Que mettre à l'entrée du réseau neuronal ? Vos idées... - page 75

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Merci à tous pour ces explications !
 
Bonjour.

Je vais mettre mes cinq centimes sur le sujet.
Ne pas juger strictement.

1. Utiliser la méthodologie de "l'enseignement par l'exemple".
Le nombre d'exemples de formation doit être limité, et non l'ensemble de l'histoire prévisible.
Sinon, le "cerveau" du réseau sera en désordre, alors que les réponses du réseau entraîné devraient être en corrélation avec les réponses correctes connues, au moins pour les exemples avec lesquels il a été entraîné.
En fait, c'est l'objectif de l'entraînement de tout réseau, lorsqu'il s'agit d'un entraînement sur des données manifestement disponibles.

2. Les exemples d'entraînement sont préparés à partir d'un certain nombre limité de h historiques par la méthode de la "fenêtre d'exploration" ayant la taille d'un certain nombre de k valeurs.
En d'autres termes, le nombre d'exemples de formation (chacun de taille k) est égal à h, où k et h sont prédéfinis.
Le nombre d'historiques d'apprentissage étant limité, lorsqu'un nouvel historique apparaît à droite et qu'un ancien historique disparaît à gauche, le contenu du paquet d'apprentissage change également, ce qui signifie que le réseau doit être entièrement réentraîné.
De cette manière, le réseau ne se souvient jamais de ce qui est trop ancien et est régulièrement réentraîné sur ce qui est nouveau.

3. En règle générale, lors de l'apprentissage à partir d'exemples, chaque exemple d'apprentissage doit être accompagné d'une réponse correcte connue.
Dans le contexte d'un système aux antipodes (achat ou vente), la valeur de la réponse correcte connue doit être comprise entre -1 et +1.
Si la valeur de la réponse est positive, un exemple d'apprentissage pour l'achat est fourni, et si la valeur de la réponse est négative, un exemple d'apprentissage pour la vente est fourni.
Je ne m'étendrai peut-être pas maintenant sur ce qui doit être considéré comme une réponse correcte connue, en particulier dans la fourchette de -1 à +1.
Toutefois, je répète qu'après l'entraînement, les réponses du réseau devraient être en corrélation avec les réponses correctes connues, du moins lorsque le réseau est présenté avec les exemples avec lesquels il a été entraîné.
La vérification de la présence d'une telle corrélation (test du réseau) est une procédure obligatoire, faute de quoi il est impossible d'affirmer que le réseau a appris quelque chose d'adéquat et qu'il ne s'est pas "énervé".

4. Comme image d'un exemple d'entraînement, nous pouvons utiliser un certain nombre de valeurs k de différences de prix de clôture et d'ouverture normalisées dans l'intervalle de -1 à +1, par rapport au maximum (modulo) de ces valeurs k. Un tel exemple d'entraînement contient des valeurs positives et négatives.
Un tel exemple d'entraînement contient des nombres positifs et négatifs, qui ont tout à fait le droit d'être de signe opposé à celui d'un exemple similaire, mais en miroir.
Sur la base des considérations relatives à l'effet miroir, les signes qui conviennent à l'achat ne conviennent pas à la vente, mais conviendront à l'effet miroir, et vice versa.
Le concept d'effet miroir suggère que le réseau devrait donner des réponses comprises entre -1 et +1, en tant qu'antipodes, soit de la vente, soit de l'achat.
Si la valeur de la réponse du réseau est supérieure au seuil, par exemple +0,8, il s'agit d'un achat, ou si la valeur de la réponse du réseau est inférieure au seuil, par exemple -0,8, il s'agit d'une vente.

5. En plus de l'image du prix, l'image des volumes, même des volumes en ticks, ne doit pas être négligée.
Il n'est pas important que le volume soit en ticks ou réel, il est seulement important que l'échelle de volume ait des fluctuations sessionnelles et journalières prononcées, ce qui signifie qu'elle n'est pas inutile au moins.
Cependant, les valeurs de volume sont unipolaires et ne relèvent pas du concept de miroir, et il faut bien réfléchir à la manière dont elles doivent être utilisées dans un réseau à réponse bipolaire.
Par exemple, deux situations, prix à la hausse/volume à la hausse, prix à la baisse/volume à la hausse, sont en miroir, mais la composante miroir n'est ici que le prix, le volume restant lui-même.
Mais, par exemple, le delta des volumes (s'il existe) est tout à fait compatible avec le principe de l'effet miroir.
À ce stade, je tiens simplement à souligner que toutes les données ne sont pas antipodales par nature, mais que certaines d'entre elles devraient rester elles-mêmes (sans miroir), au moins pour l'achat, au moins pour la vente.
Cependant, la formule de rétropropagation des erreurs ne tient pas compte de ces particularités...

 
Evgeny Shevtsov #:
Bonjour.


Je vais mettre mes cinq centimes sur le sujet. ...

Merci, substantif

 
Paradigme de recherche :

Cible - pas la prochaine bougie ordinale ou le prochain relevé ordinal.

La cible est le résultat d'une transaction à partir du moment présent.

En d'autres termes,

1) Nous prenons n'importe quelle stratégie. Nous attendons son déclenchement (ouverture de position). On enregistre un jeu d'entrée (n'importe lequel). Nous surveillons la position jusqu'à ce qu'elle soit clôturée et enregistrons le résultat de la transaction en tant qu'objectif.

2) Nous l'entraînons à l'aide de n'importe quelle méthode.

3) Exécuter notre stratégie (pomoichny)

4) Nous y ajoutons un filtre - notre NS.


Par conséquent, nous devons déployer un peu d'efforts intellectuels et créatifs, de patience et de temps pour assimiler la stratégie.

Le reste sera fait par le réseau neuronal.

Nous retirons au réseau neuronal le travail intellectuel difficile simplement parce que, dans les réalités actuelles, le SN n'est même pas capable de déterminer les niveaux, s'il ne les marque pas "de lui-même".

Et il fera ce qu'il est censé faire : broyer le TS.
 
Ivan Butko #:
Paradigme de recherche : ...


Toute stratégie de trading consiste à ne prendre telle ou telle action de trading que dans telle ou telle circonstance (ou ensemble de circonstances).

Si ce principe n'est pas respecté, il ne s'agit pas d'une stratégie.


L'hypothèse suivante est donc inévitable :

Si un certain résultat commercial a été obtenu dans une certaine circonstance, on s'attend à ce que le même résultat soit obtenu dans la même circonstance (ou une circonstance très similaire).


La formule de rétropropagation des erreurs est conçue de telle sorte que, lors de son application, la "circonstance relative aux entrées X" est déplacée (résumée) vers les "valeurs de pondération W".

En d'autres termes, les valeurs de pondération sont simplement la somme de nombreuses circonstances, chacune d'entre elles ayant été additionnée avec sa propre valeur de coefficient.

La valeur du coefficient est le résultat d'une action commerciale donnée prise dans une circonstance donnée.

Donc, en termes généraux, bien que la formule soit un peu plus compliquée...


1. Si, dans deux circonstances similaires, deux résultats commerciaux contradictoires sont obtenus, alors, au cours de la procédure de propagation inverse de l'erreur, ces circonstances s'éteignent mutuellement (passant de X à W).

2. Si, dans deux circonstances anti-similaires (miroir), deux résultats commerciaux similaires (en valeur et en signe) ont été obtenus, alors, lors de la procédure de propagation inverse de l'erreur, ces circonstances s'annulent également l'une l'autre.

3. si deux résultats commerciaux similaires (en valeur et en signe) ont été obtenus dans deux circonstances similaires, alors ces circonstances s'additionnent au cours de la procédure de rétropropagation de l'erreur.


Il est évident que le réseau neuronal ne fait que saisir la relation entre les circonstances et leurs résultats commerciaux, c'est-à-dire qu'il détecte des modèles.

Et non seulement il les détecte, mais il les réactualise également lorsqu'il reçoit de nouveaux antécédents.


Si, bien sûr, il y a quelque chose dans le point 3, par rapport au point 1 et au point 2...


Eh bien, on ne peut commencer à manipuler le réseau neuronal qu'en acceptant sans ambiguïté l'hypothèse ci-dessus.

Et elle peut s'avérer fausse. ))


En ce qui concerne la suppression d'un résultat commercial unique en tant qu'estimation d'une circonstance unique dans laquelle ce résultat a été obtenu, je pense que pour des circonstances différentes, les estimations devraient être égales.

En d'autres termes, la même condition dite "autre condition égale" doit être remplie pour des circonstances différentes.

Un seul facteur peut constituer une telle condition, à savoir l'intervalle de temps de la conservation de la transaction.

 
Evgeny Shevtsov #:

...


L'hypothèse suivante est donc inévitable : ...





Tout à fait d'accordVous avez raison : j'ai des hypothèses, des suppositions et des fantaisies. Ce fil de discussion porte essentiellement sur la même chose : que penser, comment conclure.




Et s'il y a une explication, une raison, un motif, c'est encore plus intéressant. Quant aux SN, mon attitude à leur égard est la suivante : c'est une boîte avec un ensemble de règles "si, sinon". Il n'en va pas autrement. Même si le système est adaptatif, le processus même d'adaptation est une règle "si ceci, alors cela".



Sinon, c'est un processus aléatoire. Et si l'on considère que le marché est évolutif ou complètement unique, ma tête se noie dans les paradoxes : toute tentative d'expliquer l'existence de régularités éternelles (y compris les régularités dans les mécanismes d'adaptation - c'est-à-dire le changement/l'optimisation/l'apprentissage) s'enlise dans l'impossibilité et s'égare dans le chaos . Résultat : je me contente de creuser dans les systèmes simples malgré eux. Je jette un coup d'œil aux résultats des systèmes complexes, si des articles apparaissent.
 
Evgeny Shevtsov #:

En ce qui concerne la suppression d'un résultat de négociation en tant qu'évaluation des circonstances dans lesquelles ce résultat a été obtenu, je pense que les évaluations devraient être égales pour des circonstances différentes.

En d'autres termes, la même condition dite "autre condition égale" devrait être observée pour différentes circonstances.

Un seul facteur peut agir comme une telle condition, l'intervalle de temps de la conservation de la transaction.

L'essence de l'utilisation de la stratégie est la réception d'un signal dans des conditions de marché similaires (modèle global), de sorte que les indicateurs des prédicteurs décrivent ce moment de l'événement, et non l'ensemble du marché, ce qui, en théorie, réduit les contradictions entre eux et l'objectif. En fin de compte, l'apprentissage consiste à trouver des éléments de règles qui renforcent ou réduisent le modèle original. L'inconvénient de cette approche est la réduction significative du nombre d'exemples dans l'échantillon.

Quant à la majoration pour le temps, elle est également douteuse, car nous nous intéressons au vecteur du mouvement des prix dans le trading, ou mieux encore à la trajectoire, de sorte que la majoration devrait idéalement tenir compte non seulement de l'endroit où le prix sera dans n barres, mais aussi de la manière dont il y parviendra.

 
Aleksey Vyazmikin #:
L'idéal serait donc que la majoration tienne compte non seulement de la position du prix dans n barres, mais aussi de la manière dont il y parviendra.

"L'inconvénient de cette approche est une réduction significative du nombre d'exemples dans l'échantillon."

Je suis d'accord.

Mais sinon, c'est de la bouillie.


"... donc idéalement la majoration devrait prendre en compte non seulement où le prix sera dans n barres, mais aussi comment il y arrivera."

Nous obtenons ainsi ce que l'on appelle le score R/S, dont la valeur varie de -1 à +1, où :

- S est le chemin total, c'est-à-dire la longueur de la trajectoire,

- R est le chemin net, c'est-à-dire la distance entre le point de départ et le point d'arrivée de la trajectoire, qui peut être négative.

Mais pour que l'ensemble des estimations ainsi obtenues soient égales entre elles, il faut que l'intervalle de temps T appliqué pour obtenir chaque estimation soit égal.

Et je dois dire qu'une telle estimation n'est toujours pas autosuffisante.

RS

 
Evgeny Shevtsov #:

"Le moins dans cette approche est une réduction significative des exemples dans l'échantillon".

Je suis d'accord.

Mais sinon, c'est de la bouillie.


"... donc idéalement la majoration devrait prendre en compte non seulement où le prix sera dans n barres, mais aussi comment il y arrivera."

C'est ainsi que l'on obtient ce que l'on appelle le score R/S, dont la valeur est comprise entre -1 et +1, où :

- S est le chemin complet, c'est-à-dire la longueur de la trajectoire,

- R est le chemin net, c'est-à-dire la distance entre le point de départ et le point d'arrivée de la trajectoire, qui peut être négative.

Cependant, pour que l'ensemble des estimations obtenues de cette manière soient égales entre elles, l'intervalle de temps T appliqué pour obtenir chaque estimation doit être égal.



RS Et je dois dire qu'une telle estimation n'est toujours pas autosuffisante.

Il manque la lecture de l'amplitude/portée maximale. C'est comme s'il manquait
 
Ivan Butko #:
En ce qui concerne les NS, mon attitude à leur égard est qu'ils sont une boîte avec un ensemble de règles "si, sinon". C'est comme ça.

Ce n'est pas vraiment le cas.

En fait, ce n'est même pas tout à fait ça.

))

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