Pair trading et arbitrage multidevises. L'épreuve de force. - page 101

 
Roman #:

Je ne sais pas, vous n'avez probablement pas suivi le fil.
Wren ne se souvient plus de rien, mais elle a donné quelque part une formule triangulaire.

aX + bY + cZ = 0

où XYZ sont les valeurs du triangle
abc sont ses coefficients.

Il n'y a pas de diviseurs, seulement un produit et une somme.
Maintenant, si l'un des coefficients abc devient soudainement nul, le zéro est remplacé par un, car
1*X ne met plus X à zéro, mais lui laisse sa valeur actuelle.

hmm... mais je ne vérifie pas si XYZ est nul, il faudra que j'y réfléchisse.

Selon cette formule, la perte serait de 0-3xSpread.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Selon cette formule, la perte serait de 0-3xSpread.

Je ne vous ferai pas changer d'avis. Jusqu'à ce que tu en comprennes toi-même le sens.

 
Maxim Dmitrievsky #:
Selon cette formule, la perte sera égale à 0-3xCspread.

du domaine de l'ésotérisme, qui n'est pas confirmé par la pratique (sinon on ne peut pas passer par des millionnaires)

si le Profit(Z) est supérieur au seuil et qu'il y a 8 parts de profit pour 5 et 3 parts de perte dans le ratio triangle, ou d'autres ratios magiques.

alors le profit peut être bloqué et la perte peut être moyennée (ou elle se dissipera même d'elle-même).

Beaucoup de gens y croient :-)

 
Maxim Kuznetsov #:

du domaine de l'ésotérisme, non étayée par la pratique (sinon on ne peut pas atteindre les millionnaires).

si Profit(Z) est supérieur au seuil et qu'il y a 8 parts de profit pour 5 et 3 parts de perte dans le ratio triangle, ou d'autres ratios magiques

le bénéfice peut être bloqué et la perte peut être moyennée (ou elle se dissipera d'elle-même).

Beaucoup de gens y croient :-)

Les niveaux de prix ne se déplacent pas de manière égale, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas cointégrés, ils se déplacent vers différents niveaux sans perdre la corrélation,
, mais l'état du triangle reste toujours nul. N'est-ce pas un phénomène intéressant ? )))
Dommage que Sultonov ne soit pas là, cela l'intéresserait. Puisqu'il essayait de résoudre le problème de ces transitions de niveau.
Et voilà, c'est beaucoup plus simple.

 
Roman #:

Les niveaux de prix ne se déplacent pas uniformément, passant à des niveaux différents sans perdre la corrélation,
mais l'état du triangle reste toujours nul. N'est-ce pas un phénomène intéressant ? )))
Il est dommage que Sultonov soit absent, cela l'intéresserait. Puisqu'il essayait de résoudre le problème de ces transitions de niveau.
Et voilà, tout est beaucoup plus simple.

Là, plus haut sur le sujet, j'ai émis une hypothèse sur l'interdiction (ou l'instabilité) des mouvements parallèles. Et que cela peut être une justification pour Gan, Elliott et toutes sortes de Fibonaci.

Si vous êtes familier avec les propriétés des nombres, vous pouvez faire de la discrétisation et compter ces grappes.

Mais il s'agit plus probablement d'un effet de distribution - ils sont forcément détectés, mais ils n'ont pas de rétroaction ni de pouvoir prédictif.

 
Ivan Butko uniformément les unes au-dessus des autres, comme dans un sismographe.

Un travail intéressant. Essayez maintenant d'obtenir la part de chaque pari dans la galette totale.
La galette totale (largeur totale du canal) modifie également le volume. Par conséquent, lorsque la largeur totale change, la part des paires change même si les devises évoluent en parallèle.
Je peux essayer de tester cet indicateur dans la machine sur H4, si elle est faite pour MT4 et qu'il y a 8 buffers ouverts.

 

L'étude pratique de la différence entre corrélation (incréments) et cointégration est une entreprise noble mais ingrate.)

Il serait plus logique d'étudier les avantages possibles d'une synergie entre l'arbitrage spatial et l'arbitrage temporel.

 
Ivan Butko uniformément les unes au-dessus des autres, comme dans un sismographe



.

Je vais essayer de deviner, "par ordre de dénomination".

 
Peut être intéressant pour certains.
Force de la monnaie. Tiré d'un site web japonais.
Dossiers :
 
Roman Kutemov #:
Peut être intéressant pour certains.
Force de la monnaie. Tiré d'un site web japonais.

Là encore, les fonctions de fenêtre, les comparaisons MA et les barres ne sont pas alignées dans le temps. Il y a beaucoup de choses de ce genre derrière les bains :-))

et en général, la force est exprimée en newtons ... combien de newtons dans 1 EUR ?