Moyenne mobile de Hull - page 31

 
krelian99:
Hmm, non, le chaud est différent. Dans les marchés latéraux vous ne perdez que et ce lourdement et dans les marchés à tendance vous êtes toujours en retard, comme Psar. Si vous ne supportez pas votre argent, donnez le à quelqu'un qui en a besoin, pas à votre banque.

Juste une remarque : neo269 utilise 15,80 pour les périodes. J'ai utilisé 15,20 pour les périodes dans mon exemple même si j'ai laissé les valeurs par défaut à 15,80 dans les paramètres de l'indicateur (80 est beaucoup trop lent - du moins à mon goût ). A mon avis, il est préférable (mais cela dépend de ce que l'on recherche) d'avoir des périodes plus rapprochées (comme 15,20) pour que l'indicateur soit plus réactif.

 

Bien sûr, il faut essayer de nombreuses choses avant d'obtenir une bonne configuration. Mais un EA de moyenne à deux coques n'est pas si bon. La croix MA et la confirmation de la double pente sont des formations populaires mais faibles. Cela ne vous dit pas grand chose sur le marché, seulement que quelques barres ont baissé ou augmenté. Cela ne peut être vu qu'en regardant le graphique et cela peut rendre difficile de voir les informations importantes. Tout le monde doit apprendre, faire des essais et des erreurs, mais un EA uniquement de cela n'est pas une bonne idée. Mais ce n'est que mon opinion.

 

@mladen Merci beaucoup pour l'Indi. J'utilise les zones d'offre et de demande 15m MTF comme confirmation et je négocie sur le graphique 5M en utilisant vos indications. Je suis donc long lorsqu'il y a un biais positif, c'est-à-dire que 15&80 sont verts + le prix est proche de la zone de demande 15M comme confirmation. Comme toujours, les marchés latéraux sont très difficiles à négocier, donc toute idée est la bienvenue pour augmenter les chances de réussite.

 
neo269:
@mladen Merci beaucoup pour Indi. J'utilise Supply Demand Zones 15m MTF comme confirmation et trade sur le graphique 5M en utilisant votre indi. Je suis donc long lorsqu'il y a un biais positif, c'est-à-dire que 15&80 sont verts + le prix est proche de la zone de demande 15M comme confirmation. Comme toujours, les marchés latéraux sont très difficiles à négocier, donc toute idée est la bienvenue pour augmenter les chances de réussite.

Comme il se trouve que je connais un peu la pensée de krelian99 (d'où mon like sur son post ), je peux peut-être ajouter quelque chose à tout cela : les moyennes mobiles sont une bonne chose. Mais elles sont presque toujours évidentes. Peut-être que la meilleure utilisation des moyennes de n'importe quel type n'est pas pour déterminer la tendance mais pour filtrer les données avant d'utiliser ces mêmes données dans un autre calcul (d'où le débruitage des données avant de les utiliser).

Probablement 2 clés sont les plus importantes dans l'ensemble de l'AT : l'adaptation et le momentum. Il existe un certain nombre de très bonnes moyennes adaptatives (qui, parce qu'elles sont adaptatives, cessent d'être "seulement" des moyennes) et la découverte du momentum (le rsi est l'une des meilleures façons de trouver le momentum - que nous appelons ensuite, souvent à tort, une tendance). Il existe également de très bonnes variations du rsi qui sont capables de lutter contre le momentum.

Peut-être devriez-vous essayer des moyennes adaptatives pour commencer (comme la T3 adaptative la plus simple - certaines versions ont été postées ici https://www.mql5.com/en/forum/173058/page19 pour voir quelle est la différence exacte entre quelque chose qui s'adapte à la volatilité du marché et quelque chose qui ne le fait pas.

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SP : juste pour clarifier - j'ai entendu un million de fois que les repeints adaptatifs. Rien, mais rien ne peut être plus éloigné de la vérité. Jusqu'à présent, je n'ai pas fait un seul indicateur adaptatif qui se repeint et il n'y a pas la moindre raison pour qu'un indicateur adaptatif se repeigne. Aucune.

 

Merci @mladen pour vos conseils.

Voulez-vous dire que j'utilise T3 (2 variations) + RSI ?

 
neo269:
Merci @mladen pour vos conseils. Voulez-vous dire que j'utilise T3 (2 variations) + RSI ?

neo

Essayez-les

Par rapport à la coque, vous constaterez que le T3 (même la version normale) a un avantage : il dépasse moins les limites. Avec la version adaptative, vous êtes moins sensible aux changements du marché.

Pour le rsi : le rsi normal peut être utilisé pour les changements rapides de momentum (les périodes de rsi recommandées sont toujours <= 10 - le rsi a tendance à s'aplatir lorsque la période est plus longue) ou utiliser certains des indicateurs rsi modifiés (rsioma n'est pas un mauvais indicateur, pour commencer).

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Vérifiez les combinaisons. Si la coque x 2 fonctionne pour vous, alors ne la changez pas (nous ne pouvons pas savoir la façon exacte dont vous l'utilisez - pour paraphraser un célèbre troll du site mt "nous ne sommes pas des lecteurs de pensées" ). Mais je pense que le flux d'idées qui circule ici est une bonne chose et c'est pourquoi j'ai posté ce message supplémentaire - la chose la plus importante que nous avons est d'échanger des idées et non des "indicateurs magiques et des outils".

 

La coque peut-elle être rendue adaptative ?

 
tampa:
Peut-on rendre Hull adaptatif ?

Pas vraiment

Le problème de la moyenne de Hull est qu'elle utilise un nombre entier de barres pour le calcul, ce qui la rend moins lisse. Les meilleurs "candidats" sont les algorithmes qui n'ont pas besoin d'un nombre arrondi pour le calcul (EMA et tous ses descendants, T3, smoother, super smoother, zero lag, etc...).

 

@mladen Boss...vous êtes l'encyclopédie de l'AT.

Juste une idée. Pour T3 - Est-il possible de le faire de la même manière que vous avez fait le dernier indicateur HMA, c'est-à-dire des alertes quand la couleur et la direction sont les mêmes ?

Merci !

 
neo269:
@mladen Boss...vous êtes l'encyclopédie de TA

Juste une idée. Pour le T3 - Est-il possible de le créer de la même manière que le dernier indicateur HMA, c'est-à-dire des alertes lorsque la couleur et la direction sont identiques ?

Merci !

neo269

Avez-vous essayé d'utiliser 2 instances de t3 adaptatif sur le même graphique ?

Vous pourriez trouver des choses intéressantes qui peuvent se produire lorsque les indicateurs sont adaptatifs et lorsqu'ils sont sur le même graphique.

Raison: