Que mettre à l'entrée du réseau neuronal ? Vos idées... - page 73

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Le régiment des trillionnaires s'est enrichi d'un nouveau membre.
 
Papa Hoth #:
Même les bucktests de mon TC sont plus cool que votre histoire entraînée par l'IA.

Ne te fais pas d'illusions, il n'y a personne de plus cool que Rena sur ce forum. )))

 

Ivan Butko #:

Nous avons réussi à augmenter un peu le nombre d'échanges, mais la qualité de la croissance de l'équilibre en a quelque peu souffert.




Jouer avec les paramètres en utilisant des méthodes créatives (en mélangeant les formules en piquant et en poussant) peut parfois améliorer les résultats, encore une fois - conditionnellement. Dans l'exemple ci-dessous, nous avons réussi à augmenter le nombre de transactions à terme à nouveau, le graphique a commencé à paraître meilleur, mais à la fin il a commencé à s'estomper.

La victime + était le backtest en dehors de la période d'optimisation (de 2000 à 2012), il a échoué. Forward 2021-2025 en EUR.






J'ai toujours l'impression que le marché est décrit par une sorte de formule, bouclée (certains paramètres graphiques doivent être liés les uns aux autres d'une manière ou d'une autre) et qu'un tel hibou fonctionnera presque partout. Réflexions à haute voix

 
Ivan Butko #:




Jouer avec les paramètres à l'aide de méthodes créatives (mélanger les formules en piquant et en poussant) peut parfois améliorer les résultats, encore une fois - sous conditions. Dans l'exemple ci-dessous, nous avons réussi à augmenter à nouveau le nombre de transactions à terme, le graphique a commencé à s'améliorer, mais à la fin, il a commencé à s'estomper.








+ Le backtest en dehors de la période d'optimisation (de 2000 à 2012) a été victime, il a échoué. 2021-2025 à terme pour l'EUR J'ai toujours l'impression que le marché est décrit par une sorte de formule en boucle (certains paramètres graphiques doivent être liés les uns aux autres d'une manière ou d'une autre) et qu'un tel hibou fonctionnera presque partout. Réflexions à haute voix


En tenant compte du fait que le marché va toujours dans la direction des participants - lorsque l'on négocie sur le marché réel, une image inverse est possible..... )

C'est juste pour le plaisir.... )

En ce qui concerne l'alimentation de l'entrée ns, les données doivent d'abord être préparées.... Il est par exemple possible d'alimenter les incréments des prix d'ouverture des barres.... pour accélérer l'apprentissage.....

Je comprends - ce sujet a déjà été discuté - peut-être que quelque chose d'autre peut être ajouté à ces incréments comme sur m1 m5 m15 vous pouvez essayer de l'alimenter....
 
Il semble que vous ayez exploré de nombreuses façons d'analyser l'action des prix, mais si vous vous heurtez à un mur, il pourrait être utile de repenser votre approche. Vous pourriez essayer d'examiner les indicateurs de momentum et de volatilité tels que l'ATR ou la largeur de la bande de Bollinger sur des périodes N pour mesurer les changements de volatilité. Une autre idée consiste à comparer la force de l'euro et du dollar sur un éventail plus large de paires, comme EUR/JPY ou USD/JPY, afin d'avoir une meilleure idée de la dynamique du marché. Vous pouvez également vous concentrer sur la structure du marché, comme les récents sommets/bas ou les cassures, afin d'ajouter du contexte à votre analyse. Si vous êtes adepte de méthodes plus avancées, l'utilisation d'indicateurs de flux d'ordres, tels que le volume ou les données de cotation, peut vous donner un aperçu de l'activité du marché. Enfin, essayez de prendre en compte des facteurs temporels, comme le comportement de certains modèles à des moments précis, par exemple à l'ouverture des séances ou après des communiqués de presse importants. Si vous êtes vraiment un adepte de l'analyse quantique, l'introduction de ces caractéristiques dans un modèle d'apprentissage automatique pourrait révéler des relations cachées.
 
elettra fischer modèle d'apprentissage automatique peut révéler des corrélations cachées.

Merci pour vos idées


e lettra fischermodèle d'apprentissage automatique peut révéler des corrélations cachées.



D'autres s'occupent de MO, ils ont leur propre branche. Le niveau est plus facile ici.

 

La N.S.A. a besoin de poids, si j'ai bien compris.

C'est ce que vous devez soumettre.

 
Renat Akhtyamov #:

NSka a besoin de poids, si j'ai bien compris.

C'est ce que vous devez soumettre.

Rena, vous avez mal compris. Certaines données sont transmises à l'entrée du NS, mais pas les poids.
Et les poids des synapses du SN sont déterminés par son type, son architecture, son entraînement... et n'ont rien à voir avec les données d'entrée. Les poids peuvent même changer dans la dynamique.

 
Grigori.S.B #:

Rena, vous avez mal compris. L'entrée du SN est constituée de données, mais pas de poids.
Et les poids des synapses du SN sont déterminés par son type, son architecture, son entraînement... et n'ont rien à voir avec les données d'entrée. Les poids peuvent même changer dans la dynamique.

Les poids changent de manière dynamique ? Je n'ai pas encore entendu de tels fantasmes
 
mytarmailS #:
Les poids changent-ils avec le temps ? C'est une idée que je n'avais jamais entendue auparavant
Qu'est-ce qu'un poids ?
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