Stratégies de trading basées sur les filtres numériques - page 37
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a perdu une fréquence pour un signal clair
GOLD15 main signal sin 0.5HZ + cos 0.1HZ -- SA n'a pas trouvé de fréquence plus lente pour 600 bars mais a trouvé les deux fréquences pour 200 et 400 bars.
Perte de résolution pour un signal avec bruit/ pics défectueux
GOLD30 - signal principal avec bruit lissé Il a créé deux pics clairs pour 600 barres mais pour 400 et 200 barres, il a commencé à montrer des pics supplémentaires, il a donc perdu de la résolution de manière significative.
désastre pour le bruit pur ! !!!
GOLD60 gauss noise smothed - disaster ! !! montre différents pics avec une amplitude variable en fonction du nombre de barres. Moins de barres ==> pics plus élevés.....
prochain désastre pour le signal mixte
GOLD240 - signal mixte, d'abord bruit puis signal + bruit. Prochain désastre, différents pics en fonction du nombre de barres.
C'était très intéressant de suivre ce fil du début à la fin. Un programme de génération de DF avec MESA SA intégré, des articles montrant que cela fonctionne, etc, etc. Mais au cours de la lecture, peut-être à cause de ma profession (pendant plusieurs années, j'ai testé, trouvé et réparé des défauts dans les systèmes de gestion de l'information), j'ai eu l'impression de ne pas être à la hauteur.
de grands systèmes logiciels de télécommunication), j'ai pensé : Où se trouve le test approprié de ce système ?
Il ne peut pas être fait sur des données FOREX car ces données ont une structure inconnue que ce système devrait trouver. Il doit être fait sur des données fictives avec une structure connue pour découvrir cette structure en premier.
Lorsque j'ai atteint la fin du fil de discussion, j'ai demandé à SIMBA des conclusions, mais je n'ai pas obtenu de réponse.
https://www.mql5.com/en/forum/175938/page21
J'ai alors décidé de faire un test moi-même.
Pour cela, j'ai généré les données fictives suivantes (fichiers .hst joints) et les ai transférées à MT.
GOLD240 - 300 barres de bruit de gauss lissées avec 15SMA + 300 barres de signal 0501sincos avec bruit de gauss lissées avec 15SMA.
GOLD60 - 600 barres de bruit gauss lissées avec 15SMA
GOLD30 - 600 barres de signal 0501sincos avec bruit de gauss sm avec 15SMA
GOLD15 - 600 barres de signal 0.5HZ sin + 0.1HZ cos
GOLD5 - 600 barres de signal 0501sincos avec bruit de gauss
GOLD1 - 600 barres de bruit de gauss.
Ensuite, j'ai appliqué la construction de MESA SSA à partir du programme DFG d'abord, car c'est l'entrée pour générer DF, je savais ce que je devais obtenir. J'ai fait ce test pour 200, 400 et 600 barres. Plus tard, j'ai effectué ces tests pour le SA du MTM toolkit avec GRACE.
Malheureusement, les résultats n'étaient pas étonnants.
GOLD15 signal principal sin 0.5HZ + cos 0.1HZ -- SA n'a pas trouvé de fréquence plus lente pour 600 barres mais il a trouvé les deux fréquences pour 200 et 400 barres.
GOLD30 - signal principal avec bruit lissé Il a créé deux pics clairs pour 600 barres mais pour 400 et 200 barres, il a commencé à montrer des pics supplémentaires, il a donc perdu de la résolution de manière significative.
GOLD60 bruit gauss lissé - désastre ! !! montre différents pics avec une amplitude variable en fonction du nombre de barres. Moins de barres ==> pics plus élevés.....
GOLD240 - signal mixte, d'abord du bruit puis signal + bruit. Désastre suivant, différents pics dépendant du nombre de barres.
CONCLUSIONS.
SA n'a reconnu qu'un signal clair (GOLD15), même dans ce cas, il a échoué une fois pour 600 barres ! !!!. Il a perdu sa résolution très rapidement pour un signal avec du bruit et pour un bruit clair et un signal mixte, il a montré des pics erronés. Ce système ne peut donc être utilisé pour une série de données que si nous sommes sûrs qu'elles ne sont pas mélangées à des données aléatoires et que le rapport S/N est suffisamment élevé. Voir les images ci-dessous. J'espère que ces tests vous aideront.
KrzysztofBonjour, Krzysztof
Je viens de me rendre compte que vous aviez posté de telles questions, je vais donc résumer ma réponse.
1-MESA n'est pas très bon pour les données bruyantes, donc, soit nous l'utilisons avec un filtre S/N, comme le volatimètre de Damiani ou nous l'utilisons sur des données lissées ou nous nous exposons à de mauvaises surprises.
2-Goertzel est meilleur pour les données bruyantes, il n'est pas parfait, mais c'est un bon outil, donc vous pouvez l'utiliser à la place de MESA.
3-Je préfère les filtres passe-bande en temps réel à JMA, SATL, FATL, T3, Astrology, etc... Si vous voulez utiliser un filtre passe-bas, n'importe lequel des filtres ci-dessus fera l'affaire.
4-Conman a disparu ? aucune idée, je ne l'utilise plus, il a été fait avec DFG et Mesa, je crois que l'ex4 devrait être au fil.
5-Les cycles ne sont pas stationnaires, bien que certains d'entre eux aient une certaine persistance (bartels élevés), nous pouvons donc les utiliser.
6-L'exemple de Dickey Fuller se trouvait sur le fil de discussion FF, s'il y est toujours (il devrait y être puisque je ne l'ai pas supprimé), téléchargez-le et jetez-y un coup d'oeil, s'il n'y est pas, vous devrez le faire vous-même comme Clahn et moi-même l'avons fait en lisant simplement les explications de CB.
7-La Question:Quelle est la cause des Cycles ?
Salutations
Simba
fajst_k, j'ai analysé vos données avec la fonction pmcov() de Matlab et j'ai obtenu les mêmes résultats pour les faux pics. Peut-être que 200-400 barres sont insuffisantes pour une analyse correcte ?
Si vous le souhaitez, je peux poster ici mes captures d'écran.
Vous devez utiliser le logiciel Digital Filter Generator : https://www.mql5.com/en/forum/172930
Merci, j'ai ce logiciel, d'ailleurs on peut le télécharger directement depuis la page d'accueil de l'auteur, dans un seul fichier.
http://fx.qrz.ru/ cette page web est la traduction anglaise de la page web originale en russe.
Mais j'ai encore besoin d'aide pour savoir comment utiliser le pic du cycle du spectre dans un code EA.
lecture des pics
Je pense que vous devriez lire ce fil depuis le début. Dans les messages précédents, Simba
explique de manière très détaillée comment lire ces pics, alors que plus tard je montre que SA
échoue assez facilement à montrer de bons pics contre des données bruyantes et aléatoires.
Le seul moyen est de le faire manuellement sur des données dont on est sûr qu'elles ne sont pas aléatoires et peu bruitées.
pas aléatoires et pas très bruyantes.
Krzytsztof
Test Volatmètre Damiani
Salut Simba,
Tu as écrit
1-MESA n'est pas très bon pour les données bruyantes, donc, soit on l'utilise avec un filtre S/N, comme le volatimètre de Damiani, soit on l'utilise sur des données lissées ou on s'expose à de mauvaises surprises.
J'ai donc fait un test du Volatmètre de Damiani. Je lui ai appliqué un bruit de gauss pour qu'il ne montre aucun signal. Voir ci-dessous. Il montre un total b.s. beaucoup de signal vert
au-dessus du gris.
J'ai vérifié le code et ce qu'il montre est le suivant
ATR(1) STD(1)
------- - -------
ATR(2) STD(2)
Donc une sorte de changement d'amplitude ou de volatilité mais on ne sait pas si c'est à cause d'un changement d'amplitude du signal ou du bruit.
du changement d'amplitude du signal ou de l'amplitude du bruit.... donc cela n'a rien à voir avec le rapport S/N.
Si vous avez encore le document de Dickey-Fuller sur votre PC, pouvez-vous le poster ici. Il a disparu du lien dans FF (ainsi que la feuille Excel).
Krzysztof