Pair trading et arbitrage multidevises. L'épreuve de force. - page 107
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J'ai accidentellement cliqué sur le mauvais fil de discussion.
mais il s'agit d'un dialogue sur le développement local :
ce sont les angles du Ghana, mais obtenus sans l'implication des francs-maçons en analysant des graphiques déjà présentés.
Les lignes continues représentent l'angle dit 1:1. Bien qu'il soit préférable de le lire comme 0 - le taux de divergence. Il ne s'agit pas d'une pente, mais d'une sorte d'horizontale.
Il ne s'agit pas non plus d'un point/minute, mais d'une intégrale ou d'une série (puisque nous avons tout ce qui est discret), qui est juste proche de la convergence (mais en fait, elle ne converge pas).
Je vous le dis, vous ne comprenez pas les schémas des paires de devises.
et le quid n'a rien à voir avec ça.
Vous dessinez dans la mauvaise direction, vous êtes loin du compte.
Je vous le dis, vous ne connaissez rien aux paires de devises.
et le quid n'a rien à voir avec ça.
Vous dessinez dans la mauvaise direction, loin de là.
Ai-je prononcé le mot "quid" quelque part ?
Je vous le dis, vous ne connaissez rien aux paires de devises.
et le quid n'a rien à voir avec ça.
Vous dessinez dans la mauvaise direction, loin de là.
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading.
Pair trading et arbitrage multidevises. Litiges.
Renat Akhtyamov, 2023.11.10 12:40 AM
le mouvement sur l'écran inférieur n'est rien d'autre qu'un élagage des acheteurs, un test de poux en quelque sorte.
Ce mouvement haussier devrait se poursuivre
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Pair trading et arbitrage multidevises. Litiges.
Sergey Chalyshev, 2023.11.10 18:13
Je ne sais pas si j'ai bien compris le sens del 'expression, mais je ne sais pas si j'ai bien compris le sens de l'expression.
la plus grande probabilité de continuer- est-ce que c'est aussi probable ou moins probable?
c'est ce qu'on dit à propos de BAX et des temps spéciaux.
voici EURJPY H1.
Je vérifie progressivement d'autres points importants, après avoir découvert que A=A est soudainement incliné.
d'une manière pas très compliquée,
les axiomes sur les offres groupées et les transactions par paire (toutes les offres groupées divergent, il n'y a pas d'arbitrage) et plus les hypothèses exprimées dans le sujet
se répercutent sur les ajustements des boîtes à outils pour les transactions régulières.
en principe, il devrait en être ainsi - ils devraient se confirmer et se compléter mutuellement....
Bonjour à tous. Aligner normalement les lots n'obtient qu'à partir de 0,1 avec gradatsiya 0,01. Correspondant à depo 100000 tugrikov, centovyh ou réel.
Je suis revenu à ma théorie d'utiliser uniquement le prix et la divergence par rapport à la moyenne. Je posterai les résultats de mes travaux un peu plus tard. Les tests seront terminés. Je pense que c'est tout pour cette année. Bonne chance dans vos démarches et bon profit.
Bonjour à tous. Je suis gêné de demander. Qu'est-ce que cela vous donne ? Une corrélation de 100 % ? S'il n'y a pas de point d'équilibre ? Je peux certainement vous donner une idée de la façon d'égaliser un instrument avec un autre, même avec un dépôt de 100 $.
sur le lit de camp, s'il vous plaît.
Je me suis rendu compte de ce qui est dit dans ce message. Trading de trois VP.
Pour commencer, le scénario idéal est EURUSD (BUY)*(V=1) = EURGBP (SELL)*(V=1) + GBPUSD (SELL)*(V= prix EURGBP). Dans ce cas, il n'y a pas de bifurcation. Il n'y a pas d'opportunité d'arbitrage.
La vraie variante : EURUSD (BUY)*(V=1) = EURGBP (SELL)*(V=1) + GBPUSD (SELL)*(V=NormaliseDouble(EURGBP price, 2)). Dans ce cas, nous créons artificiellement un spread, mais il ne s'effondrera que lorsque le prix de l'EURGBP sera égal au volume du GBPUSD. Si ce n'est pas le cas, nous continuons les remplissages avec l'augmentation/diminution du volume du GBPUSD par rapport à la valeur de l'EURGBP.
Est-ce là l'astuce ?
le nivellement des lots est généralement nécessaire pour éviter une corrélation imposée/artificielle, dans l'idéal inaccessible de 0.
et pour négocier les divergences entre les monnaies.
Les cours croisés sur la physique leur origine (création) sont fortement corrélés avec l'une des devises (qui a une valeur nominale plus élevée par rapport à l'USD).
l'égalisation des lots est généralement nécessaire pour éviter une corrélation imposée/artificielle, dans l'idéal inaccessible de 0.
et pour négocier spécifiquement les divergences entre les devises.
les cours croisés sur la physique dont l'origine (création) est fortement corrélée à l'une des devises (qui a une valeur nominale plus élevée par rapport à l'USD).
Une explication artistique de la raison pour laquelle la corrélation est mauvaise...
la corrélation ne dit rien sur la convergence/divergence ou sur un avenir radieux.
Une corrélation élevée entre A et B indique que le comportement de A et B peut être lié ou dépendre d'un facteur commun. Soit tout a coïncidé par hasard.
Vous n'avez pas trouvé de corrélation fonctionnelle directe et en négociant A contre B, vous commencez en fait à négocier contre un facteur et un hasard qui vous sont inconnus. Jouer à la roulette
Une corrélation supérieure à 85 % est un fiasco. Mais autour de 0, ce n'est pas bon non plus :-)