De la théorie à la pratique. Partie 2 - page 149
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Il n'y a pas de regard vers l'avenir dans ce cas, vous vous trompez sur ce point également. La ligne qui longe les capteurs divise le passé et le futur. La façon dont le robot est positionné par rapport aux capteurs n'a pas d'importance, ce qu'il lit à tout moment est le présent. Les données "ici et maintenant" et les commandes après traitement sont en temps réel. J'ai eu un robot comme ça naturellement, ou plutôt plusieurs, le premier que j'ai fait à l'école et sans MC. Je n'ai jamais été capable de leur proposer des pistes qu'ils ne peuvent pas réussir. Pas un artiste, je suppose.
Ces robots Arduino ne paient pas pour chaque changement de direction ;)
Votre message de distribution de la probabilité de poursuite du mouvement à partir du point de départ après un pas dans n'importe quelle direction découle de la règle du 50/50. Veuillez me corriger, Alexander_K2 et Alexey Nikolaev. Vous avez une bien meilleure compréhension de la théorie des probabilités que moi.
La même conclusion a été obtenue précédemment dans https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page362#comment_738922 à partir de la condition pour les probabilités de pas d'un point à x, y, x+y F (x + y) = F (x) * F (y) pour x > 0, y > 0 bornés.
Les tentatives d'exploitation de cette loi dans un algorithme de trading n'ont pas été couronnées de succès. Je n'ai rien pu en tirer. Notez qu'il s'agit là encore d'une analyse "moyenne" sur de grands échantillons.
S'il s'agit de vérifier qu'il peut être utilisé pour le trading, nous devons honnêtement dessiner la distribution des incréments de prix depuis l'extremum brisé du jour précédent jusqu'à la clôture prévue d'une position. En outre, il doit être à la fois sélectif pour le prix et théorique pour le SB, puis les comparer. Le calcul théorique de SB devra très probablement se faire par simulation Monte Carlo et il serait préférable d'utiliser comme SB une série obtenue par mélange aléatoire d'incréments de la série de prix initiale. Notez que lorsque vous sortez après avoir atteint un stop de prix et un stop de temps, la distribution souhaitée des incréments sera mixte, c'est-à-dire qu'elle sera constituée d'une composante discrète et d'une composante continue, ce qui rend l'analyse ultérieure quelque peu difficile.
Si le but est simplement de dire quelque chose de mystiquement mystérieux, alors il est déjà atteint et il n'y a plus rien à faire.
Il se trouve que le fils de mon ami est lauréat d'une olympiade de robotique au niveau national, et tous les enfants qui obtiennent quelque chose au-dessus du district ne font pas leur propre travail, parce qu'ils sont encore petits et manquent de cervelle, alors que le niveau est tellement sérieux, beaucoup plus compliqué que le robot de la vidéo. Ainsi, les pères le font, et les enfants se tiennent les uns à côté des autres, comprennent à peu près quoi, apprennent la présentation et ensuite, avec un ensemble prêt à être débogué, vont au spectacle. Cette "idée" exacte avec le robot qui roule sur la ligne, il y a 4 ans, m'a apporté un ami avec l'idée de le visser au marché, bien, comme ici il roule, laissez-le et le marché roule de la même façon. Est-il nécessaire de dire que sur le marché, cet algorithme fiable se transforme en une stupide boucle de tendance, dont les problèmes et les sombres perspectives ont été étudiés et décrits par tous ceux qui ne sont pas paresseux ? Alors ne nous racontez pas ces contes de fées pour les nouveaux arrivants.
Vous avez probablement fait la mauvaise voiture, vous auriez dû :
;)
question lors de l'analyse des ZigZags :
si nous supprimons tous les OHLC de notre analyse et essayons d'analyser BP avec un ZigZag
Une telle analyse serait-elle une sorte de paradoxe de Simpson ? - statistiquement, il y a beaucoup moins de nœuds ZZ que toutes les données dans OHLC
Wiki : Le paradoxe de Simpson
Si l'on veut vérifier s'il peut être utilisé pour le trading, il est nécessaire de construire honnêtement la distribution des incréments de prix depuis l'extremum brisé du jour précédent jusqu'à la clôture prévue d'un trade. Il faut le faire à la fois de manière sélective pour le prix et de manière théorique pour le SB, puis les comparer. Le calcul théorique de SB devra très probablement se faire par simulation Monte Carlo et il serait préférable d'utiliser comme SB une série obtenue par mélange aléatoire d'incréments de la série de prix initiale. Notez qu'en sortant après avoir atteint un stop de prix et un stop de temps, la distribution souhaitée des incréments sera mixte, c'est-à-dire qu'elle sera constituée d'une composante discrète et d'une composante continue, ce qui rend l'analyse ultérieure quelque peu difficile.
Le problème est assez complexe, nous pouvons donc commencer par quelque chose de plus simple. Je commencerais par l'approche que j'ai utilisée dans mon article sur les lacunes. Refusons les écarts temporels et regardons la distribution d'échantillonnage pour l'avance maximale du prix vers la rupture d'un extremum. La distribution théorique de cette valeur pour SB n'est pas difficile à calculer, nous nous passons donc de Monte Carlo. Si nous trouvons des divergences importantes avec le SB, nous pouvons compliquer la tâche et introduire le calcul du temps.
question lors de l'analyse des ZigZags :
si nous supprimons tous les OHLC de notre analyse et essayons d'analyser BP avec un ZigZag
cette analyse serait-elle une sorte de paradoxe de Simpson ? - statistiquement, il y a beaucoup moins de nœuds ZZ que toutes les données dans OHLC
Wiki : Le paradoxe de Simpson.
Au moins, nous nous débarrassons des dépendances qui existent au sein de l'ensemble OHLC et avec les ensembles OHLC voisins, même dans le cas de SB. Dans le cas de SB, les longueurs des genoux en zigzag sont indépendantes dans l'agrégat. L'indépendance des variables aléatoires simplifie beaucoup les choses dans le matstat.
S'il s'agit de vérifier s'il peut être utilisé pour le trading, il est nécessaire de construire honnêtement la distribution des incréments de prix depuis l'extremum brisé du jour précédent jusqu'à la clôture prévue d'un trade. Il faut le faire à la fois de manière sélective pour le prix et de manière théorique pour le SB, puis les comparer. Le calcul théorique de SB devra très probablement se faire par simulation Monte Carlo et il serait préférable d'utiliser comme SB une série obtenue par mélange aléatoire d'incréments de la série de prix initiale. Notez que lorsque vous sortez après avoir atteint un stop de prix et un stop de temps, la distribution souhaitée des incréments sera mixte, c'est-à-dire qu'elle sera constituée d'une composante discrète et d'une composante continue, ce qui rend l'analyse ultérieure quelque peu difficile.
Si le but est simplement de dire quelque chose de mystiquement mystérieux, alors il est déjà atteint et il n'y a plus rien à faire.
Je n'ai pas demandé à vérifier quoi que ce soit par métier, c'était juste une question de théorie des probabilités : "La règle du 50/50 implique la loi exponentielle de distribution de la probabilité de poursuite du mouvement à partir du point de départ après un pas dans une direction quelconque. Veuillez me corriger, Alexander_K2 et Alexey Nikolaev. Vous avez une bien meilleure compréhension de la théorie des probabilités que moi. "
Qu'y a-t-il, pour toi, Alexei, de mystérieux ? Le fait que la sortie d'un couloir symétrique est également probable dans les deux sens si le point de départ est au milieu, ou la transition de ce fait à une distribution de probabilité exponentielle de la poursuite de la tendance ? Peut-être devrions-nous souligner à nouveau que nous parlons d'une estimation "en moyenne", c'est-à-dire des propriétés de la population dite générale ?
Vous êtes confus, il n'y a pas de majoration, il y a un seuil. Par exemple, sur un gage de 1000 $ d'éther, vous pouvez prendre 700 $ d'usdt, si le prix de l'éther baisse de 30%, c'est-à-dire si le prix du gage est proche de 700 $, il y aura liquidation.
L'idée est de récupérer le bien sans attendre la liquidation.
Si vous voulez 100% de la valeur de la promesse, il est logique de procéder à l'échange ?
C'est ceque j'ai voulu dire. Je n'ai pas été précis, mais les coûts d'échange dans ce système sont probablement beaucoup plus élevés que si vous faites la même chose sur une boursecentralisée.
Par exemple,si en cycle pour acheter de l'ether avec de l'argent promis et promettre à nouveau, avec 1k$ d' argent initial, vous pouvez acheter ~3.3kde kéfir, en deux dizaines d'itérations, jusqu'à ce que vous n'ayez presque plus de crypto-bucks. Vous obtenez l'effet de levier habituel de~3,3x mais ce n'est pas très pratique à faire techniquement.
Il ya certainement une logique à cela, que cet effet de levier de gré à gré sur les pièces liquides, s'il est mis en œuvre via la blockchain et les contrats intelligents excluant la possibilité d'écrémagemanuel , cela a uncertain sens. La question est de savoir combien ces effets de levier vaudraient par rapport à l'optionCEX, compte tenu du risque, si le jeu en vaut la ch andelle.
l'écosystème de l'éther dans toutes les directions a probablement environ une centaine seulement des principaux produits, services et protocoles, je ne suis même pas familier avec la moitié d'entre eux sur l'image, et ils sont loin d'être tous
Défi écosystème uniquement :
Oui... (poussent comme des champignons)) Si seulement on pouvait lire quelque part les algorithmes de base, qui fait quoi et comment en général, sans les subtilités des différences entre les entreprises et les protocoles individuels, afin de comprendre l'essence en général de qui fait quoi. Il sera nécessaire de trouver du temps pour cela, à des fins d'éducation générale. Merci pour l'information, ne dérangeons plus les messieurs ici pour se battre avec des tics de cuisine et des grails de testeurs, peut-être que plus tard nous aurons un sujet séparé sur le defi et le crypto-trading.
Qu'est-ce qui est mystérieux pour vous, Alexei ?
Le mystique et le mystérieux que j'ai vus sont les 7/8 de ma réaction au post auquel vous répondiez. Vous comptez pour 1/8, pour la seule raison que, pour une raison ou une autre, vous n'avez pas fait preuve de votre haut niveau d'appréciation de la recherche dans ce cas. Et non seulement il n'y a pas de description des données (instruments, source, période, etc.), mais il n'y a même pas de formalisation claire du problème.
j'ai compris et appris comment construire 5 tendances !
1 haut
2 vers le bas
3 droit
4 à gauche.
et lecinquième où ?