Deep Water SMC Liquidity and Trap Map MT4

Sans repeinte, et mesuré : 93 453 contrôles d'invariance sur 4 symboles et 3 unités de temps ont donné 0 changement. Ce que Deep Water dessine sur une bougie clôturée reste là où il a été dessiné.

La plupart des pertes des particuliers ne viennent pas de mauvaises entrées. Elles viennent du fait de se trouver du mauvais côté d'un événement de liquidité : sorti au stop quelques pips avant le mouvement sur lequel on avait raison.

Deep Water marque l'endroit où ces événements se produisent. Il ne prédit pas la direction. Il montre où de gros ordres ont été travaillés, où les stops ont été ramassés et où un mouvement n'était pas soutenu par le volume, afin que vous puissiez décider de ne pas vous tenir là.

POURQUOI UNE BALEINE

Le graphique marque le flux des gros intervenants par Whale Bull et Whale Bear, et les alertes emploient le même mot, autant dire clairement ce qu'il signifie. Une baleine, c'est de la taille : une banque, un fonds, un teneur de marché. Personne de cette taille ne peut exécuter un ordre d'un seul coup, il faut le travailler dans le temps - et c'est la seule raison pour laquelle il laisse une trace qui mérite d'être lue. Le particulier, c'est le banc de poissons qui nage en sens inverse.

Deep Water ne vous dit pas ce que la baleine fera ensuite. Il vous dit où elle est déjà passée.

CE QU'IL LIT

Le prix est mené là où se trouvent les ordres. Deep Water lit la structure des swings pour trouver les blocs d'ordres, les fair value gaps (FVG), les FVG inverses (IFVG) et les plages de prix équilibrées (BPR), puis suit ce que le prix fait réellement lorsqu'il y arrive.

Là où un niveau est pris puis immédiatement rejeté, il marque un balayage de liquidité. Là où une cassure échoue et se retourne, il marque un piège, dans le sens où il piège. Le volume et le comportement du retournement signalent ensemble les niveaux factices, dessinés en FAKE BULL ou FAKE BEAR, pour que vous voyiez où un mouvement n'avait pas de participation derrière lui.

Les niveaux touchés à répétition et défendus sont marqués comme pools institutionnels : les endroits où la taille s'est déjà manifestée plus d'une fois.

Le fond du graphique est ombré selon la phase de session AMD — accumulation, manipulation et distribution — à partir des heures de serveur que vous définissez vous-même.

Lorsque plusieurs de ces éléments coïncident sur la même bougie, un marqueur BUY ou SELL s'affiche avec la raison qui l'a déclenché, de sorte que vous voyiez en quoi consistait la confluence au lieu de faire confiance à une flèche inexpliquée.

POURQUOI CES NIVEAUX

Le comportement marqué ici est documenté dans la littérature académique, il n'a pas été inventé pour le produit. Osler (2003, Journal of Finance) s'est appuyée sur le carnet d'ordres d'un grand teneur de marché FX pour montrer que les ordres stop se regroupent et que le prix les traverse en cascade — ce que les traders appellent aujourd'hui un balayage de liquidité. Kyle (1985) et les travaux ultérieurs sur l'exécution optimale expliquent pourquoi un ordre important doit être fractionné dans le temps, ce qui est la seule raison pour laquelle il laisse une trace digne d'être lue. Admati et Pfleiderer (1988) expliquent pourquoi le volume et la volatilité se concentrent à certaines heures, ce que suit précisément l'ombrage des sessions.

Les empreintes sont publiques. Presque personne ne les lit.

PREMIER CHARGEMENT SUR UN GRAND GRAPHIQUE

Sur un graphique comptant des dizaines de milliers de bougies, le premier tracé prend quelques secondes, car chaque marque de la fenêtre est reconstruite de zéro. Laissez-lui un instant avant de conclure qu'il n'a pas fonctionné. Ensuite il ne traite plus que la bougie la plus récente, le coût par tick est donc nul.

JUSQU'OÙ IL MARQUE EN ARRIÈRE

Par défaut, Deep Water traite les 1500 dernières bougies et ombre les sessions sur les 400 dernières ; les deux sont réglables. Faites défiler au-delà de cette fenêtre et les bougies plus anciennes restent sans marque : c'est le réglage, pas un défaut, et c'est ce qui garde le graphique léger. Augmentez HistoryBars si vous en voulez davantage, ou choisissez le preset Swing, qui utilise 2200.

CE QU'IL AFFICHE

• Blocs d'ordres, haussiers et baissiers, avec filtre de déplacement
• Fair value gaps (FVG), FVG inverses (IFVG) et plages de prix équilibrées (BPR)
• Balayages de liquidité sur sommets et creux égaux
• Pièges de liquidité, marqués dans le sens où ils piègent
• Marques Whale Bull et Whale Bear, là où la taille s'est manifestée dans le flux
• Pools institutionnels : niveaux touchés à répétition et défendus
• Niveaux de liquidité de retournement
• Niveaux factices, marqués FAKE BULL ou FAKE BEAR
• Figures d'englobement et formes d'order flow
• Fond de phase de session AMD
• Compte à rebours de la bougie
• Marqueurs de confluence BUY et SELL, chacun étiqueté avec sa raison
• Une légende sur le graphique pour chacun des éléments ci-dessus

RÉGLAGES

Preset : Custom, Scalping, Intraday ou Swing. Le preset adapte les fenêtres de balayage et les seuils à l'unité de temps et remplace les valeurs ci-dessous. Laissez sur Custom pour utiliser les vôtres.

Les paramètres sont regroupés en Display, Structure, AMD Session, Toggle, Thresholds et Alerts and Sound. Chaque élément peut être désactivé individuellement, vous pouvez donc afficher la carte complète ou seulement les deux ou trois couches que vous tradez réellement.

Les thèmes de graphique clair et sombre sont tous deux pris en charge.

ALERTES

Alertes facultatives sur le flux des baleines, les niveaux factices, les pièges de liquidité, les balayages et les signaux de confluence, chacune des cinq activable séparément. Lorsqu'une catégorie est active, elle déclenche une fenêtre contextuelle du terminal ; la notification push et le son s'activent séparément, en plus de celle-ci.

REMARQUES

• Fonctionne sur n'importe quel symbole et n'importe quelle unité de temps.
• Il s'agit d'un outil d'analyse. Il ne passe pas d'ordres et n'est pas un service de signaux.
• Les marques sont dessinées sur des bougies clôturées. Une fois la bougie clôturée, rien sur le graphique n'est déplacé, recoloré ni réétiqueté. Une marque ne quitte le graphique que lorsque la fenêtre d'historique la dépasse, ou lorsqu'une marque plus récente prend sa place dans la limite par type.

SANS REPEINTE, TESTÉ

C'est généralement affirmé et jamais montré, alors cela a été mesuré. Un test automatisé remplit un graphique avec un historique réel, enregistre chaque marque, prolonge l'historique, force une reconstruction complète, puis vérifie chaque marque posée sur une bougie déjà clôturée pour voir si elle s'est déplacée, a changé de couleur, a changé de texte ou a disparu.

93 453 contrôles de ce type sur 4 symboles et 3 unités de temps. Zéro changement.