Laboratoire - analyse statistique des graphiques de prix. - page 4
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Vladimir:
Oui, je pense aussi qu'au lieu d'une fenêtre mobile arbitraire de 100 heures, il serait préférable de prendre 120 heures - une semaine de cotation, une fourchette de temps réelle et tangible dans le forex de détail.
Vous pouvez aussi prendre 120. Voici un exemple avec une fenêtre de 120 heures et une fenêtre de 30 heures.
Presque identiques, à l'exception de 19 heures. En principe, oui - 120 heures est plus raisonnable.
Etude 1 - l'objectif est de déterminer l'écart de l'intensité du flux de tiques par rapport à la valeur moyenne en fonction de l'heure de la journée.
La manière de le déterminer est claire.
Mais comment en faire un usage pratique est une grande question.
Une recherche très importante, d'ailleurs.
Bravo, Eugène !
L'application de cette chose est la suivante.
Volatilité ~ la racine du nombre de ticks. En travaillant avec une fenêtre glissante < jour, pour chaque heure, une valeur différente d'écart par rapport à l'attente du processus est calculée sur la base des statistiques de cette heure particulière, et non sur la base des données de l'heure précédente, ce qui serait absolument faux.
J'en viens maintenant à la question de la demande (volatilité) des monnaies en fonction du moment de la journée.
Ce que nous avons est un panier de 8 devises : eur, gbp, aud, nzd, usd, jpy, chf, cad avec une somme constante de valeurs égale à 100.
Les formules sont les mêmes que dans les deux premières études. Au lieu de l'écart, nous prendrons l'augmentation absolue du volume des devises dans le panier.
La période de la moyenne = 120 heures. Nous calculons les données pour chaque devise séparément.
Regardons les résultats sélectionnés :
Nous pouvons constater que la volatilité des monnaies les unes par rapport aux autres est différente selon les jours et les mois.
Je peux le faire. J'ai utilisé une période des 9 dernières années, plus de 60.000 barres, je n'ai pas un meilleur historique, si vous l'avez s'il vous plaît joindre un fichier csv avec l'historique complet nous allons recalculer, les formules sont prêtes, il suffit d'insérer de nouvelles données) Donc nous avons 0,44% de chandeliers sans ombres, 0,64% sans corps, 3,48% sans ombre supérieure, 4,43% de chandeliers sans ombre inférieure.
Il s'agit des moyennes intraday de toutes les barres ensemble en pips tout au long de la journée. Les rangées 1,2,3 sont l'ombre supérieure, le corps et l'ombre inférieure, comme sur le graphique en barres :
Pas du tout.
cela devrait être plus simple.
Il n'y a que trois figures à la fois dans toute l'histoire - la moyenne du corps et la moyenne des ombres.
puis comparez les ombres (supérieures et inférieures) et regardez où le prix va vraiment.
;)
Les graphiques sont similaires en termes de ticks, de volumes, d'OHLC (activité).
J'ai remarqué une chose intéressante ; le corps d'une bougie moyenne est un peu plus de 51%, c'est-à-dire que nous pouvons supposer, de manière purement statistique bien sûr), que la nouvelle bougie clôturera dans la fourchette d'un peu plus de 51% de l'ouverture).
oui, mais le Hi et le Lo de la bougie actuelle sont inconnus.
Pas du tout.
C'est plus simple.
il y a trois chiffres tout au long de l'histoire à la fois - la moyenne du corps et la moyenne des ombres
Ensuite, comparez les ombres (supérieures et inférieures) et voyez où va vraiment le prix.
;)
Que nous apporte-t-il ?
Oui, mais nous ne connaissons pas le Hi et le Lo de la bougie actuelle.
Nous ne pouvons que deviner la taille approximative du chandelier et nous ne pouvons pas prédire sa direction en raison des statistiques.
une recherche complexe, avec des objectifs fixés à partir de zéro - pour trouver l'évident.... quels sont les horaires des séances de négociation?
Le CD n'est pas un graphique de la température ou d'autres systèmes dynamiques dépendant du temps.
par exemple, combien de fois par jour le prix croise-t-il le prix d'ouverture du jour ? ou combien de fois le haut/bas de l'échelle de temps est-il mis à jour ?
une recherche complexe, avec des objectifs fixés à l'avance - pour trouver l'évident.... quels sont les horaires des séances de négociation?
Le CD n'est pas un graphique de la température ou d'autres systèmes dynamiques dépendant du temps.
Par exemple : combien de fois par jour le prix croise-t-il le prix d'ouverture du jour, ou combien de fois le prix haut/bas est-il mis à jour sur l'échelle de temps ?
Eh bien, faites-le et postez le résultat. Ce sera intéressant pour tous.
une recherche complexe, avec des objectifs fixés à partir de zéro - pour trouver l'évident.... quels sont les horaires des séances de négociation?
Le CD n'est pas le graphique d'une température ou d'un autre système dynamique dépendant du temps.
À mon avis, de tels calculs ont un sens. Toute opportunité de profit correspond à un certain écart du prix par rapport au SB, mais tout écart par rapport au SB ne constitue pas une opportunité de profit. Cela dit, les déviations inutiles empêchent de rechercher les déviations utiles. Par exemple, si vous regardez le temps naturel, il semble que les renversements de prix se concentrent dans certains créneaux horaires. Mais si nous passons au moment où la volatilité est uniforme, les renversements de prix y seront distribués beaucoup plus uniformément.
Par exemple, combien de fois par jour le prix croise-t-il le prix d'ouverture du jour ? ou combien de fois le haut/bas de la TF est-il mis à jour ?
Nous devrions calculer la distribution théorique de ces valeurs pour SB et vérifier l'importance de leurs écarts pour les prix réels. Nous devons ensuite rechercher certains indicateurs, en fonction des valeurs desquels cet écart peut changer. Honnêtement, c'est difficile de faire tout cela pour le forum ;)