Stratégies de trading basées sur les filtres numériques - page 29
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Salut,
C'est agréable de voir que la discussion se poursuit :-)
J'étais en vacances pendant 3 semaines et je vais jeter un coup d'oeil sur tout ce que j'ai manqué pour suivre la discussion avec vous tous.
Merci beaucoup à tout le monde !
Je voudrais commencer un cycle d'articles sur l'analyse des séries temporelles. Si quelqu'un est intéressé, je poursuivrai et compliquerai la matière.
À mon avis, l'utilisation de la spectroanalyse pour les cotations de devises sans préparation préalable des extraits est incorrecte. En tenant compte du fait que la recherche de certaines cotations montre que nous avons affaire à des séries temporelles non stationnaires, et que les méthodes de spectroanalyse ne sont adaptées qu'aux séries temporelles stationnaires, nous allons faire une spectroanalyse des cotations journalières gbpjpy, de tous les extraits et de la moitié des extraits, comme nous le voyons sur les images, le spectre des cotations "varie".
pic.1 GBP/JPY D1 série temporelle complète
pic.2 GBP/JPY D1 série demi-temps
Dans les statistiques mathématiques, on utilise différentes transformations pour passer d'un processus non stationnaire à un processus stationnaire. Leur essence est la suivante. Supposons qu'il existe une ligne R0 = {R0.1, R0.2, ..., R0.n}, alors la transformation différentielle d'ordre 1 de R0 sera le nombre R1 = {R1.1, R1.2, ..., R1.n-1}, où R1.i = R0.(i+1)-R0.i . En fait, la séquence reçue de la manière suivante, est un nombre d'incréments du processus initial.
Faisons une spectro-analyse de la séquence reçue. De même que dans un exemple pour les extraits réguliers, nous prendrons la moitié des extraits artificiels et tous les extraits artificiels.
pic.3 Série temporelle artificielle GBP/JPY D1
La figure montre les pics suivants : 106, 63, 48, 38, 33, 27 .....
Vous pouvez utiliser ces pics pour le développement de l'EA. Nous pouvons avoir de bons résultats si nous mettons des filtres sur les fréquences reçues. Mon résultat :
Période Journalière (D1) 2000.06.29 - 2008.02.27
Dépôt initial 10000.00
Bénéfice net total 106100.66
Pertes maximales 16,44%.
Je voulais animer un peu ce fil de discussion.... alors voici un trade que j'ai mis en place ce soir.... nous verrons comment cela se passe.... la tendance à 4 heures est à la hausse.... le court peut être un retracement qui dure encore 6 heures ou plus.....SATL sous RSTL et les deux en pente vers le bas....STLM neg.....3 cycles pointant vers le bas...
J'espère que vous allez bien...
clTu as l'air bien, mec. Tiens-nous au courant de l'évolution de tes tests.
Note = Soyez prudent en utilisant les indicateurs MTF. Je suis sûr que vous connaissez la raison pour laquelle je dis cela, je ne veux donc pas être condescendant avec vous. L'explication suivante est pour ceux qui ne le savent pas :
Les indicateurs MTF peuvent et vont mettre à jour les barres fermées sur l'échelle de temps actuelle si le signal sur l'échelle de temps supérieure change avant la fermeture de cette barre.
Ex :
Disons que vous utilisez un MTF MACD sur M15, avec les paramètres réglés sur H1. A 00:45, les 3 barres précédentes sont bleues, signalant un possible rallye. Vous entrez un ordre long et vous partez. Vous revenez à 01:00, et les 4 barres précédentes sont maintenant rouges, signalant une baisse possible. Vous commencez à penser que soit vous êtes fou, soit ces barres ont changé de couleur APRÈS leur "fermeture".
Le fait est qu'elles se sont effectivement fermées sur la M15 mais qu'il y avait toujours une barre ouverte sur le H1. Techniquement, elles ne se sont pas "repeintes", du moins pas au sens traditionnel du terme. Il s'agit d'un cas plus extrême, mais plus la distance entre la trame temporelle actuelle et la trame temporelle surveillée à l'aide de l'indicateur MTF est grande, plus la probabilité d'un tel événement est élevée. C'est l'inconvénient des indicateurs MTF.
Ce que j'aime faire, c'est regarder la M30 sur la M15, la H1 sur la M30, et parfois la H4 sur la H1 (mais pas souvent). C'est plus facile de rester en dehors des problèmes.
Mon idée était de faire quelque chose comme Vladimir Kravchuk, expliqué ici. Je pourrais utiliser un cadre temporel plus rapide et juste FTLM, FTLM_KG alias MTLM, STLM et RBCI, tous optimisés pour la paire et le cadre temporel.
Ça a l'air bien, mec. Tu nous tiens au courant de l'évolution de tes tests.
Note = Soyez prudent en utilisant les indicateurs MTF. Je suis sûr que vous connaissez la raison pour laquelle je dis cela, je ne souhaite donc pas vous prendre de haut. L'explication suivante est destinée à ceux qui ne sont pas au courant :
Les indicateurs MTF peuvent et vont mettre à jour des barres fermées sur l'échelle de temps actuelle si le signal sur l'échelle de temps supérieure change avant la fermeture de cette barre.
Ex :
Disons que vous utilisez un MTF MACD sur M15, avec les paramètres réglés sur H1. A 00:45, les 3 barres précédentes sont bleues, signalant un possible rallye. Vous entrez un ordre long et vous partez. Vous revenez à 01:00, et les 4 barres précédentes sont maintenant rouges, signalant une baisse possible. Vous commencez à penser que soit vous êtes fou, soit ces barres ont changé de couleur APRÈS leur "fermeture".
Le fait est qu'elles se sont effectivement fermées sur la M15 mais qu'il y avait toujours une barre ouverte sur le H1. Techniquement, elles ne se sont pas "repeintes", du moins pas au sens traditionnel du terme. Il s'agit d'un cas plus extrême, mais plus la distance entre la trame temporelle actuelle et la trame temporelle surveillée à l'aide de l'indicateur MTF est grande, plus la probabilité d'un tel événement est élevée. C'est l'inconvénient des indicateurs MTF.
Ce que j'aime faire, c'est regarder la M30 sur la M15, la H1 sur la M30, et parfois la H4 sur la H1 (mais pas souvent). C'est plus facile de rester en dehors des problèmes.
Mon idée était de faire quelque chose comme Vladimir Kravchuk, expliqué ici. Je pourrais utiliser une période de temps plus rapide et juste FTLM, FTLM_KG alias MTLM, STLM et RBCI, tous optimisés pour la paire et la période de temps.oui, le truc mtf a définitivement quelques "problèmes" en termes d'interprétation stricte.....
je partage les commentaires de ffl sur le fil de robertinno...pouvez-vous nous expliquer davantage...
cl
Robertinno,
Bien sûr, nous sommes intéressés. Plus on est de fous, plus on rit. Merci de vous joindre à nous.
Des questions ?
Qu'est-ce qu'une série temporelle stationnaire et qu'est-ce qu'une série temporelle non stationnaire ?
Pouvez-vous donner plus de détails sur la signification de "préparation des extraits préliminaires". Je peux visuellement voir la différence entre les deux avec les captures d'écran que vous avez postées comparant vos résultats de spectre à ceux de l'analyseur de spectre du logiciel DFG.
Si vous utilisez une "demi-série", est-ce que vous incorporez certaines théories de Hurst sur l'utilisation de "demi-cycles" ou est-ce que je me trompe ?
Si je comprends bien, vous dites que si nous utilisions cette méthode "correcte" d'analyse spectrale, nous générerions de meilleurs filtres numériques ?
Que pensez-vous de l'utilisation de l'"algorithme de Goertzel" par rapport à la "méthode de l'entropie maximale", comme mentionné quelques pages plus haut, en commençant ici
Pour un débutant complet dans ces concepts, y a-t-il des lectures que vous recommanderiez personnellement ?séries temporelles stationnaires - séries temporelles avec une caractéristique de probabilité constante dans le temps : moyenne de la distribution = constante et écart quadratique moyen = constante.
séries chronologiques artificielles
1-Robertinho..Je cite de vos précédents posts :
"En statistique mathématique, pour passer d'un processus non stationnaire à un processus stationnaire, différentes transformations sont utilisées. Leur essence consiste en ce qui suit. Supposons qu'il y ait une ligne R0 = {R0.1, R0.2, ..., R0.n} alors la transformation différentielle d'ordre 1 de R0 sera le nombre R1 = {R1.1, R1.2, ..., R1.n-1}, où R1.i = R0.(i+1)-R0.i . En fait, la séquence reçue de la manière suivante, est un nombre d'incréments du processus initial.
Faisons une spectro-analyse de la séquence reçue. De même que dans un exemple pour les extraits réguliers, nous prendrons la moitié des extraits artificiels et tous les extraits artificiels. "
Si je comprends bien, vous proposez de faire fonctionner l'analyseur de spectre, non pas sur la série de prix originale, mais sur une série artificielle qui est fondamentalement une série temporelle de CHANGEMENTS DE PRIX ? S'il vous plaît, ayez la gentillesse de clarifier et, si possible, d'expliquer comment vous préparez une série temporelle avec un exemple de l'original et de l'artificielle.... même les plus simples pourraient réussir à expliquer comment faire.
Merci.
2-FFL:En termes simples, une série temporelle stationnaire est une série avec des cycles répétitifs, les cycles sont toujours les mêmes, ils ne changent pas dans le temps...évidemment ce n'est pas le cas pour les marchés financiers. L'astuce est de filtrer les cycles non répétitifs et de travailler seulement avec les cycles répétitifs s'il y en a...il y a plusieurs façons de le faire (test de Bartels, etc), et ce que Robertinho propose semble intéressant comme moyen pratique de le faire.
1-Robertinho..Je cite vos messages précédents :
Si j'ai bien compris, vous proposez de faire fonctionner l'analyseur de spectre, non pas sur la série de prix originale, mais sur une série artificielle qui est essentiellement une série temporelle de CHANGEMENTS DE PRIX ? Veuillez avoir l'amabilité de clarifier et, si possible, d'expliquer comment vous préparez une série temporelle avec un exemple de la série originale et de la série artificielle.... même des exemples très simples pourraient réussir à expliquer comment faire.
Merci.
Correct. J'ai utilisé des séries temporelles incrémentant close (i) = close(i+1)-close(i), close(i+2)= close(i+2)-close(i+1) ....... close(n)=close(n+1)-close(n) pour l'analyseur de spectre.
Je me suis amusé avec ce matin.....i pense que le "processus" a quelque chose à voir avec ceci...
exporter les données vers excel....faire les calculs nécessaires pour trouver la variation entre les n.....coller ces valeurs dans une nouvelle feuille de calcul ( coller spécial = valeurs)....réimporter dans metatrader est l'étape suivante je pense..... sinon, le logiciel digital filter ne semble pas reconnaître un fichier excel .csv... il dit que c'est l'un des types de fichier qu'il reconnaît... mais je reçois des erreurs en essayant de l'ouvrir directement......
J'ai réussi à faire apparaître quelques occurrences dans le logiciel de filtre numérique... mais ensuite les erreurs arrivent comme je l'ai dit.... j'ai fait le taux de changement pour toutes les ouvertures, les hauts, les bas et les fermetures..... ainsi que pour les fermetures seules.....
Je pense être sur la bonne voie, mais j'ai besoin de commentaires supplémentaires...
cl
J'ai utilisé Excel pour la préparation de séries chronologiques