Backtesting/Optimisation - page 5
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MT effectue des transactions en utilisant les données tick. C'est juste que les EAs ne peuvent pas être écrits en utilisant les données tick mais avec les données M1 comme granularité la plus fine. Il y a un onglet tick chart dans la fenêtre market watch que vous pouvez ouvrir et ouvrir un graphique M1 (zoomé) et vous pouvez voir comment les valeurs de clôture varient pendant que la barre M1 se forme.
C'est exact.
Mais pour le backtesting, la granularité la plus fine est également de 1 minute.
Je peux imaginer que les données tick ne changeraient pas les résultats pour le backtesting à 1 minute.
MT effectue des transactions en utilisant les données tick. C'est juste que les EAs ne peuvent pas être écrits en utilisant les données tick mais avec les données M1 comme granularité la plus fine. Il y a un onglet tick chart dans la fenêtre market watch que vous pouvez ouvrir et ouvrir un graphique M1 (zoomé) et vous pouvez voir comment les valeurs de clôture varient pendant que la barre M1 se forme.
C'est exact.
Mais pour le backtesting, la granularité la plus fine est également de 1 minute.
Je peux imaginer que les données tick ne changeraient pas les résultats pour le backtesting à 1 minute.
OK........Téléchargement/téléchargement terminé.
Il suffit d'aller sur :
MEILLEURE façon d'utiliser un programme FTP pour le téléchargement...
Au revoir
DV
Données FX disponibles : 2000 à 2006 en Ticks...
Les données proviennent du site suivant :
http://ratedata.gaincapital.com/
Ce lien a déjà été donné sur le forum EliteTrader ( zone Forex ).
Ces données semblent être des données TICK, et contiennent probablement les valeurs Bid / Ask...
EXEMPLE :
22288758,AUD/JPY,2003-04-13 17:16:19.000,72.850000,72.940000,D
22288790,AUD/JPY,2003-04-13 17:27:39.000,72.860000,72.940000,D
22288792,AUD/JPY,2003-04-13 17:30:04.000,72.850000,72.930000,D
22288808,AUD/JPY,2003-04-13 17:31:02.000,72.860000,72.940000,D
22288817,AUD/JPY,2003-04-13 17:32:14.000,72.870000,72.950000,D
22288822,AUD/JPY,2003-04-13 17:32:15.000,72.860000,72.940000,D
De toute façon, s'il doit être utilisé dans les TF de 1 min et plus, il ne sera pas si facile de le convertir.... à moins que vous ne soyez déjà un bon programmeur ( mes 2 cents
)
Environ 8 / 10 paires.....variant dans le temps....
Environ 1.5 GB....
Au revoir
DV
Backtesting/Optimisation
Bonjour,
Comment est-il possible d'augmenter la qualité de modélisation des backtests ?
Que faut-il modifier ? Modifier mon expert ? Ou est-ce l'optimisation ? ou les entrées pour mon expert ?
Tout commentaire serait apprécié...
Comment obtenir les meilleurs backtests possibles
Étape par étape, comment obtenir de meilleurs résultats de backtesting
1. Téléchargez les données MT4 pour la paire de devises que vous voulez backtester en cliquant ICI. Assurez-vous de télécharger les données M1. Cela devrait vous donner des données pour chaque minute jusqu'en 2004 (environ 1,5 ans de données rétrospectives).
2. Après avoir décompressé les données sur votre disque dur, vous devez importer les données dans Metatrader 4.
3. Ouvrir Metatrader 4 (Lancer le programme)
4. Vous devez aller dans votre Centre d'historique dans Metatrader 4. Appuyez sur la touche F2 de votre clavier. Ou cliquez en haut de Metatrader : Outils et choisissez Centre d'historique
5. Ouvrez Forex, ouvrez la paire de devises à importer et ouvrez M1.
6. Cliquez sur Importer et naviguez jusqu'à l'emplacement où vous avez décompressé les données de la paire de devises.
7. Assurez-vous que le Type de fichier est sur les fichiers Metaquotes. Cliquez sur Ouvrir et OK. Puis fermez.
8. Maintenant, dans la fenêtre du Navigateur sur le côté gauche de votre programme Metatrader 4, ouvrez Scripts. Il doit se trouver juste en dessous de Custom Indicators.
9. Ouvrez le graphique hors ligne en allant à File- Openoffline - SELECT et ouvrez la paire sur M1 Timeframe.
10. Vous devriez avoir le graphique M1 (hors ligne) ouvert de la paire de devises. Vous devez double-cliquer sur le script Period Converter.
10. Cliquez sur l'onglet Input et vous devriez voir la valeur 3. Vous devez changer la valeur en 5 (M5), 15 (M15), 30 (M30), 60 (H1), 240 (H4), 1440 (D1).
11. Maintenant, cliquez sur l'onglet Outils- Options- Graphiques et changez la valeur de Max Bars in History et Max Bars in Chart en 999999999999 et cliquez sur OK.
En fait, vous convertissez les données M1 que vous avez importées dans les différentes échéances que vous souhaitez tester. Vous pouvez en faire une à la fois ou toutes les convertir.
En général, je commence et je choisis 5, puis je clique sur OK. Ensuite, je double-clique à nouveau sur le convertisseur de période et je change la valeur à 15, puis je clique sur OK, puis je clique à nouveau et je change la valeur à 30, puis je clique sur OK, jusqu'à ce que j'aie terminé les périodes.
NOTE : Il vous donnera un avertissement, "Voulez-vous vraiment arrêter 'period_converter' et exécuter 'period_converter' sur le graphique M1 ?
Il suffit de cliquer sur YES et de double-cliquer à nouveau sur le period_converter pour continuer à convertir les données de M1 vers toutes les périodes.
J'ai fait cela avec toutes les paires de devises que je peux télécharger sur tous les horizons temporels. Il est bon d'avoir cela car cela vous donne une idée si quelque chose va fonctionner ou non.
J'espère que cela vous aidera.
Merci pour l'information.
J'ai fait ce que vous m'avez dit - Ma qualité de modélisation est de 57,24%.
J'ai testé mon expert au cours des deux dernières semaines, et j'ai un rendement de 14%, en utilisant des autotrades sans confirmations.
Je préférerais avoir une qualité de modélisation plus élevée pour me rassurer, mais je suis très confiant que mon système est très bon.
Je veux le trader sur un compte réel très bientôt.
Comment puis-je améliorer la qualité de ma modélisation ? D'autres conseils ?
Quelle est la définition réelle de la "qualité de modélisation" ? Lorsque j'obtiens un résultat de 57%, cela signifie-t-il qu'il y a 57% de chances que j'obtienne les mêmes résultats dans un test ultérieur ?
Où puis-je obtenir des données 1M pour EURUSD depuis 1979 ? Ou même depuis 10 ans ? Je suis sûr que cela améliorera la qualité.
Je pense que pour 90%, ce dont vous avez besoin, ce sont des données d'une minute pour toute la période que vous testez. Donc si vous testez du 1.1.2005 à aujourd'hui, vous avez besoin de données 1 minute pour cette période plus toutes les autres périodes (que vous obtenez avec le script de conversion).
Et ensuite vous devez tester avec la méthode"every tick". De cette façon, j'obtiens généralement 90 ou 89 %.
Je pense que les données qui remontent aussi loin ne sont disponibles que pour de l'argent, pas gratuitement.
Codersguru a décrit un par un avec des captures d'écran comment obtenir la meilleure qualité de modélisation, peut-être y trouverez-vous la réponse à la raison pour laquelle vous n'obtenez pas la meilleure qualité. Le lien vers la page de Codersguru est http://metatrader.info.
Comparaison des tests avant/arrière
Salut Kalenzo,
Merci pour l'information, mais je n'arrive pas à la trouver. (Avez-vous le lien direct vers elle ?)
Sur une autre note...
Quelqu'un a-t-il déjà essayé ce qui suit ?
Forward tester un système de la date X à la date Y.
Backtester le même système en utilisant une qualité de modélisation de 50%, 60%, ...90% pour les mêmes dates X à Y.
Ensuite, comparez les résultats du forward test avec toutes les différentes qualités de modélisation pour voir quelle est la différence entre un forward test et une qualité de modélisation de 90%, ... jusqu'à une qualité de 50%.