Que mettre à l'entrée du réseau neuronal ? Vos idées... - page 33
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Si vous faites tout cela en mode "Every Tick", je ne vous recommande pas de continuer.
Vous savez très bien que dans ce mode, les valeurs de tic-tac sont modélisées (générées) selon certaines lois.
Et n'importe quel Expert Advisor de classe moyenne, par le biais de l'optimisation, sera capable de trouver de telles combinaisons de paramètres d'entrée que vous pouvez obtenir des résultats irréalistes.
Il est donc inutile d'y consacrer du temps.
Avez-vous dit quelle est la réduction maximale des fonds ?
Je teste les prix d'ouverture.
C'est suffisant pour un système qui ne fonctionne qu'avec des chandeliers fermés. Comme je l'ai dit plus haut, je n'ai aucune idée de la façon de travailler avec de vrais ticks, de ce qu'il faut en faire. Le drawdown maximum sur les fonds - je ne regarde pas les chiffres, je regarde la ligne verte du graphique de rapport. Ce n'est pas un point critique.
Je teste les prix d'ouverture.
C'est suffisant pour un système qui ne fonctionne qu'avec des chandeliers fermés. Comme je l'ai mentionné plus haut, je n'ai aucune idée de la manière de travailler avec de vrais ticks, ni de ce qu'il faut en faire. Le drawdown maximum sur les fonds - je ne regarde pas les chiffres, je regarde la ligne verte du graphique de rapport. Ce n'est pas un point critique.
En quoi n'est-elle pas critique ?
Il est évident que pour 10 000 euros, vous utilisez un lot fixe, probablement 0,01, et vous obtenez un gain de moins de 10 % pendant 3 ans.
Avec un tel lot, il n'est même pas nécessaire d'utiliser un stop loss.
En quoi cela n'est-il pas critique ?
Je vois que pour 10 000, vous utilisez un lot fixe, probablement 0,01 et obtenez un gain de moins de 10 % sur 3 ans.
Et pourquoi ? Il s'agit maintenant de démarrer la machine pour qu'elle produise une hausse stable. Par hausse stable, j'entends soit un entraînement unique (optimisation), après lequel le réseau fonctionne toujours, soit un entraînement périodique supplémentaire (optimisation) après une certaine période avec une plus grande capacité de travail. Pour l'instant, aucune de ces deux directions n'est mise en œuvre.
Les questions de prélèvement sont secondaires.
Les prélèvements, les risques, les lots, la gestion, tout cela est secondaire. La voiture ne roule pas encore, il est inutile de la polir.
Est-ce que ce réseau neuronal est en train d'imprimer des nouvelles dans les nouvelles ?? il est apparu littéralement il y a 3 jours..... C'est juste que dans zen, les news sont dans l'ordre sur la page d'accueil, les sources sont différentes !!!
Un peu plus, et l'on se rendra compte que les neurones ne sont pas du tout nécessaires.)
Je dirais que la vérité se situe quelque part entre les deux. Les neurones peuvent remplir une fonction, ils sont en fait une grande fonction.
En fin de compte, il y a un ensemble de poids et une fonction d'activation qui, avec les bonnes entrées, donnent quelque chose qui fonctionne dans toutes les monnaies et pendant assez longtemps. Il s'agit là d'un raisonnement, bien sûr, mais étant donné les résultats ci-dessus sur la branche - oui, il semble parfois que ce soit le cas.
Fonctionnalité d'activation UPD. Cela m'ennuie aussi. Pourquoi la tangente ?
Pourquoi une sigmoïde ? Pourquoi pas une ligne courbe ? Sinus, cosinus, un ensemble d'exp(x) multipliés l'un par l'autre, qui finissent par donner toutes sortes de gribouillis sur le graphique d'activation. Telles sont les règles du jeu.
Lorsque 0,7 est l'entrée et 0,8 la sortie, et que 0,7000001 est la sortie, la sortie peut être un saut brutal. Et de telles fonctions d'activation étranges et complexes créent ensemble des règles infinies pour la sortie de la fonction.
J
'ai essayé la sigmoïde et la tangente - résultats typiques, presque les mêmes. Mais dès que j'ai créé un arc de cercle en multipliantexp(x) par l'autre 150 fois, en optimisant la même( !) architecture, les mêmes( !) entrées - l'optimiseur a commencé à se surentraîner. En d'autres termes, il a commencé à adapter très, très bien la transaction au graphique des prix. Ainsi, la modification de la fonction d'activation a essentiellement amélioré les réseaux neuronaux dans la tâche de mémorisation du chemin.
En d'autres termes, jouer avec la fonction d'activation est un autre champ infini de possibilités pour l'entraînement (optimisation). Hier, j'ai également pensé que, soudainement, un réseau neuronal (un) ne devrait pas être responsable de deux signaux ou plus (achat, vente, attente, sortie, etc.).
Peut-être que pour la sortie, nous avons besoin d'un NS séparé, qui n'est en aucun cas lié au NS qui "entre". Il en va de même pour la division en achat et vente.
U n NS pour l'achat, le second pour la clôture de l'achat, le troisième pour la vente, le quatrième pour la clôture de la vente. En général, je vais aussi jouer avec ça.
Il en va de même pour la division en achat et vente. Un NC pour l'achat, le deuxième pour l'achat rapproché, le troisième pour la vente, le quatrième pour la vente rapprochée.
Je ne sais pas ce qu'il en est du forex, mais les marchés boursiers sont généralement asymétriques en ce qui concerne les hausses et les baisses, et biaisés, de sorte qu'il est tout à fait naturel de considérer l'achat et la vente séparément.
Il en va de même pour la sortie d'une position, mais il est également judicieux d'envisager un stop suiveur, c'est-à-dire qu'il s'agit également d'algorithmes distincts.
Hmm. audacieux, bien sûr.
Je veux dire les réseaux neuronaux en général).
Sans l'influence des nouvelles (ou de l'AF, comme chacun préfère), les réseaux neuronaux fonctionneraient très bien. Très bien, en fait).