Pair trading et arbitrage multidevises. L'épreuve de force. - page 102
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section "numérologie ludique"
le chaos commercial des barres est plus ou moins organisé en 360 décomptes de temps, quel que soit l'horizon temporel choisi
limite visuellement bien distincte.
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Seulement, cela n'a rien à voir avec les sextants, les maçons, les carrés magiques et les degrés angulaires.
C'est juste que le foyer d'une parabole dans un état normal est de 360. Et il peut y tomber à partir de la combinatoire 6!/2 !, où la "moitié" est possible pour diverses raisons (par exemple 0 dans un échange aller-retour). Toutes les variations des échanges ont eu lieu
alors les prochains seuils perceptibles sont 7!/3 ! = 840 , и 7!/2 ! = 2520
et la force est exprimée en newtons. Combien de newtons y a-t-il dans 1 EUR ?
- Qu'est-ce que la force, mon frère ?
- La force est dans la vérité, pas dans l'argent.
- Qu'est-ce que la force, mon frère ?
- La force, c'est la vérité, pas l'argent.
Etant donné que "savoir = pouvoir", nous concluons que "Newton a raison". :-)
L'étude pratique de la différence entre corrélation (incréments) et cointégration est une entreprise noble mais ingrate.)
Il serait plus logique d'étudier les avantages possibles d'une synergie entre l'arbitrage spatial et l'arbitrage temporel.
Là, le seuil d'entrée est très élevé.
Tant en termes de compétences au niveau FPGA, que de location d'équipement, de canaux FOCL dédiés, etc.
Je me suis intéressé à ce sujet, j'ai même étudié les routes FOCL transfrontalières des centres de données d'échange.
Pour arbitrer au niveau des geeks professionnels, il faut beaucoup d'argent pour maintenir l'ensemble de l'infrastructure.
Et le simple arbitrage de courtier est inefficace. Et il ne s'agit pas ici d'arbitrage de transactions.
Si vous trouvez un tel courtier, ce qui est peu probable, vous deviendrez immédiatement un client toxique.
Qui sera requoté et ne donnera pas ses gains. Même si vous utilisez l'arbitrage caché, ils vous calculent au fil du temps.
Ils vous placent d'abord dans la catégorie des clients rentables et vous observent en analysant vos transactions.
C'est tout. Rapidement, ils mettent un plugin sur vous, et vous mettent dans la catégorie des clients non rentables. ))
Je qualifierais au contraire le dealing arbitrage de business ingrat.
Et le fait que l'analyse des incréments fasse ses propres bancs de fenêtre, oui, il faut utiliser autre chose ici.
Dans la plupart des cas, il passe de la poche du commerçant à celle du directeur général/courtier.
La plupart du temps de la poche des commerçants à celle du directeur général/courtier.
Une chaîne de raisonnement, plutôt qu'un carnet de notes.
il est possible de négocier non pas une devise contre une autre, mais une contre toutes. C'est-à-dire la devise choisie contre l'autre panier multidevises.
Et là, il s'avère que la clôture est très curieuse.
Il y a deux options de clôture : 1) tout clôturer, prendre les profits/pertes 2) clôturer avec une contre-opération.
Il s'avère qu'elles ne sont pas tout à fait équivalentes - lorsque l'on négocie des paniers, dans la deuxième option, il y aura des soldes / manques dans le panier total et ils ne seront pas équilibrés (quelle que soit la méthode).
Supposons qu'il y ait un marché et que des paniers soient échangés, alors
a) une variation du taux de change de l'USD par rapport au panier pondéré entraînera des divergences/mouvements significatifs entre les autres, en raison des résidus ; même si le renversement a été déterminé avec un certain retard.
b) en raisonnant par analogie (les autres monnaies du panier sauf l'USD et de manière récursive), il est possible d'identifier une paire de monnaies entre lesquelles un mouvement brusque (plus rapide que les autres) est plus probable.
le sens de la divergence n'est pas connu, mais la paire en question peut être identifiée
Une chaîne de raisonnement, au lieu d'un carnet de notes
Les réflexions sont intéressantes et probablement correctes.
C'est curieux à propos des paniers en général...
Supposons que nous investissions dans un panier, c'est-à-dire que nous achetions un panier pondéré de devises. Au bout d'un certain temps, le prix du panier change et l'équilibre est rompu.
Le rééquilibrage se fait de trois manières : 1) en proportions pour ajouter ce qui manque, 2) pour redistribuer ce qui est disponible 3) en proportions pour supprimer le surplus.
Cela conduit à l'existence d'un algorithme "gourmand" : si le prix total du panier a augmenté de plus de X%, et que le leader (le plus gagnant) est dans l'écart, alors on lui retire une partie du volume (et du bénéfice) ; s'il a baissé de plus de X%, il est suivi d'un remplissage (retrait ?) au moins perdant.
en réduisant la liste du panier à un minimum de 3, on peut obtenir l'algorithme "im.Renat" ; mais 3 devront rester longtemps en embuscade.