L'indicateur de zones agitées de Woodie - page 4
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Renommer(StepRSI_v5.2 au lieu de StepRSI_v[1].2) et compiler ces indicateurs
Salut Igor,
TNX pour l'aide ...maintenant tout fonctionne correctement.
Je voudrais signaler un petit bug dans cet indicateur. Parfois il repeint le passé mieux qu'il ne l'était. Comme vous pouvez le voir sur l'image où j'ai dessiné une ligne verticale, c'était une petite barre ascendante. Mais il n'y a pas de raison de changer de couleur parce qu'il n'y a pas eu de pas significatif vers le haut. Le prix était toujours plus bas que la plupart des barres précédentes. Mais comme vous pouvez le voir, la couleur de l'indicateur est déjà passée au bleu.
Si l'on regarde cette situation, on pourrait penser que l'on a une entrée idéale. Si vous êtes short avant l'apparition de la barre bleue et que vous devenez long à la clôture de cette première barre bleue, cela fait une différence de 26 pips plus tôt dans la position short et de 26 pips plus tôt dans la position long. Cela fait donc une différence totale de 52 pips que l'indicateur donne l'impression que vous êtes meilleur qu'en réalité.
Les 2 indicateurs sont le 1.2 et le 1.2a. Cela n'arrive pas à chaque fois que l'indicateur change de couleur mais cela s'est produit dans plusieurs situations importantes où l'on néglige l'histoire.
salutations amicales..iGoR
Si les indicateurs de pas d'IgorAD sont variables, alors les données passées des indicateurs reflèteront les conditions actuelles de l'indicateur. La condition passée pourrait être la taille de pas "N", mais la condition actuelle pourrait être la taille de pas "N*2", ce qui donnerait des résultats visuels différents sur les données passées.
Il ne s'agit pas de repeindre pour s'adapter aux anciennes données, mais de s'adapter aux conditions actuelles. L'indicateur change sa variable pour l'ensemble de l'historique des données, car il s'adapte aux fluctuations actuelles du marché.
Si les indicateurs de pas d'IgorAD sont variables, alors les données passées des indicateurs reflèteront les conditions actuelles de l'indicateur. La condition passée pourrait être la taille de pas "N", mais la condition actuelle pourrait être la taille de pas "N*2", ce qui donnerait des résultats visuels différents sur les données passées. Ce n'est pas la même chose que de repeindre pour s'adapter aux anciennes données, c'est l'ajustement aux conditions actuelles. L'indicateur change sa variable pour l'ensemble de l'historique des données, car il s'adapte aux fluctuations actuelles du marché.
spec1, Merci beaucoup pour votre réponse rapide.
Mais nous sommes toujours confrontés à un problème.
Comme la plupart d'entre nous le savent, le back tester de MT4.0 n'est absolument pas fiable. Donc, si nous voulons faire des back tests, nous devons le faire manuellement (ce qui est déjà un travail qui prend beaucoup de temps). Si nous voulons faire cela manuellement, nous devons regarder les indicateurs dans quelle position ils sont (long ou court) mais si nous ne pouvons pas nous fier à ce que nous voyons alors ce n'est pas fiable.
Et je pense que vous êtes d'accord pour dire qu'il n'est pas possible de faire des tests à chaque fois que l'on a une idée ou une stratégie. Il doit donc y avoir un moyen de programmer cela pour que l'on puisse se fier à ce que l'on voit.
salutations amicales...iGoR
Igor, j'aimerais avoir une solution pour vous. Vous avez raison de dire que la fonction de backtesting de Metatrader est, au mieux, trompeuse - des résultats exceptionnels ne se révèlent pas valables dans le cadre de tests prospectifs, et peut-être que des résultats médiocres dans le cadre de backtests sont des stratégies valables pour le trading.
Peut-être que le testeur Tradestation est fiable ? Je me demande si IgorAD obtient des résultats radicalement différents en testant le même système sur ces différentes plateformes.
iGoR, Peut-être que si l'indicateur avait une entrée qui permettait à l'utilisateur de déterminer une taille de pas, comme le stepma, alors le test manuel serait possible. Le stepma est par défaut à "0" pour être variable, mais l'utilisateur peut choisir une taille qui définira le ma pour sa totalité, n'est-ce pas ?
Cela permet de "conserver" les résultats passés pour une inspection visuelle, mais au détriment de l'adaptation de l'indicateur aux conditions actuelles. Sans cette capacité d'adaptation, le stepma semble plutôt ressembler à un graphique à points et à chiffres.
Tout d'abord, merci à Igorad d'avoir créé ces indicateurs, ils sont très bien faits.
J'ai remarqué que le StepSize dépend du nombre de barres que vous avez chargé dans votre graphique. A votre avis, quel est le nombre optimal de barres à utiliser pour calculer le StepSize sur des graphiques de 30 minutes ? Je pense à 2000 mais je n'ai pas assez testé pour trouver un bon nombre.... Je veux utiliser le même nombre de barres pour tous mes graphiques pour utiliser ces indicateurs.
Igorad, pensez-vous qu'il serait possible d'autoriser des paramètres définis par l'utilisateur pour StepChoppyBars_v1 ? J'ai essayé d'en changer certains en chargeant StepMA_v7 sur mon graphique et en changeant le nombre de barres et le StepSize, en espérant que cela changerait le calcul pour StepChoppyBars, mais ce n'est pas le cas.
TIA,
Rupp
iGoR, j'ai attaché stepchoppy et stepma aux graphiques, puis j'ai supprimé les données pour simuler un changement de marché pendant le week-end.
Je n'ai pas obtenu de valeurs différentes pour les indicateurs sur les données passées. La taille des pas a changé, mais les indicateurs ont maintenu leurs positions. Ma petite théorie est fausse, mes excuses à igorad.
Rup, je ne connais pas de valeur optimale. Si vous traitez le Catfx50, alors votre choix de 2000 est probablement très bien.
Je suis allé changer les valeurs d'entrée pour regarder les différences sur les stepchoppybars, mais je pense que les réglages d'igorad sont bons.
Je pense qu'Igorad fait de si bons indicateurs qu'un système pourrait être construit, en utilisant uniquement les indicateurs d'Igorad, qui serait aussi proche d'un système "sûr" que possible. La faiblesse du système serait les problèmes psychologiques du trader.
Bonjour Spec J'ai essayé une expérience similaire à la vôtre, pour voir comment les données passées changeraient en fonction du changement de stepsize. Je l'ai fait en chargeant simplement plus de barres dans mon graphique (aud/usd pour ce test). Au début, je n'ai remarqué aucun changement, même si la taille de pas augmentait..... Cependant, j'ai continué à charger des données (jusqu'à 10 000 barres, j'ai commencé à 2000), à ce stade, j'ai commencé à remarquer de très petits changements, la taille de pas avait augmenté de 12 à 16.......... dans certaines zones, les données s'étaient en fait améliorées, repeignant une zone qui aurait été un faux signal...... dans d'autres zones, les données n'étaient pas aussi bonnes que l'original, donnant des signaux ultérieurs. Je pense donc que dans la plupart des cas, les données seront très cohérentes..... Ce n'est que lorsque la taille des pas a changé de manière significative que j'ai commencé à voir de petits changements.
Qu'est-ce que le stepsize en fait ? Est-ce le nombre de barres?