L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2657
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Les faiseurs de vagues qui se chevauchent sont unspectacle tout à fait dégoûtant.
ahahaha
Je suis d'accord à 100 %.
Mais quoi qu'il en soit, il s'avère que regarder tous les TANalisateurs est très ..... amusant.
Bon, il n'y a pas de poisson là-dedans, il est grand temps de s'en rendre compte.
Les brise-vagues qui se chevauchent sontun spectacle tout à fait dégoûtant.
Renate a raison, si je comprends bien.
L'idée est la suivante : et si nous faisions quelque chose de similaire avec la règle ? Il n'y a de raison que dans l'affirmation banale qu'il n'y a pas de bonne solution universelle pour ce problème.
Se débarrasser de la non-stationnarité en construisant des signes astucieusement disposés est une idée tout à fait normale, mais pas universelle non plus, bien sûr.
Dans mes recherches, je pars de l'hypothèse standard de stationnarité par morceaux, lorsque le marché a des états stationnaires entre lesquels il passe parfois. Bien entendu, il ne s'agit pas non plus d'une approche universelle (la non-stationnarité peut très bien être "flottante").
Il n'y a de validité que dans l'affirmation banale qu'il n'y a pas de solution universellement bonne au problème.
Se débarrasser de la non-stationnarité en construisant des signes astucieusement disposés est une idée tout à fait normale, mais elle n'est pas universelle, bien sûr.
Dans mes recherches, je pars de l'hypothèse standard de stationnarité par morceaux, lorsque le marché a des états stationnaires entre lesquels il passe parfois. Bien entendu, il ne s'agit pas non plus d'une approche universelle (la non-stationnarité peut très bien être "flottante").
Ce qui est dommage, c'est qu'il ne s'agit pas de vitesse et d'accélération)))))
Il est tout à fait normal d'étudier cette approche. Les états stationnaires sont visibles, modélisés, les transitions sont également visibles, mais ne sont pas modélisées comme des états stationnaires. Et la non stationnarité flottante reste une substance complexe, mais le bruit l'a toujours été et le restera.
Il n'y a de validité que dans l'affirmation banale qu'il n'y a pas de solution universellement bonne au problème posé.
Se débarrasser de la non-stationnarité en construisant des signes astucieusement disposés est une idée tout à fait normale, mais elle n'est pas universelle, bien sûr.
Dans mes recherches, je pars de l'hypothèse standard de stationnarité par morceaux, lorsque le marché possède certains états stationnaires entre lesquels il passe parfois. Bien entendu, il ne s'agit pas non plus d'une approche universelle (la non-stationnarité peut très bien être "flottante").
Je ne pense pas que l'idée d'une stationnarité par morceaux fonctionne.
La réduction du décalage entraîne une augmentation du taux d'erreurs faussement positives, il s'agit toujours d'un compromis entre les deux.
Les HMM ne me conviennent pas tout à fait, car la commutation n'est pas tout à fait uniforme, il y a des états bloqués ou des commutations trop fréquentes. Il est plus facile de supposer que les moments de commutation sont déterministes (et inconnus).
Énumération, énumération... trigonométrie, logarithmes, moments des distributions, caractéristiques temporelles... vous ne pouvez pas deviner à quoi cela devrait ressembler d'une autre manière
De quoi parlez-vous ?)
de la recherche de signes
sur la recherche de signes
il n'y a rien d'autre sur le graphique que des incréments et du temps. Et les dérivés n'apportent rien de nouveau. Il est étrange que le regroupement soit bloqué.