Gogetter EA - page 11

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Je pense que vous devez encore améliorer la qualité de votre modélisation, comme je vous l'ai déjà dit (à la page 6). Essayez de relire et de faire tout ce qui a été écrit ici http://www.strategybuilderfx.com/showthread.php?t=15309.

 

oy, tu n'as jamais eu l'impression de parler à une blonde ?

Tatyana,

Votre réponse montre que vous ne comprenez toujours pas ma question, mais vous vous en rapprochez peut-être.

Je ne veux pas que mon code expert soit vérifié. Je ne crois pas que le problème soit dans mon code. Je pense que le problème est dans votre plateforme. Je cherche un moyen de vérifier que votre plate-forme n'a pas un bug de traitement des données.

La question porte sur le recalcul.

Votre explication sur le fait que les données sont modélisées à nouveau à cause des nouvelles cotations ne peut pas expliquer la grande différence entre ces deux tests.

Les données testées sont stockées dans le centre d'historique des données, n'est-ce pas ? Quelles nouvelles cotations vont arriver dans ces données HISTORIQUES ? Je teste une plage de dates spécifique à partir de 2005.09.09 car c'est à partir de cette date que j'ai des données d'une minute dans le centre d'historique. Les seules "nouvelles cotations" sont celles qui sont ajoutées à l'heure actuelle ou à la fin du fichier de données.

Ces tests montrent une grande variance bien avant que le test ne s'approche de l'heure actuelle. Avant même que le testeur ait couvert un seul jour dans ce fichier de données historiques, les deux tests sont modélisés différemment. Il s'agit de la date du 2005.09.09. Aucune nouvelle cotation n'est entrée ce jour-là, pourquoi le ferait-elle ? Il n'y a pas de NOUVELLES cotations pour un jour il y a plusieurs mois. Il n'y a que de nouvelles cotations pour le jour présent.

Le fait qu'il modélise différemment le même fichier de données historiques est ce qui m'inquiète. Il devrait modéliser les mêmes données exactement de la même manière à chaque nouveau test. C'est pourquoi je veux savoir comment vérifier qu'il traite les données de manière cohérente.

Si les données changeaient à cause de nouvelles cotations pour cette journée il y a plusieurs mois, il faudrait qu'elles changent beaucoup pour faire une telle différence comme le montrent ces tests. Si vous insistez sur le fait que les données changent (ce qui est TRÈS improbable), quelles preuves pouvez-vous me donner que c'est le cas ? Où trouverait-il ces nouvelles cotations historiques pour mettre à jour un jour passé ? J'ai dû me donner beaucoup de mal pour télécharger et installer des données historiques et maintenant vous voulez me faire croire que la plateforme le fait elle-même pour de nombreux jours dans le passé juste parce que je coche la case recalculer ? De plus, lorsque je regarde le fichier de données dans le centre d'historique, il montre le même nombre d'enregistrements sauvegardés pour ce jour spécifique après le test qu'avant le test précédent, donc aucune nouvelle cotation n'a été ajoutée entre les deux tests pour ce jour. Il indique les nouvelles cotations pour le jour actuel mais pas pour les jours précédents. Je ne peux tout simplement pas vérifier votre explication et elle n'est pas logique. Je ne suis pas stupide. Si je pouvais croire que la variation des données était responsable, je ne poserais pas la question que je pose.

Encore une fois, c'est pourquoi je demande à connaître ....

COMMENT VÉRIFIER QUE LE TESTEUR MODÉLISE DE LA MÊME MANIÈRE À CHAQUE FOIS EN UTILISANT LES MÊMES DONNÉES, LE MÊME CODE EA ET LES MÊMES PARAMÈTRES !

Veuillez répondre à CETTE question et uniquement à cette question. Si vous ne pouvez pas répondre à cette question, veuillez me référer à un assistant technique qui EST qualifié pour répondre à cette question afin que nous puissions retrouver ce bug sans plus de détournement.

Merci,

Aaragorn

ps.

comme vous l'avez suggéré...

J'ai lu cet article https://www.mql5.com/en/articles/1511 Il ne répond pas à la question.

J'ai fait un post sur ce forum http://forum.mql4.com/3906 il n'y a pas eu de réponses.

MetaQuotes HelpDesk (Tatyana) a écrit :

> Bonjour Aaragorn,

>

> Désolé pour le retard.

>

> 1) Essayez de décocher le champ "Recalculer".

> Le problème est que chaque fois que vous lancez le test expert avec l'option "Recalculer" activée, les données seront modélisées à nouveau.

> Comme les nouvelles cotations sont déjà arrivées à ce moment-là, les données modélisées sur la base de ces nouvelles cotations seront différentes.

>

> 2) Malheureusement, nous ne pouvons pas vérifier votre code expert. Veuillez essayer de vous référer à notre communauté à l'adresse http://forum.mql4.com/.

>

> 3. veuillez vous référer à https://www.mql5.com/en/articles/1511

>

>

> Meilleures salutations, Tatyana Vorontsova

> MetaQuotes Software Corp.

> www.metaquotes.net

>

----- Message original -----

> De : "Aaragorn"

> À : support@metaquotes.net

> Envoyé le : 2006.08.25 00:37

> Subject : Bugtrack (MetaTraderDataCenter, 4.00)

>> Je n'ai pas reçu de réponse à mes 3 derniers emails à support@metaquotes.ru. Voici ma question.

>>

>> Trois choses doivent être vérifiées pour être stables pour que le backtester de la stratégie fonctionne.

>> 1- les données elles-mêmes

>> 2- le code de l'EA

>> 3- la façon dont la plateforme traite les données

>>

>> J'ai effectué deux tests de stratégie sur le même EA et obtenu des résultats très différents à chaque fois.

>>

>> Je peux vérifier que le code de l'EA n'a pas changé dans chaque test.

>> Je peux supposer qu'il a utilisé exactement les mêmes données historiques du centre d'historique car la plage de dates n'a pas été modifiée non plus.

>>

>> Comment puis-je vérifier que la plateforme traite les données exactement de la même manière à chaque test ?

>> Mes résultats semblent suggérer qu'elle ne traite pas les données de la même manière à chaque fois.... voir ce lien pour les détails de mes résultats.

>> https://www.mql5.com/en/forum/general

>>

>> J'ai déjà lu ces articles : https://www.mql5.com/en/articles/mt4/tester/

>> Je ne vois rien dans aucun de ces articles qui puisse m'aider à répondre à cette question sur la façon dont la plate-forme traite les données et comment je peux vérifier sa stabilité.

 

La langue est toujours un problème avec Metaquotes. Il faut environ 3 ou 4 courriels pour s'assurer qu'ils ont bien compris le problème. Parfois, ils sont aussi dans le déni, et c'est frustrant.

 
asmatic:
Je pense que vous devez encore améliorer la qualité de votre modélisation, comme je vous l'ai déjà dit (à la page 6). Essayez de relire et de faire tout ce qui a été écrit ici http://www.strategybuilderfx.com/showthread.php?t=15309.

n'avez-vous pas vu où je vous ai répondu à la page six que j'ai déjà fait toutes ces choses ? https://www.mql5.com/en/forum/general

Je vous invite également à le faire et à me montrer votre réussite à obtenir une meilleure qualité de modélisation sur cette EA. Ne me demandez pas de me répéter à nouveau. Je vous ai déjà répondu.

 
Maji:
La langue est toujours un problème avec Metaquotes. Il faut environ 3 ou 4 e-mails pour s'assurer qu'ils ont bien compris le problème. Parfois, ils sont aussi dans le déni, et c'est frustrant.

J'en arrive à la même conclusion. Je ne sais pas comment être plus direct ou plus spécifique. Je suppose qu'une certaine frustration est parfois le prix à payer pour progresser.

 

...

> MetaQuotes HelpDesk (Tatyana) a écrit :

> Bonjour Aaragorn,

>

> Désolé pour le retard.

>

> 1) Essayez de décocher le champ Recalculer.

> Le problème est que chaque fois que vous lancez le test expert avec l'option "Recalculer" activée, les données seront modélisées à nouveau.

> Comme les nouvelles cotations sont déjà arrivées à ce moment, les données modélisées sur la base de ces nouvelles cotations seront différentes.

N'est-ce pas une réponse suffisamment bonne ? Je veux dire que si les données manquantes sont composées ou modélisées différemment à chaque fois que de nouvelles données sont disponibles, l'exécution d'un test sur la même période de temps donnerait évidemment des résultats différents ...

Pourquoi pensez-vous que ce n'est pas la raison du problème ?

Patrick

 

Aaragorn,

J'ai testé votre expert toute la journée et voici ce que je vois :

Si la plateforme est connectée et que je sélectionne recalculer etc ... Je peux exécuter le test encore et encore et encore j'obtiendrai toujours le même résultat.

Si je ferme la plateforme et que je la démarre sans être connecté, j'obtiens un résultat très différent avec les mêmes paramètres, mais je peux exécuter le test encore et encore et j'obtiens toujours le même résultat.

Si je redémarre la plateforme et que je me connecte, j'obtiens le même résultat que mes tests précédents en étant connecté ...

Donc oui, les valeurs sont différentes avec les mêmes paramètres, que je sois connecté ou non ... Pourriez-vous vérifier que c'est le même problème que vous rencontrez ?

 
Mistigri:
> MetaQuotes HelpDesk (Tatyana) a écrit :

> Bonjour Aaragorn,

>

> Désolé pour le retard.

>

> 1) Essayez de décocher le champ Recalculer.

> Le problème est que chaque fois que vous lancez le test expert avec l'option "Recalculer" activée, les données seront modélisées à nouveau.

> Comme les nouvelles cotations sont déjà arrivées à ce moment, les données modélisées sur la base de ces nouvelles cotations seront différentes.

N'est-ce pas une réponse suffisamment bonne ? Je veux dire que si les données manquantes sont composées ou modélisées différemment à chaque fois que de nouvelles données sont disponibles, l'exécution d'un test sur la même période de temps donnerait évidemment des résultats différents ...

Pourquoi pensez-vous que ce n'est pas la raison du problème ?

Patrick

Parce que nous parlons de données HISTORIQUES et non de données actuelles. ET parce que je ne vois aucune preuve dans le fichier de données que de nouvelles cotations sont ajoutées. Il n'y a pas de nouvelles citations ajoutées aux données passées, à moins qu'il ne s'agisse non seulement de les ajouter mais aussi de les effacer après le test pour qu'elles n'apparaissent pas dans le centre d'historique. Quelle est la probabilité que cela se produise ?

Pour être tout à fait clair, oui, il ajoute les citations actuelles les plus récentes. Mais il ne remonte pas jusqu'à 2005.09.09 et n'ajoute pas de nouvelles citations à ce jour. Il ne remonte pas non plus au 2005.09.14 et n'ajoute pas de nouvelles citations à ce jour. Les seules nouvelles citations qui sont ajoutées sont relatives à aujourd'hui....MONTHS plus tard....vous voyez ce que je veux dire ?

Pourquoi croyez-vous qu'il va retourner dans les données historiques et remplir tous les blancs qui existent chaque fois que je clique sur recalculer ? Pourquoi ces blancs deviendraient-ils soudainement disponibles sans pour autant apparaître dans le centre des données historiques après le test ? Je ne peux tout simplement pas vérifier cette hypothèse superficielle selon laquelle les nouvelles cotes sont miraculeusement remplies en remontant jusqu'au début de la plage de dates. Il n'y a aucune preuve. Ça ne marche pas. C'est pourquoi. Montrez-moi la preuve. Montrez-moi dans le centre de données de l'historique où ces "nouvelles cotations" ont rempli autre chose que les données les plus récentes, car ce n'est pas ce qui se passe sur mon compte.

 

Cet après-midi, après la fermeture du marché, j'ai obtenu des résultats différents de ceux obtenus avant la fermeture du marché. Mais vous voyez, cela ne fait que renforcer mon sentiment que le backtester ne traite pas le fichier de données historiques de la même manière. C'est peut-être une variable qui change... le fait d'être connecté au serveur... ou le fait que le marché soit ouvert ou non... mais ce sont des instabilités qui ne devraient pas avoir d'impact sur le résultat d'un backtest sur des données historiques qui ne changent pas.

Il reste donc à expliquer le résultat du test qui est passé à plus 1 million. Pourquoi ne répète-t-il pas CE résultat ?

Le fait est que soit il traite les données EXACTEMENT de la même manière à CHAQUE fois, soit il ne le fait pas. Que devons-nous en conclure ?

Dans tous vos tests d'aujourd'hui, qu'avez-vous fait pour vérifier que le fichier de données que vous utilisez ne change pas. Si vous avez vérifié qu'il ne change pas et que vous obtenez toujours des résultats différents, qu'est-ce que cela vous dit ? Qu'il y a une autre variable qui a un impact sur le test ? Je pense simplement de manière logique et je veux éliminer les conjectures et les suppositions. Deviner ce qui se passe ne résoudra jamais le problème. Il faut que ce soit vérifiable.

Je m'excuse d'avoir épuisé mon temps de parole pour aujourd'hui. Je reviendrai ici plus tard dans la soirée.

 

Eh bien, laissez-moi vous dire que je n'obtiens que deux résultats différents, c'est tout... et non 10 résultats différents.

J'obtiens un résultat quand je suis connecté et j'obtiens un résultat différent quand je suis déconnecté. Le testeur utilise les fichiers de :

C:\Program Files\Interbank FX Trader 4\tester\history

Maintenant, ouvrez l'explorateur Windows et regardez votre GBPUSDm30_0.fxt pendant que vous êtes connecté, il fait environ 50 mb, maintenant fermez la plate-forme, rouvrez-la, ne vous connectez pas et exécutez le test avec recalculer sélectionné et rafraîchissez votre vue de l'explorateur ... Que voyez-vous maintenant ? Votre fichier devrait maintenant indiquer qu'il est de 1k - 0k.

Donc oui, le fichier de données semble être différent. Je suppose que ma question porte sur vos données historiques... Comment les utilisez-vous avec le testeur ?

Au fait, j'essaie d'aider, j'espère que cela ne vous dérange pas que j'utilise le forum, mais autant obtenir toute l'aide que nous pouvons obtenir ...

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