Pair trading et arbitrage multidevises. L'épreuve de force. - page 103
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Supposons que nous investissions dans un panier, c'est-à-dire que nous achetions un panier pondéré de devises. Au bout d'un certain temps T, le prix du panier change et l'équilibre est rompu.
Oui, il faut le suivre et éventuellement le prévoir.
Le rééquilibrage se fait à nouveau de trois manières : 1) ajouter le manquant en proportions, 2) redistribuer l'existant 3) enlever le surplus en proportions.
Dans le portefeuille classique, tout se passe comme au point 2)
il y a un montant alloué de disons 100k et tout est redistribué à l'intérieur de ce montant.
Maxim Kuznetsov #:
et en réduisant la liste du panier à un minimum de 3, on peut obtenir l'algorithme "im.Renat" ; mais 3 devra rester longtemps en embuscade.
Y a-t-il un seul fait qui prouve que son système existe ?
Supposons qu'il y ait un marché et que des paniers soient échangés, alors
a) changement du taux de change, par exemple entre l'USD et l'USD
1 Il est erroné d'ouvrir et de fermer un panier en une seule fois. Les ordres sont ouverts et fermés par des signaux de l'algorithme lorsque les conditions sont remplies.
Même dans cinq jours, vous ne pouvez pas fermer le panier. Il y aura un signal - puis il sera ouvert.
2 Lorsqu'un ordre est fermé, la contre-opération n'est pas toujours ouverte. Il est nécessaire d'utiliser deux échelles de temps - de préférence la majeure 240 et la mineure 15
3. Le take profit et le stop loss ne doivent pas être placés ou seulement sur une longue distance t=10080 ; t=43200 ; (vous vous souvenez du balayage du CHF en 2014 ?)
4. S'il n'y a pas d'ordres dans le panier, cela ne signifie pas que le panier est incomplet. En général, cela ne se produit pas - il y a toujours un nombre normal d'ordres dans le travail. Un ordre est fermé, il est ouvert.
Martingale peut également être utilisé, mais avec une fermeture sur un signal s'il est contre la tendance. La martingale est rarement ouverte si l'algorithme ne "clique" pas.
Le cliquetis de l'indicateur est traité par des formules algorithmiques avec des coefficients dynamiques flottants.
5. Il n'y a aucun sens à déterminer la devise la plus rapide - la dynamique de l'ensemble du marché est calculée, les paris les plus rapides sont pris,
tous les ordres sont ouverts avec le même risque, et donc avec des lots différents.
Oui, il faut le surveiller et éventuellement le prévoir.
Dans le portefeuille classique, je pense que tout se passe comme au point 2).
Il y a un montant alloué de disons 100k et tout est redistribué à l'intérieur de ce montant.
Y a-t-il un seul fait qui prouve que ce système existe ?
Un portefeuille, pas tout à fait en réaffectant les fonds à l'intérieur de celui-ci. Le prix du portefeuille a augmenté de 1000 USD, une partie est retirée, une autre est redistribuée pour maintenir l'équilibre (et une partie va aux dépenses, à la répartition et aux commissions). Au final, vous avez 800 dans votre poche et les mêmes 100 000 dans un portefeuille équilibré.
Sinon, l'équilibrage se fera à perte : le portefeuille initial de 100 000 augmente de 1 % = 101 000 et nous rééquilibrons. Puis une baisse de 1% et nous sommes désavantagés par rapport à la valeur initiale.
Presque un algorithme :
1. nous créons un panier basé sur les jours et ln(x)
2. lorsque le prix du panier dévie à la hausse, on retire une partie du volume du leader dans sa séance nationale (à la volatilité intraday maximale)
3. lorsque le prix s'écarte à la baisse, nous ajoutons au moins laggard en dehors de sa session nationale (à la volatilité intrajournalière minimale).
Par "déviation", nous entendons une déviation statistique, et non une simple variation de prix.
il suffit de calculer le panier, les limites de déviation et les volumes de dépôts/retraits :-) et un peu de programmation.
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PS/ si l'algorithme fonctionne plus ou moins bien, il montrera également comment l'argent est retiré des économies nationales aux États-Unis.
Dans les sessions nationales, il n'y a pas que la partie spéculative dans le volume total et elle tombe aussi dans les retraits, et les réapprovisionnements ont lieu en dehors des sessions à partir de l'argent spéculatif.
Si les réapprovisionnements ont lieu le soir et suivent alternativement le soleil, ils collectent plus d'un taux d'escompte par jour (jusqu'à 2,5). L'argent déborde en un large flot
L'argent coule à flots.
Ça y est, choisissez vos yachts !
pas possible...c'est plutôt un alg.d'oncles(et tantes) très riches.
1) nous ne sommes pas les destinataires du pari mais au contraire moins leur différence 2) nous n'avons aucune vision, aucune influence sur les événements, aucune capacité technique et nous serons les derniers à entrer/rééquilibrer. 3) Nous avons des exigences élevées en matière de pourcentage de profit et de commissions. 4) l'effet de levier élevé ne permet pas d'effectuer des transactions de longue durée.
Notre méthode consiste à trouver les mouvements les plus brusques et à les prendre avec le maximum de risque.
Pour nous, l'alg. est plus de nature académique.
créer un panier sur la base des jours
1. il doit y avoir 4 sous-paniers dans le panier !
si vous ne respectez pas la condition #1 - le dépôt va plonger, rapidement ou lentement - cela n'a pas d'importance.
les sous-paniers sont divisés en 4 types
gap1,gap2, cross1, cross2 - (compression/étirement et largeur du canal combien plus 100%/moins de 100%) écrit il y a quelques pages à ce sujet.
sessions nationales - pour le dire gentiment à l'arrière, vous devriez prendre quand le signal, il peut être à Tokyo, ou dans l'après-midi cela n'a pas d'importance.
2.. dans les paniers, il y a un différentiel ! acheter faible ou acheter fort, vendre faible ou vendre fort -
il est nécessaire de le faire quand il y a certaines conditions pour cela, mais il est correct de le faire spécifiquement en fonction du mouvement. Il devrait y avoir 4 paniers.
Si vous ne changez pas les conditions d'ouverture des ordres en fonction de gap1, gap2, cross1, cross2 - alors la vidange du dépôt dans un panier multi-trade est assurée.
Pas du tout... c'est plutôt l'alg. des oncles et tantes très riches.
Notre méthode consiste à trouver les meilleurs coups et à les prendre avec un maximum de risques.
C'est-à-dire que nous allons drainer comme avant.
Il existe également une stratégie pour les traders très paresseux, en mode algo-trading. Le thème est le suivant : vous négociez le panier à partir de la largeur maximale du canal - du point de renversement à la compression maximale. Pour l'échelle de temps H4, il faut compter une ou deux semaines.
)))
statistiques sérieuses