La "centrifugeuse" algorithmique

[Реter Konow]

Basé sur ce sujet: https://www.mql5.com/ru/forum/79324

Est-il possible d'élaborer des stratégies pour construire automatiquement des configurations de paramètres ?

Le concept est le suivant :

1. Tous les systèmes de trading utilisent des groupes de paramètres communs :

• Paramètres des indicateurs - paramètres dérivés calculés par les indicateurs. Chaque indicateur peut être représenté par un seul paramètre, qui produit des valeurs différentes grâce à sa formule de calcul.
• Paramètres des ordres - lot, stoploss, takeprofit, valeurs de suivi et autres. Les formules ne sont pas utilisées dans les calculs. Seule l'optimisation qui sélectionne les meilleures valeurs en fonction d'autres facteurs est utilisée.
• Paramètres du marché - prix, volume. Ils sont pris en compte dans les formules des indicateurs et ne nécessitent PAS une inclusion séparée dans les systèmes.
• Paramètres statistiques - drawdown, facteur de profit, équité... Il n'est PAS nécessaire de les inclure dans le système de trading, car leur fonction est remplacée par l'optimisation des paramètres de l'ordre et le dépassement du système.
• Le solde du dépôt est le paramètre principal par rapport auquel les autres paramètres sont énumérés et leurs valeurs sont optimisées.
  

Puisque les combinaisons de ces paramètres se retrouvent dans tous les Expert Advisors, nous pourrions théoriquement créer un mécanisme pour la construction automatique de la stratégie. Le mécanisme va essayer différentes configurations des paramètres de l'indicateur et de leurs valeurs, en les considérant comme des signaux d'entrée sur le marché. Les paramètres de commande seront optimisés sur l'historique dans le testeur. Le principal indicateur d'un ajustement réussi des paramètres est l'augmentation du dépôt. C'est le pourcentage de sa croissance qui sera considéré comme l'efficacité des configurations de paramètres et de leurs valeurs.

Nous nous intéressons à l'aspect pratique et à la complexité technique estimée de la mise en œuvre d'un tel mécanisme.

[[Supprimé]]

Une autre idée fantastique

[Дмитрий]

Le problème d'optimisation de la programmation linéaire.

Excel - Complément Solution Finder.

Fonction cible - fonction de profit - maximiser.

Vous définissez les variables et les contraintes du modèle.

Remplir le modèle - 1 à 2 heures.

Recherche d'une solution - je ne sais pas combien de temps. Cela dépend de la longueur de la rangée. Peut-être 1 heure.

[Реter Konow]

Дмитрий:

Le problème d'optimisation de la programmation linéaire.

Excel - Complément Solution Finder.

Fonction cible - fonction de profit - maximiser.

Vous spécifiez les variables et les contraintes du modèle.

Tout est résolu dans Excel ? D'où viennent les indicateurs et l'optimisation ?

Vous avez besoin d'indicateurs représentés par des paramètres et des données de marché pour travailler et les optimiser. Cela ne peut probablement pas être fait dans Excel...

[Дмитрий]

Реter Konow:
Tout est résolu dans Excel ? D'où viennent les indicateurs et l'optimisation ?

Vous devez remplir les indicateurs à l'aide de formules.

Et l'optimisation est intégrée - le module complémentaire Solution Finder

[Дмитрий]

Il existe peut-être d'autres logiciels mathématiques dotés d'algorithmes permettant de résoudre des problèmes de programmation linéaire, mais j'ai toujours utilisé Excel.

[Реter Konow]

Дмитрий:

Vous devez remplir les indicateurs à l'aide de formules.

Et l'optimisation est intégrée - le module complémentaire Solution Finder

Les indicateurs utilisent les données du marché des instruments de marché. Doivent-ils également être chargés dans Excel ?

[Дмитрий]

Реter Konow:
Les indicateurs utilisent les données du marché des instruments de marché. Les chargez-vous aussi dans Excel ?

Il suffit de le copier dans Excel. Vous allez vérifier chaque paire séparément.

Copiez la ligne, remplissez les indicateurs avec des formules, dans la cellule la formule de la fonction cible et les cellules des variables.

Et c'est tout.

[Реter Konow]

Дмитрий:

Il suffit de le copier dans Excel. Vous allez vérifier chaque paire séparément.

Copiez la ligne, remplissez les indicateurs avec des formules, dans la cellule la formule de la fonction cible et les cellules des variables.

C'est tout.

Et pourquoi les gens écrivent-ils des stratégies ?)

[Реter Konow]

La sortie doit être donnée comme suit :

1. la configuration des paramètres représentant les indicateurs.

2. configuration des valeurs des paramètres de l'indicateur à utiliser pour les points d'entrée.

3. configuration des valeurs des paramètres d'ordre qui seront lerésultat de l'optimisation (1) de la configuration des indicateurs (2) de leurs valeurs choisies pour les points d'entrée.

L'ensemble constituera un système de négociation.

[Реter Konow]

Vladimir Baskakov:
Une autre idée fantastique

Je ne pense pas que l'idée soit fantastique. Tout se résume à l'optimisation que tout le monde aime ici, mais en plus compliqué.

Ce ne sont pas seulement les valeurs des paramètres du système qui doivent être sélectionnées, mais aussi les paramètres du système eux-mêmes. Les indicateurs sont pris comme un échantillon des paramètres du système. Sinon, tout est pareil.

1. Nous sélectionnons d'abord les paramètres du système (assemblage d'indicateurs).

2. Nous sélectionnons des valeurs pour les points d'entrée (pour l'ensemble des indicateurs sélectionnés).

3. Sélection des valeurs pour les paramètres de l'ordre - stops et lot.

Nous obtenons la stratégie commerciale de sortie.