HedgeHog System & EA
Je voulais également poster les résultats suivants, en montrant les résultats individuels et globaux depuis le 16 avril. Ce système au fil du temps a une précision d'environ 80 à 85% basée sur 00:00GMT (comme vous le lirez si vous lisez le fil de discussion mentionné précédemment)... mes résultats confirment les résultats mentionnés ci-dessus.
22:00 GMT fonctionne à 85,71% et 00:00 GMT à 86,25%...
Vous trouverez ci-joint une feuille de calcul que j'utilise pour suivre le P/L net. Les 7 paires principales sont listées à gauche. Les autres paires sont listées à droite. Les autres paires n'ont pas eu autant de succès, et toutes les transactions individuelles n'ont pas été ajoutées parce qu'elles n'étaient pas si bonnes.
Merci pour l'EA mon ami,
Ce système n'a pas de stop loss ? parce que sans stop loss le drawdown devient très rapide...
Quel est le délai et les meilleurs paramètres que vous avez trouvé pour cet EA ?
Merci
Fast_crisDans le système original, il n'y avait pas de stop, mais plus tard dans le fil de discussion, ils sont passés de zéro, à 100 S/L à 80, puis finalement à 50 S/L, ce qui est ce que je fais sur toutes les paires. Mes TP sont comme indiqué ci-dessus...pour la plupart 10
En ce qui concerne l'EA, les paramètres standard de 10 TP, 50 S/L et 00:00 GMT (4pm) sont les meilleurs, mais j'ai constaté qu'il fonctionne également à 2PM PST.
En ce qui concerne les cadres temporels, ce système peut être attaché à n'importe quel cadre temporel, car il ne négocie pas en fonction du cadre temporel, mais plutôt sur une période de 24 heures. Presque toutes les transactions se terminent en 18 heures ou moins. La seule paire que j'ai trouvée qui dure plus longtemps est l'EurGbp.
J'espère que cela vous aidera,
Graham
Bonjour !
Vous ne pouvez pas gagner de l'argent sur le long terme en prenant seulement 10TP et 50SL, même avec 80% de trades gagnés.
Bonjour ! Vous ne pouvez pas gagner de l'argent sur le long terme en prenant seulement 10TP et 50SL, même avec 80% de trades gagnés.
Normalement, je serais d'accord avec vous, mais si vous comprenez les mathématiques derrière ce système et la nature du trading de style Martingale (sp ?), il peut et jusqu'à présent a fonctionné. Je vous recommande de lire attentivement le lien fourni dans le post #1, de jeter un coup d'œil à l'analyse de l'EurUsd depuis 1989, et les résultats postés dans le lien ci-dessus, il montre une promesse énorme. Avec un bon EA programmé, un backtesting plus fiable est possible pour chacun d'entre nous, ce qui est le but de ce fil de discussion.
Merci,
Graham
Perte : 20 * 50 = 500
20*50=1000 et donc le résultat sera négatif.
20*50=1000 et donc le résultat sera négatif.
Wow, j'ai vraiment besoin de dormir.. haha
Ne faites pas attention à moi.
Edit : Apparemment je ne connais pas mes tables de multiplication... Vous pouvez ignorer ceci..
Gain : 80 * (10 - Spread = ~8) = 640
Perte : 20 * 50 = 500
------------------------
Bénéfice net : +140.Vos corrections sont correctes. Pour utiliser des chiffres historiques remontant à 1989, les 80% seraient plus proches de 90%, mais utilisons 85% juste pour le plaisir.
Gain : 85 * 10 TP réel = 850
Perte : 15 * 50 = 750
Donc, sur les bases après les spreads, il y a un bénéfice net, mais pas beaucoup.
Cependant, la clé de ce système est le fait que les tailles de lot ne restent pas linéaires. Ils utilisent quelque chose appelé Martingale (sp ?), ou en termes simples, une échelle de lot basée sur des probabilités... laissez-moi vous expliquer...
Avec ce type de couverture, un TP de 10 et un S/L de 50, vous encaissez toujours un côté en profit, donc vous n'avez tout de suite qu'une exposition de 40 S/L. Ceci étant dit, le nombre de pertes ci-dessus est en fait réduit à 15* 40 ou 600.
De plus, grâce à cette précision de 80-90%, vous augmentez la taille de votre prochain lot le jour suivant pour remplacer la dernière transaction. Avec une telle précision, la probabilité de deux jours de pertes simultanées dans la même direction devient 15% * 15% ou 2,25% pour le deuxième jour. C'est comme la probabilité de lancer une pièce de monnaie et d'obtenir 2 têtes à la suite (50% * 50% = 25%). Si le trade a encore été déficitaire pendant 2 jours, alors la probabilité de 3 jours consécutifs devient 15% * 15% * 15% = 0.34%...et ainsi de suite...
C'est pourquoi il faut considérer ce système non seulement sur les choses classiques comme les Stops et les Limites, mais les mathématiques des probabilités basées sur l'analyse historique.
Juste comme un point d'intérêt, actuellement je suis en cours d'exécution 2 tradestations sur 7 paires à 2 horizons temporels, et les deux horizons temporels donnent environ 85% de précision chacun, confirmant ainsi les statistiques historiques.
Merci,
Graham
Vous faites du bon travail, c'est très intéressant. Le martingal n'est pas quelque chose dont je suis un grand fan, mais il semble qu'il soit utile dans ce type de système, et les pièges de son utilisation diffèrent de ceux d'autres types de systèmes.
Vous avez raison avec vos corrections. Pour utiliser des chiffres historiques remontant à 1989, les 80% seraient plus proches de 90%, mais utilisons 85% juste pour le plaisir.
Gain : 85 * 10 TP réel = 850
Perte : 15 * 50 = 750
Donc, sur les bases après les spreads, il y a un bénéfice net, mais pas beaucoup.
Cependant, la clé de ce système est le fait que les tailles de lot ne restent pas linéaires. Ils utilisent quelque chose appelé Martingale (sp ?), ou en termes simples, une échelle de lot basée sur des probabilités... laissez-moi vous expliquer...
Avec ce type de couverture, un TP de 10 et un S/L de 50, vous encaissez toujours un côté en profit, donc vous n'avez tout de suite qu'une exposition de 40 S/L. Ceci étant dit, le nombre de pertes ci-dessus est en fait réduit à 15* 40 ou 600.
De plus, grâce à cette précision de 80-90%, vous augmentez la taille de votre prochain lot le jour suivant pour remplacer la dernière transaction. Avec une telle précision, la probabilité de deux jours de pertes simultanées dans la même direction devient 15% * 15% ou 2,25% pour le deuxième jour. C'est comme la probabilité de lancer une pièce de monnaie et d'obtenir 2 têtes à la suite (50% * 50% = 25%). Si le trade a encore été déficitaire pendant 2 jours, alors la probabilité de 3 jours consécutifs devient 15% * 15% * 15% = 0.34%...et ainsi de suite...
C'est pourquoi il faut considérer ce système non seulement sur les choses classiques comme les Stops et les Limites, mais les mathématiques des probabilités basées sur l'analyse historique.
Juste comme un point d'intérêt, actuellement je suis en cours d'exécution 2 tradestations sur 7 paires à 2 horizons temporels, et les deux horizons temporels donnent environ 85% de précision chacun, confirmant ainsi les statistiques historiques.
Merci,
Graham
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Bonjour à tous, je voulais partager un système qui a été partagé sur un autre site et dont j'ai eu de bons succès dans des trades manuels en démo.
Voici le lien original : http://www.strategybuilderfx.com/forums/showthread.php?t=16093&page=1&pp=8
Le premier post reprend les règles originales, mais la différence est qu'un stop de 50 points a été ajouté. Voici les paires que j'ai trouvées qui fonctionnent avec ce système et leurs prises de profits respectées.
Eur/Usd avec 10 TP
Gbp/Usd avec 10 TP
Usd/Chf avec 10 TP
Usd/Jpy avec 10 TP
Eur/Jpy avec 12 TP
Gbp/Jpy avec 15 TP
EurGbp avec 10 TP
Jusqu'à présent sur FXDD en utilisant des trades de départ d'un lot (10$ /pip), un total de $6973 a été réalisé à 22:00 et $7347 à 00:00 avec les 7 paires listées ci-dessus sur un compte de démonstration depuis le 16 avril.
Les transactions avec lesquelles j'ai personnellement du succès sont effectuées à 22:00GMT (2pm PST) et 00:00GMT (4pm PST). Pour les transactions de 14 heures, je les fais juste après 14 heures pour ne pas être pénalisé par les intérêts quotidiens. Pour les 4pm, je les fais à 3:45pm pour qu'ils soient dans le mouvement qui se produit parfois à 4pm avec les paires basées sur le Jpy.
Maintenant, la raison pour laquelle je le poste ici est de commencer à travailler sur un conseiller expert, car il semble y avoir beaucoup plus de programmes/programmeurs réussis ici que partout ailleurs où j'ai été.
Ci-joint la version 1.1 de l'EA. A mon avis, c'est la meilleure des versions. Les autres versions peuvent être trouvées dans les 12 premières pages du fil de discussion mentionné précédemment.
Le principal problème que j'ai remarqué avec cette EA est qu'elle n'exécute pas les transactions à 22:00GMT ou 00:00GMT sur FXDD. Je peux le faire fonctionner à d'autres moments, mais cela n'aide pas le système. Donc tout changement ou contribution est grandement apprécié.
Merci,
Graham