Suggestions pour EA (de perte à profit) - page 2
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Je l'ai fait tourner sur un testeur et ça ressemble à ça :
Barres dans le test 38172
Ticks modélisés 16728857
Qualité de la modélisation 90,00%.
Erreurs de correspondance des graphiques 0
Dépôt initial 10000.00
Bénéfice net total -6840.20
Bénéfice brut 12137.20
Perte brute -18977.40
Facteur de profit 0.64
Gain attendu -3.63
Pertes absolues 7191.50
Pertes maximales 7250,10 (72,08%)
Pertes relatives 72.08% (7250.10)
Total des transactions 1886
Positions courtes (% gagnées) 602 (14.95%)
Positions longues (% gagné) 1284 (11.53%)
Transactions gagnantes (% du total) 238 (12.62%)
Transactions perdantes (% du total) 1648 (87.38%)
Le plus grand
transaction à profit 181.80
transaction perdante -130.70
Moyenne
transaction bénéficiaire 51.00
perte de transaction -11.52
Maximum
gains consécutifs (profit en argent) 3 (152.80)
pertes consécutives (perte en argent) 383 (-1560.00)
Maximal
gains consécutifs (nombre de victoires) 347.90 (2)
Perte consécutive (nombre de pertes) -1560.00 (383)
Moyenne
gains consécutifs 1
pertes consécutives 8
Les résultats sont presque identiques à ceux de vos transactions.
Je l'ai passé sur un testeur et ça ressemble à ça :
Barres dans le test 38172
Ticks modélisés 16728857
Qualité de la modélisation 90,00%.
Erreurs de correspondance des graphiques 0
Dépôt initial 10000.00
Bénéfice net total -6840.20
Bénéfice brut 12137.20
Perte brute -18977.40
Facteur de profit 0.64
Gain attendu -3.63
Pertes absolues 7191.50
Pertes maximales 7250,10 (72,08%)
Pertes relatives 72.08% (7250.10)
Total des transactions 1886
Positions courtes (% gagnées) 602 (14.95%)
Positions longues (% gagné) 1284 (11.53%)
Transactions gagnantes (% du total) 238 (12.62%)
Transactions perdantes (% du total) 1648 (87.38%)
Le plus grand
transaction à profit 181.80
transaction perdante -130.70
Moyenne
transaction bénéficiaire 51.00
perte de transaction -11.52
Maximum
gains consécutifs (profit en argent) 3 (152.80)
pertes consécutives (perte en argent) 383 (-1560.00)
Maximal
gains consécutifs (nombre de gains) 347.90 (2)
Perte consécutive (nombre de pertes) -1560.00 (383)
Moyenne
gains consécutifs 1
pertes consécutives 8
Les résultats sont presque identiques à ceux de vos transactions.
Intéressant, des recommandations ou des suggestions ?
Je vais changer le ratio risque/récompense en 1:1, et voir quel est le ratio de gain.
Essai avec de nouveaux paramètres : essai en avant
Ratio risque/récompense
testeur de stratégie : eurusd : 1H :
Risque:récompense = 1:1
Barres en test 2286
Ticks modélisés 9279186Qualité de la modélisation 42,47%.
Erreurs de graphiques mal assortis 2
Dépôt initial 10000.00
Bénéfice net total -20.15
Bénéfice brut 165.23
Perte brute -185.38
Facteur de profit 0,89
Gain attendu -0.52
Pertes absolues 40.96
Pertes maximales 81,53 (0,81%)
Abattement relatif 0.81% (81.53)
Total des transactions 39
Positions courtes (% gagné) 7 (57.14%)
Positions longues (% gagné) 32 (46.88%)
Transactions gagnantes (% du total) 19 (48,72%)
Transactions perdantes (% du total) 20 (51,28%)
Le plus grand
transaction à profit 14.05
transaction perdante -18.76
Moyenne
transaction bénéficiaire 8.70
perte de transaction -9.27
Maximum
gains consécutifs (profit en argent) 4 (30.53)
pertes consécutives (perte en argent) 4 (-49.36)
Maximal
gains consécutifs (nombre de gains) 30.53 (4)
Perte consécutive (nombre de pertes) -49.36 (4)
Moyenne
gains consécutifs 2
pertes consécutives 2
testeur de stratégie : eurusd : 1H :
Risque:récompense = 1:1
Barres dans le test 2286
Ticks modélisés 9279186Qualité de la modélisation 42,47%.
Je pense que vous devez régler ce problème...
"Qualité de la modélisation 42.47%"
Je pense que vous devez régler ce problème...
"Qualité de modélisation 42.47%"
Avez-vous des suggestions ?
Comment puis-je améliorer la qualité ?
Je n'ai pas vu beaucoup d'options pour la qualité de la modélisation.
Avez-vous des suggestions ?
Comment puis-je améliorer la qualité ?
Je n'ai pas vu beaucoup d'options pour la qualité de la modélisation.
Quelles sont les données que vous utilisez ? Vous avez besoin de meilleures données que celles que vous obtenez de votre courtier.... J'ai déjà publié des articles à ce sujet, utilisez la fonction de recherche et vous trouverez de nombreuses informations.
Testeur de stratégie : eurusd : 1H :
Risque:récompense = 1:1
Barres dans le test 2286
Ticks modélisés 9279186Qualité de la modélisation 42,47%.
Erreurs de graphiques mal assortis 2
Dépôt initial 10000.00
Bénéfice net total -20.15
Bénéfice brut 165.23
Perte brute -185.38
Facteur de profit 0,89
Gain attendu -0.52
Pertes absolues 40.96
Pertes maximales 81,53 (0,81%)
Abattement relatif 0.81% (81.53)
Total des transactions 39
Positions courtes (% gagné) 7 (57.14%)
Positions longues (% gagné) 32 (46.88%)
Transactions gagnantes (% du total) 19 (48,72%)
Transactions perdantes (% du total) 20 (51,28%)
Le plus grand
transaction à profit 14.05
transaction perdante -18.76
Moyenne
transaction bénéficiaire 8.70
perte de transaction -9.27
Maximum
gains consécutifs (profit en argent) 4 (30.53)
pertes consécutives (perte en argent) 4 (-49.36)
Maximal
gains consécutifs (nombre de gains) 30.53 (4)
Perte consécutive (nombre de pertes) -49.36 (4)
Moyenne
gains consécutifs 2
pertes consécutives 2
Après avoir amélioré la qualité de la modélisation comme RaptorUK l'a suggéré. Jetez également un coup d'œil au nombre de transactions, la première série avait 1886 transactions, c'est une assez bonne quantité de transactions testées. Je ne suis pas sûr des dates testées, mais je testerais des dates beaucoup plus longues pour avoir plus de transactions testées, 39 n'est vraiment pas un bon échantillon. Il se peut que vous ayez eu une bonne série de transactions ou une mauvaise série et que l'EA soit bien meilleur que ces résultats.
Je vois que 1:1 semble avoir amélioré le ratio gains/pertes, c'est une bonne chose. Maintenant qu'il semble y avoir de l'espoir, j'utiliserais l'optimiseur pour tester une autre série de chiffres, par exemple :
Au lieu de tester ce qui suit
SL = (2 * std) * 0.9
TP = (2 * std) * 0,9
Je ferais un run d'optimisation qui aurait (1*std) -> (5*std) et j'essaierais aussi dans le même run 0.3 - > 1.5 sur le SL et le TP. Je commencerais par une exécution sur 12 mois. Si vous obtenez des résultats décents sur certaines de ces séries, j'ajouterais alors à l'EA une routine d'heures de trading et j'utiliserais les valeurs que vous avez obtenues sur la série précédente pour voir si vous pouvez l'améliorer encore plus sans avoir à trader 24/7.
Bonne chance, continuez à poster les résultats.
Intéressant, des recommandations ou des suggestions ?
Je vais changer le ratio risque/récompense à 1:1, et voir quel est le ratio de gain.
À en juger par les résultats, je ne recommanderai aucune optimisation. Jusqu'à ce que ces questions de stratégie et de logique soient examinées.
Tout d'abord, je n'ai pas eu autant de temps après avoir effectué ce test de 7 ans sur un H1, ni autant de motivation pour regarder toutes les lignes de codes dans l'EA, mais j'ai été certainement frappé par l'utilisation de 2 nombres magiques - pour les trades "lents", et les trades "rapides". Quel genre de stratégie est-ce là, me suis-je dit ?
Ensuite, je regarde à travers pour les modèles de codage, essayer de commenter le nombre slowmagic. L'ea n'a pas fonctionné, comme prévu.
Puis, j'ai commenté l'autre nombre magique rapide. Et surprise, surprise, l'ea compile sans erreur.
Donc, il semble que la logique soit complètement incomplète par rapport à ce qui est souhaité ? Il est certain que votre EA ne se remplit que sur la base d'une logique de MA lente, mais jamais sur la rapide ?
Puisque vous êtes le propriétaire de cet EA, vous devriez avoir de meilleures réponses à toutes ces questions, que mes moyens simples.