Pas le Graal, juste un ordinaire - Bablokos ! !! - page 55
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Hm.
Qu'est-ce qu'une régression ?
Par exemple, EURUSD = a+ b*GBPUSD
sont évaluées par a et b - ce sont les coefficients pour vous. La régression a donc beaucoup à voir avec ça.
Regardez ici. Il y a beaucoup de choses sur ce sujet.
En principe, nous ne sommes intéressés que par un seul facteur b. Pour que la série résultante EURUSD-b*GBPUSD soit stationnaire. Seulement, vous avez tellement de rapports et le coefficient est différent partout, même si la taille de l'échantillon n'est pas très différente. C'est-à-dire qu'après avoir ouvert des positions, vous devrez constamment corriger leurs volumes. Il s'agit d'un coût supplémentaire qui peut engloutir tout le bénéfice potentiel.
Vous ne semblez pas comprendre la signification du mot "cointégration".
Ma participation au forum a un intérêt tout à fait mercantile : le trading de paires, en dehors du codage, est un travail constant et fastidieux. Il me semble que vous n'avez pas de formation pertinente. Ou ai-je tort ?
Vous ne semblez pas comprendre la signification du mot "cointégration".
Ma participation au forum a un intérêt tout à fait mercantile : le trading de paires, en dehors du codage, est un travail constant et fastidieux. Il me semble que vous n'avez pas de formation pertinente. Ou ai-je tort ?
Je suis conscient de ce qu'est la cointégration. C'est juste que vous vous entêtez à ne pas vouloir comprendre que la cointégration que vous avez trouvée est simplement un ajustement à un certain intervalle de temps. Et au-delà de cet intervalle, il n'y a très probablement plus de cointégration (aux mêmes coefficients). Je ne suis pas un expert en économétrie, etc., mais j'ai lu qu'il existait une fausse régression, qui peut conduire à faire une hypothèse erronée sur une relation qui n'existe pas vraiment.
Citations initiales, H1 6736 barres, année.
Graphique des résidus de la régression de la cointégration
Test de non-stationnarité. Les chiffres à gauche sont, en gros, la probabilité que le résidu soit non stationnaire.
L'une des valeurs aberrantes = 2,4% est la probabilité que le résidu soit non stationnaire.
Exactement, nous ne pouvons pas rejeter l'hypothèse nulle que la série est stationnaire à presque 100% !
Beaux dessins. Il s'est avéré que le résidu était juste stationnaire à l'époque).
Avez-vous essayé de sortir le résidu d'une régression, par exemple EUR/USD, sur le même EUR/USD mais décalé d'une certaine période de rapport... mois... ou trimestre ?
Je suis conscient de ce qu'est la cointégration. C'est juste que vous vous obstinez à ne pas vouloir comprendre que la cointégration que vous avez trouvée n'est qu'un ajustement pour un certain intervalle de temps. Et au-delà de cet intervalle, il n'y a très probablement plus de cointégration (aux mêmes coefficients). Je ne suis certainement pas un expert en économétrie, etc., mais j'ai lu qu'il existe une fausse régression et que, par conséquent, on peut supposer à tort l'existence d'une relation alors qu'il n'y en a pas vraiment.
Voyons, une fois de plus, comment les chiffres sont dérivés. On prend un échantillon de 6736 barres. On prend une fenêtre = 236 barres. Déplacez cette fenêtre de gauche à droite. Calculez le test de racine unitaire et écrivez dans la place la plus extérieure, 236. Nous obtenons des mesures de 6736-236. Nous voyons une valeur variable du test de racine unitaire. Les coefficients changent naturellement.
Alors quelle est la question ?
Beaux dessins. C'est juste un résidu stationnaire d'époque))))
Avez-vous essayé de montrer le résidu d'une régression, par exemple, de l'EUR/USD par rapport au même EUR/USD mais décalé d'une certaine période de rapport ? mois... ou trimestre ?
Qu'est-ce que la "régression de l'EUR/USD sur le mêmeEUR/USD" ? Pourrions-nous avoir une formule ?
Je ne comprends pas, pourquoi un changement ?
Qu'est-ce qu'une "régression de l'EUR/USD sur le même EUR/USD" ? Ne pourrions-nous pas avoir une formule ?
Je ne comprends pas, pourquoi changer ?
Je pense simplement qu'il est possible d'avoir une bonne corrélation en superposant le graphique actuel de la période précédente. ... bien que je ne sois pas très doué pour ça... désolé de m'être mêlé à tout ça))
C'est ce qu'on appelle une fonction d'autocorrélation. Il est très largement utilisé.
AA. Je vois.
Il y a une raison, ils ont dû inventer un décalage de l'indicateur fictif d'un certain nombre de barres... - afin de pouvoir calculer l'autocorrélation).
AA. Je vois.
Il y a une raison, ils ont dû inventer un décalage de l'indicateur fictif d'un certain nombre de barres... - afin de pouvoir compter l'autocorrélation).
Oh, allez, Lizavetta.
Vous êtes un professionnel.
L'ACF commence avec Box et Jenkins. Qu'est-ce que ça a à voir avec les mash-ups ? C'est pour la solidité du RBC.