Est-ce que les résultats du back test de cette EA sont bons ?
Il s'agit d'une stratégie longue uniquement ? comment se comporte-t-elle en période de marché baissier ?
Cela pourrait être une stratégie sans stoploss ou basée sur des paramètres sur-optimisés, en conclusion, pas assez d'informations.
C'est un résultat de backtest vraiment fantastique, presque la perfection. La dernière chute brutale peut être ignorée, car elle est principalement due à la fermeture du stop.
Cependant, on ne sait pas comment cela se rapporte au trading en direct ou à terme.
Oui, c'est fantastique.
Et dans un compte réel, cela mange tout votre solde. Aucune perte tout le temps (sauf la dernière) signifie des ordres sans SL, ou pas ?
Le stopout vous attend :-)
Je pense aussi que c'est trop beau pour être vrai, c'est pourquoi je demande. Je suis en train de passer en revue les achats en ce moment pour voir ce qui se passe VRAIMENT.
Vous avez raison, il n'y a pas de stop loss mais je ferme les ordres par code donc c'est dangereux - je parie que mon code n'est pas à l'épreuve des balles.
Si tout se passe bien, je l'essaierai pour de vrai sur un petit compte - 1000 $, c'est tout ce que je suis prêt à risquer - et je n'ai pas trop d'espoir car il y a beaucoup de gens qui essaient de faire exactement ce que j'essaie.
Je posterai à nouveau dans les deux prochains jours pour faire savoir à tout le monde si c'est un flop ou non... s'il vous plaît, ne vous faites pas trop d'illusions car il y a de fortes chances qu'il y ait quelque chose qui cloche.
Vous n'avez pas encore à faire quoi que ce soit avec de l'argent réel, sauf si vous le voulez.
Vous pouvez juste le mettre en test avant, et voir ce qui se passe.
Les préoccupations sont la qualité très faible de la modélisation et le drawdown plutôt élevé par rapport au facteur de profit.
On ne sait jamais dans quelle mesure les variations de spreads vont affecter un scalper et... si une tendance à la baisse ou une tendance à long terme va affecter ce système à long terme...
De plus, le marché est très instable en ce moment, avec la fin du trimestre et le problème de la Grèce et de l'euro - ce n'est pas le moment de lancer un nouveau bateau sur les eaux de l'argent réel !
-BB-
Les préoccupations concernent la qualité très faible de la modélisation et le drawdown plutôt élevé par rapport au facteur de profit.
-BB-
@-BB-, Celui-ci a attiré mon attention. Il a un draw-down de 12.12% et un Profit factor de 7.66. Quels sont les chiffres pour le dd et le pf qui vous conviendraient ? (note) Il pourrait réduire le draw-down en l'exécutant simplement avec des lots fixes ou en ajoutant un dépôt de départ plus important ou en désactivant l'ea au trade# 199.
Ce que j'aimerais savoir, c'est quelle est la durée du back-test. 3 mois, 1 an, 10 ans ?
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Ticks modélisés 21249120
Qualité de la modélisation 25,00
Erreurs de correspondance des graphiques 0
Dépôt initial 10000.00
Bénéfice net total 3403.26
Bénéfice brut 3914.12
Perte brute -510.85
Facteur de profit 7.66
Gain attendu 17.02
Pertes absolues 380.61
Pertes maximales 1460.06 (12.12%)
Abattement relatif 12.12% (1460.06)
Total des transactions 200
Positions courtes (% won) 0 (0.00%)
Positions longues (% gagnées) 200 (99.50%)
Transactions gagnantes (% du total) 199 (99.50%)
Transactions perdantes (% du total) 1 (0.50%)
Le plus grand
transaction à profit 281.41
transaction perdante -510.85
Moyenne
transaction bénéficiaire 19.67
transaction à perte -510.85
Maximum
gains consécutifs (profit en argent) 199 (3914.12)
Pertes consécutives (perte en argent) 1 (-510.85)
Maximal
gains consécutifs (nombre de gains) 3914.12 (199)
Perte consécutive (nombre de pertes) -510.85 (1)
Moyenne
gains consécutifs 199
pertes consécutives 1
La dernière transaction ne s'est pas terminée parce qu'elle a été fermée par le testeur (d'après ce que j'ai pu voir).