Discussion de l'article "Combinatoire et théorie des probabilités pour le trading (Partie II) : Fractale universelle" - page 3
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Alexandre, tu devrais au moins diversifier tes commentaires, c'est ridicule, honnêtement. Copier-coller de temps en temps, tu as une conscience ou je ne sais pas, dis moi pourquoi tu l'écris partout dans chacun de mes articles ? Les gens font des blagues au moins, quelque chose s'écrit qui est intéressant à lire et vous une phrase je ne sais combien de fois vous la copiez dans mes fils de discussion, ça ne me dérange pas mais vous n'êtes pas timide ? Je m'excuse auprès des modérateurs, mais je ne peux pas. Mon fil n'a rien à voir avec ta théorie, calme toi déjà.
Eugène, il est étrange que tu réagisses à une information qui n'a rien à voir avec toi personnellement. Nous parlons de fractales, et je parle des développements dans ce domaine.
Vous avez exprimé votre opinion dans votre article, et j'ai exprimé la mienne, et pas seulement dans les commentaires à vos articles, mais partout où le sujet des fractales est abordé. Personnellement, j'apprécie que vous preniez chaque fois un sujet et que vous exprimiez des idées parfois très controversées.
Tout le monde est intéressé, il y a matière à débattre - vous devriez être heureux ici au lieu de vous irriter. Et pour ce qui est de votre branche ou non - c'est un espace libre pour la libre expression des idées. Il est regrettable que l'auteur, en augmentant le nombre de ses publications, commence à penser qu'il est un arbitre ici. Vous avez raison de dire que la théorie de l'équilibre impulsionnel n'a rien en commun avec vos articles. Et c'est une très bonne chose.
Eugène, il est étrange que tu réagisses autant à une information qui n'a rien à voir avec toi personnellement. Je parle de fractales, et je parle des développements dans ce domaine.
Vous avez exprimé votre opinion dans votre article, et j'ai exprimé la mienne, et pas seulement dans les commentaires à vos articles, mais partout où le sujet des fractales est abordé. Personnellement, j'apprécie que vous preniez à chaque fois un sujet et que vous exprimiez des idées parfois très controversées.
Tout le monde est intéressé, il y a matière à débattre - vous devriez être heureux ici au lieu de vous irriter. Et pour ce qui est de votre branche ou non, il s'agit d'un espace libre pour la libre expression des idées. Il est regrettable que l'auteur, en augmentant le nombre de ses publications, commence à se prendre pour un arbitre. Après tout, si vous analysez vos articles en détail, les résultats risquent de ne pas améliorer votre humeur.
Alexander, je vous ai tout dit sur le sujet et tout le monde ici signera, je n'ai aucune aversion pour vous et quel genre d'arbitre suis-je, je ne fais que démontrer mes résultats. " Après tout, si vous analysez vos articles en détail, les résultats peuvent ne pas améliorer votre humeur " - ce n'est pas vrai parce que les résultats dont je n'ai pas besoin pour l'humeur, et il y a des auteurs ici qui ne sont pas pires écrire et quelque part et mieux, je n'ai pas d'illusions à ce sujet. Le truc c'est que si je vois votre commentaire je sais déjà ce qu'il y aura dedans, c'est la même phrase copiée-collée, au contraire, personne ici ne se permet de faire ça, sauf vous. Tout le monde a appris par cœur votre phrase et votre théorie M. Je suis désolé les gens, mais il faut bien que quelqu'un le dise.
Alexandre, je vous ai tout dit sur le dossier et tout le monde ici signera en dessous, je n'ai aucune aversion pour vous et quel genre d'arbitre suis-je, je ne fais que démontrer mes résultats. " Après tout, si vous analysez vos articles en détail, les résultats peuvent ne pas améliorer votre humeur " - ce n'est pas vrai parce que les résultats dont je n'ai pas besoin pour l'humeur, et il y a des auteurs ici qui ne sont pas pires écrire et quelque part et mieux, je n'ai pas d'illusions à ce sujet. Le truc c'est que si je vois votre commentaire je sais déjà ce qu'il y aura dedans, c'est la même phrase copiée-collée, au contraire, personne ici ne se permet de faire ça, sauf vous. Tout le monde a appris par cœur votre phrase et votre théorie M. Je suis désolé les gens, mais il faut bien que quelqu'un le dise.
Vous devriez répondre pour vous-mêmes, mais pour les gens, c'est un peu tôt pour vous. Et vous n'avez rien dit à ce sujet - des phrases générales sur des phrases prétendument copiées. Mais je vais vous dire spécifiquement - en ce qui concerne vos fractales universelles - cela n'a rien à voir avec la dynamique réelle du marché - c'est absolument fantaisiste. Une fractale, en tant que composant d'une structure élémentaire ou en tant que structure fractale unique, devrait refléter le processus réel de mouvement des prix du marché, c'est-à-dire sans discontinuité dans le temps, à n'importe quelle échelle, et être sans ambiguïté lorsqu'elle est identifiée par n'importe quel participant aux marchés financiers. Et qu'en est-il ? Rien de tout cela. Mon avis : laissez cet article au populisme et faites des choses plus scientifiques.
Mon avis : laissez cet article au populisme et passez à des choses plus scientifiques.
Je me demande ce que nous pouvons en tirer en fin de compte. Je pense qu'il est possible d'optimiser l'ensemble des fractales pour extraire des règles de négociation, à la recherche de règles stables.
Jusqu'à présent, l'objectif est de généraliser cette formule, qui a été obtenue à la fin, pour calculer la durée de vie moyenne de toute position, en tenant compte du fait que nous n'avons peut-être pas d'errance aléatoire mais, disons, une tendance "p>0,5 ou "p<0,5". Ici, je dois me gratter la tête pendant un long moment ))) bien que j'aie déjà partiellement compris. En d'autres termes, nous prenons n'importe quel couloir, absolument n'importe lequel, (et le couloir est déjà équivalent à une position avec des arrêts équidistants), si, grosso modo, il est possible, sur la base des données d'un seul de ces couloirs, d'obtenir la durée de vie de n'importe quel autre couloir. En général, le point est qu'en fait, nous pouvons l'obtenir par des statistiques, mais par exemple, si nous utilisons un Expert Advisor et que nous avons constamment besoin de recalculer ces valeurs, nous n'allons pas constamment chasser ces statistiques, nous avons besoin de calculer le temps d'un couloir une fois, et à partir de là en utilisant une formule pour calculer n'importe quel autre couloir ou position, cela n'a pas d'importance.
Maintenant, cela ne convient qu'à la stratégie Carry Trade, et en général, il est déjà possible de calculer les tailles optimales des stops des positions bloquées et de leurs lots, en fonction du dépôt disponible afin d'obtenir le pourcentage annuel maximum, à condition que nous n'ayons pas peur des stop outs et que nous nous y attendions). Par exemple, s'il existe des paramètres de transaction, il est possible de calculer sur leur base soit la probabilité de gagner ou de perdre aux limites données, soit le temps moyen avant d'atteindre le gain désiré ou la perte acceptable (la limite supérieure - combien nous voulons gagner, et la limite inférieure - combien nous pouvons perdre), etc. etc.
Et même plus loin, je vais travailler avec des événements conjoints, cela peut être utile par exemple, si nous avons un tas de signaux, et nous voulons faire un squeeze, pour obtenir un meilleur signal basé sur les signaux existants, ici les événements conjoints peuvent aider.
Ce n'est qu'un mythe éculé de supposés fibo et ZS partout et n'importe où...
Le plus drôle, c'est que si on prend n'importe quel pot et qu'on le fait bien tourner, on peut y trouver le fibo et le nombre d'or et le nombre de pi et le nombre de e et bien d'autres choses....
L'article Combinatoire et théorie des probabilités pour le trading (partie II) a été publié : La fractale universelle:
Auteur : Evgeniy Ilin
Evgeniy, comme toujours, vous abordez chaque sujet avec une approche fondamentale. Cela suscite l'admiration, l'étonnement et le respect. Mais le dernier sujet "Fractale universelle" me rappelle une anecdote : à l'examen de mathématiques : le tuteur : - Ma fille, chérie ! Est-ce si difficile de décomposer le trinôme carré ! La jeune fille rougit fortement : - Pardon... Moi, pas que pour décomposer... Je l'imagine... à moi-même. Je ne peux pas... On a aussi dit quelque part : Le professeur est stupide ! Dans notre cas, le docent semble être OK, mais les étudiants (traders) sont stupides.........
"Et vous n'avez rien dit sur le sujet - des phrases générales sur des phrases soi-disant copiées-collées. Mais je vais vous dire spécifiquement - en ce qui concerne vos fractales universelles - cela n'a rien à voir avec la dynamique réelle du marché - c'est absolument fantaisiste" - J'ai déjà écrit deux articles sur le sujet, vous n'avez rien compris à ce que vous avez vu. Ces fractales ne servent pas à décrire les processus du marché, mais à créer des formules générales qui peuvent être utilisées pour décrire tous les paramètres les plus nécessaires du marché et du commerce et d'autres choses importantes, que vous ne lirez pas dans votre théorie ou sur Internet. Je ne prétends pas être un oracle ou un super trader, je ne fais que partager mes connaissances et les décrire en détail. Je peux écrire un livre comme le vôtre et pas pire. En ce qui concerne les choses scientifiques, je les ai faites, et elles ne rapportent pas d'argent.
Bonjour Eugène ! Je veux juste te montrer une autre façon de faire, réfléchis-y à ta guise ....
1) Les harmoniques ont trois paramètres - l'amplitude, la fréquence et la phase (ce sont essentiellement les mêmes, dans notre cas, les paramètres nécessaires du marché).
2) La somme des harmoniques peut être utilisée pour approximer une fonction de n'importe quelle complexité (données du marché), avec la complexité que nous voulons....
3) De la série harmonique obtenue, nous pouvons extraire les mêmes amplitudes, fréquences et phases que les caractéristiques réelles du marché, avec lesquelles nous pouvons effectuer n'importe quelle opération mathématique....
4) Si nous normalisons les amplitudes et les fréquences par rapport à elles-mêmes, nous obtenons l'invariance des modèles dans l'espace, nous pouvons rechercher des têtes et des épaules sur un intervalle mensuel ainsi que sur un intervalle d'une minute "out of the box" avec un seul algorithme....
pensez-y, vous avez beaucoup de choses à penser.... ))