Est-ce que les résultats du back test de cette EA sont bons ? - page 4

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@zzuegg - merci pour le code. Je pense que le problème avec ce code est qu'il est monolithique. Je pense que le problème avec ce code est qu'il est monolithique. Peut-être qu'il doit être dynamique en regardant les barres précédentes et en analysant les statistiques de ces barres. Je vais coder quelque chose et voir comment ça se passe....
 
mbirrell:
Je parie que tu le ferais.... le problème est que je n'aurais pas besoin d'aide pour le coder si je le comprenais.
Je ne le pensais pas :))
 
Il y a quelques articles que je n'ai pas encore eu l'occasion de lire sur l'occurrence statistique des bougies. Bien que j'aime l'approche de zzuegg pour simplifier les indicateurs, je suis d'accord avec l'évaluation de mbirrell. Je viens de créer ma première approche avec des bougies l'autre jour et elle semble très prometteuse, mais seulement dans le back-tester. J'ai utilisé mon approche globale de l'occurrence statistique, ce qui signifie pour moi rechercher les extrêmes. La recherche d'une activité inhabituelle sur les deux dernières bougies était un bon point de départ.
 
Cet indicateur est très long. Je regarde combien de bougies vont dans la même direction consécutivement, je fais le compte des statistiques, puis je compare combien d'autres formations ont le même modèle, mais la bougie suivante est identique à la précédente - j'exprime cela en pourcentage de la prédiction correcte. Cela devrait être un bon début. D'autres éléments entrent en ligne de compte, comme le changement de direction de la tendance, les points de résistance, les points de retracement et la liste est longue. Donc, nous sommes vraiment dans un jeu de devinettes plus loin qu'une bougie et même cela n'a aucune garantie - souvenez-vous de la roulette... rouge ou noir ?
 

Juste une mise à jour - la semaine dernière, je suis allé en direct avec cette EA avec quelques modifications depuis ma dernière publication. J'ai gagné 6 217 $ pour la semaine - ce qui, je le sais, n'est pas si génial, mais c'est quelque chose.

J'ai encore des modifications à faire pour qu'il ratisse les gros sous.

 
ah, 6k/semaine fois vous donne 300k / an - Sounds good
 
@mbirrell... 6 217 $ par semaine. Je suis dans la mauvaise ligne d'EA. Si c'est de l'argent réel, je suis vraiment heureux pour toi. Je travaille toujours sur mon double compte chaque semaine EA. Souhaitez-moi bonne chance.
 

@ubsen - vous êtes un gars intelligent, vous y arriverez. Ces gains ont ajouté environ 127% à mon compte.

Je me demande juste si la semaine dernière était une semaine record car il n'a pas encore été négocié cette semaine - mais il n'a pas non plus été négocié tous les jours la semaine dernière. De plus, j'enfreins quelques règles de trading en matière de risque - vous savez de quoi je parle, ubzen. Les "EA" semblent impossibles jusqu'à ce que vous vous rendiez compte de la seule chose qui tue vos profits. Permettez-moi également de dire qu'une gestion prudente de l'argent est la voie à suivre.

 
Pas mal, mais une gestion prudente de l'argent vous donnant 127% par semaine semble trop beau pour être vrai, puis-je demander quel pourcentage était à risque ?
 

Discussion très intéressante, en effet...

Je suis nouveau dans le trading + nouveau dans la programmation (semble être la pire combinaison ici :-))

Je me sens au moins un peu fort en statistiques (c'était l'objet principal de mes études il y a 15 ans + quelques années d'expérience en R&D).

Après quelques mois de trading manuel sur un compte de démonstration , j'ai trouvé que les indicateurs standards (du moins ceux intégrés aux plateformes de méta-trader) n'étaient pas assez puissants et pas très utiles pour les décisions du moment.

J'avais des problèmes avec les décalages temporels et je voulais aussi, d'une manière ou d'une autre, mettre en œuvre mes découvertes précédentes sur les grappes de données dans des périodes de temps courtes.

C'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'essayer de coder mes propres indicateurs et de prendre en compte davantage de propriétés des données (indicateurs basés sur les tics).

Je me demande souvent si je ne sous-estime pas l'utilisation d'indicateurs largement utilisés et si vous, qui vous occupez du codage, ne développez pas vos propres mesures, tests de données, indicateurs...

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