolo | Tipo | Direzione | Volume | Prezzo | Ordine | Swap | Profitto | Saldo |
| 2010.01.01 00:00 | 1 | saldo | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||||
| 2010.01.04 00:00 | 2 | AUDUSD | acquista | in entrata | 0,90 | 0,89977 | 2 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 2010.01.05 00:00 | 3 | AUDUSD | vendita | in uscita | 0,90 | 0,91188 | 3 | 5,67 | 1 089,90 | 11 095,57 |
| 2010.01.05 00:00 | 4 | AUDUSD | acquista | in entrata | 0,99 | 0,91220 | 4 | 0,00 | 0,00 | 11 095,57 |
| 2010.01.06 00:00 | 5 | AUDUSD | vendita | in uscita | 0,99 | 0,91157 | 5 | 6,24 | -62,37 | 11 039,44 |
| 2010.01.06 00:00 | 6 | AUDUSD | acquista | in entrata | 0,99 | 0,91190 | 6 | 0,00 | 0,00 | 11 039,44 |
| 2010.01.07 00:00 | 7 | AUDUSD | vendita | in uscita | 0,99 | 0,91924 | 7 | 18,71 | 726,66 | 11 784,81 |
secondo...
| Ora | Operazione | Simbolo | Tipo | Direzione | Volume | Prezzo | Ordine | Commissione | Swap | Profitto | Saldo |
| 2010.05.19 00:00 | 189 | AUDUSD | vendita | in uscita | 0,36 | 0,86110 | 189 | 0,00 | 2,27 | -595,44 | 4 221,30 |
| 2010.05.19 00:00 | 190 | EURAUD | vendita | in entrata | 0,30 | 1,41280 | 190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 221,30 |
| 2010.05.20 00:00 | 191 | EURAUD | acquista | in uscita | 0,30 | 1,46207 | 191 | 0,00 | 7,43 | -1 273,26 | 2 955,47 |
| 2010.05.20 00:00 | 192 | AUDUSD | acquista | in entrata | 0,21 | 0,84983 | 192 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 955,47 |
terzo
| Ora | Operazione | Simbolo | Tipo | Direzione | Volume | Prezzo | Ordine | Swap | Profitto | Saldo |
| 2010.06.16 00:00 | 230 | GBPCHF | acquista | in entrata | 0,06 | 1,67872 | 230 | 0,00 | 0,00 | 2 128,80 |
| 2010.06.17 00:00 | 231 | GBPCHF | vendita | in uscita | 0,06 | 1,66547 | 231 | 0,13 | -70,25 | 2 058,68 |
| 2010.06.17 00:00 | 232 | GBPCHF | acquista | in entrata | 0,06 | 1,66635 | 232 | 0,00 | 0,00 | 2 058,68 |
| 2010.06.18 00:00 | 233 | GBPCHF | vendita | in uscita | 0,06 | 1,64705 | 233 | 0,04 | -104,14 | 1 954,58 |
| 2010.06.18 00:00 | 234 | AUDUSD | acquista | in entrata | 0,09 | 0,86741 | 234 | 0,00 | 0,00 | 1 954,58 |
| 2010.06.21 00:00 | 235 | AUDUSD | vendita | in uscita | 0,09 | 0,87184 | 235 | 0,57 | 39,87 | 1 995,02 |
| 2010.06.21 00:00 | 236 | AUDUSD | acquista | in entrata | 0,09 | 0,88105 | 236 | 0,00 | 0,00 | 1 995,02 |
| 2010.06.22 00:00 | 237 | AUDUSD | vendita | in uscita | 0,09 | 0,87606 | 237 | 0,57 | -44,91 | 1 950,68 |
| 2010.06.22 00:00 | 238 | AUDUSD | acquista | in entrata | 0,09 | 0,87637 | 238 | 0,00 | 0,00 | 1 950,68 |
| 2010.06.23 00:00 | 239 | AUDUSD | vendita | in uscita | 0,09 | 0,87140 | 239 | 0,57 | -44,73 | 1 906,52 |
| 2010.06.23 00:00 | 240 | AUDUSD | acquista | in entrata | 0,08 | 0,87197 | 240 | 0,00 | 0,00 | 1 906,52 |
| 2010.06.24 00:00 | 241 | AUDUSD | vendita | in uscita | 0,08 | 0,87385 | 241 | 1,51 | 15,04 | 1 923,07 |
| 2010.06.24 00:00 | 242 | AUDUSD | acquista | in entrata | 0,08 | 0,87413 | 242 | 0,00 | 0,00 | 1 923,07 |
| 2010.06.25 00:00 | 243 | AUDUSD | vendita | in uscita | 0,08 | 0,86632 | 243 | 0,50 | -62,48 | 1 861,09 |
| 2010.06.25 00:00 | 244 | AUDUSD | acquista | in entrata | 0,08 | 0,86663 | 244 | 0,00 | 0,00 | 1 861,09 |
| 2010.06.28 00:00 | 245 | AUDUSD | vendita | in uscita | 0,08 | 0,87375 | 245 | 0,50 | 56,96 | 1 918,55 |
| 2010.06.28 00:00 | 246 | AUDUSD | acquista | in entrata | 0,08 | 0,87415 | 246 | 0,00 | 0,00 | 1 918,55 |
| 2010.06.29 00:00 | 247 | AUDUSD | vendita | in uscita | 0,08 | 0,87140 | 247 | 0,50 | -22,00 | 1 897,05 |
| 2010.06.29 00:00 | 248 | AUDUSD | acquista | in entrata | 0,08 | 0,87173 | 248 | 0,00 | 0,00 | 1 897,05 |
| 2010.07.01 00:00 | 249 | AUDUSD | vendita | in uscita | 0,08 | 0,84053 | 249 | 2,01 | -249,60 | 1 649,46 |
| 2010.07.01 00:00 | 250 | EURGBP | vendita | in entrata | 0,07 | 0,81841 | 250 | 0,00 | 0,00 | 1 649,46 |
| 2010.07.02 00:00 | 251 | EURGBP | acquista | in uscita | 0,07 | 0,82535 | 251 | -0,04 | -73,69 | 1 575,73 |
| 2010.07.02 00:00 | 252 | EURGBP | vendita | in entrata | 0,07 | 0,82498 | 252 | 0,00 | 0,00 | 1 575,73 |
| 2010.07.05 00:00 | 253 | EURGBP | acquista | in uscita | 0,07 | 0,82676 | 253 | -0,04 | -18,93 | 1 556,76 |
| 2010.07.05 00:00 | 254 | EURGBP | vendita | in entrata | 0,06 | 0,82604 | 254 | 0,00 | 0,00 | 1 556,76 |
| 2010.07.06 00:00 | 255 | EURGBP | acquista | in uscita | 0,06 | 0,82862 | 255 | -0,04 | -23,43 | 1 533,29 |
P.S. Come compito per casa: non selezionare solo i parametri di un determinato sistema, ma anche il sistema che meglio si adatta al mercato in un dato momento (suggerimento: dalla banca dei sistemi).
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Articolo originale: https://www.mql5.com/ru/articles/334
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