Que mettre à l'entrée du réseau neuronal ? Vos idées... - page 86
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Il s'agit des dernières transactions connues (les N dernières transactions clôturées sur la stratégie de base).
Il peut y en avoir plusieurs. Par exemple, une hier, une il y a une semaine, une il y a deux semaines. Et ces paramètres décrivent indirectement le graphique des prix. Mais il y a longtemps.
Je crains que sans données fraîches sur le graphique, il soit plus difficile de prédire quelque chose.
Je travaille depuis longtemps avec la stratégie de base et son filtrage tel que vous l'avez décrit. La première était comme ceci https://www.mql5.com/fr/code/903 - un signal sur chaque barre que nous filtrons.
Puis j'ai ajouté quelque chose de mon cru.
Il se peut qu'il n'y en ait pas beaucoup. Par exemple, un hier, un il y a une semaine, un il y a deux semaines. Ces paramètres décrivent indirectement le graphique des prix. Mais il y a bien longtemps.
Je crains que sans données fraîches sur le graphique, il soit plus difficile de prédire quelque chose.
Mais, d'après la pratique des traders manuels qui regardent loin dans le passé, il y a des zones de travail dans le graphique, qui peuvent soit influencer d'une manière ou d'une autre la "prochaine valeur de prix", soit donner des informations supplémentaires sur le mouvement futur.
Dans un tel cas (paradigme, plutôt), n'importe quelle zone du graphique a, sinon un pouvoir prédictif direct, du moins un pouvoir composite, faisant partie d'un modèle général, étiré dans le temps, qui peut être utilisé pour prédire les prix, mais qui ne peut pas être utilisé pour prédire les prix.
J'aime l'idée de saisir différentes caractéristiques d'une stratégie (matrice d'espérance, Sharpe, drawdown, etc.). L'idée n'est pas de moi, elle vient de l'utilisateur smartlab bascomo (je crois qu'il vivait ici aussi, mais je ne connais pas son surnom ici). Dès que les autres détails seront réglés, j'essaierai cette approche.
J'aime l'idée de saisir différentes caractéristiques d'une stratégie (matrice d'espérance, Sharpe, drawdown, etc.). L'idée n'est pas de moi, elle vient de l'utilisateur smartlab bascomo (je crois qu'il vivait ici aussi, mais je ne connais pas son surnom ici). Dès que j'aurai réglé les autres parties, j'essaierai cette approche.
Cette idée est dans l'air. Tout le reste (le graphique des prix et ce que l'on peut inventer à partir de lui) a déjà été essayé.
"AI, écris-moi un EA rentable..."
Vous n'avez pas tout essayé, pas tout ! Renseignez-vous sur le scalping sur le verre, si vous voulez de la clarté sur ce qui va où et comment dans la forme pure.
Ai-je bien compris que vous allez fixer les caractéristiques de la stratégie comme objectif au réseau neuronal ?