Critères d'obtention des signaux au sommet - page 12
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Olga, personne ne conteste que ce sont des paramètres importants. Ils devraient être mis dans une formule. En effet, sans la formule, un signal de dix semaines avec une charge de dépôt maximale de 100 % est meilleur qu'un signal de neuf semaines avec une charge de dépôt maximale de 10 %.
Pouvez-vous pointer du doigt le "trader professionnel" à l'origine de ce signal ?
Il n'est pas bon de se montrer du doigt, alors je ne le ferai pas))).
Je porte à l'attention du public et des administrateurs un système assez simple de notation des signaux, qui ne dépend que de 3 paramètres extrêmement importants pour les abonnés : la durée de vie des signaux, la rentabilité mensuelle moyenne et le drawdown maximal sur le compte.
L'évaluation est calculée en utilisant R=Kt*Kp*Kd, où Kt est un coefficient dépendant de T - temps de surveillance de l'opération du signal sur mql en semaines (tout l'historique avant l'enregistrement du signal sur le site doit être coupé) ; Kp - coefficient dépendant de P - pourcentage de profit mensuel moyen (seuls les mois complets sont pris en compte, le mois incomplet actuel n'est pas considéré) ; Kd - coefficient dépendant de D - drawdown maximum fixé dans les statistiques en valeur de pourcentage. Tous les rapports sont calculés en fractions de un et la valeur finale de l'évaluation sera comprise entre 0 et 1. Formules pour le calcul des ratios :
Kt=T*0,005-0,06, mais pas moins de 0 et pas plus de 1. Les valeurs négatives pour les signaux dont la durée de vie est inférieure à 12 semaines sont remplacées par zéro. Lorsque la durée de vie du signal atteint 212 semaines (4 ans), le coefficient reste égal à 1.
Kp=P*0,02, mais pas moins de 0 et pas plus de 1. Les valeurs négatives pour les signaux perdants sont remplacées par zéro, lorsque le bénéfice mensuel moyen dépasse 50%, le coefficient reste égal à 1.
Kd=1-D*0,011, mais pas inférieur à 0. Les valeurs négatives au niveau du rabattement maximal supérieur à 90% sont remplacées par zéro.
Peu d'explications sur la logique de ce système de notation. Tous les signaux enregistrés chez mql depuis moins de 12 semaines (3 mois) sans aucun profit ou avec un drawdown de 90 % à un moment donné auront une évaluation nulle. La note maximale sera attribuée aux signaux qui fonctionnent depuis 4 ans ou plus et qui affichent un profit mensuel moyen de 50 % et plus avec un drawdown minimal sur le compte. La valeur de 1 est difficilement réalisable, car il est presque irréaliste d'afficher 50 % de bénéfices par mois avec un drawdown inférieur à 1 %. Mais avec des valeurs de drawdown maximales comprises entre 5 et 10%, on peut gagner 50% par mois. J'ai vu de tels signaux. Il est également peu probable que quelqu'un soit capable d'afficher régulièrement 50 % ou plus par mois pendant plusieurs années, mais il est possible de s'approcher de la perfection - une stabilité de 20-30 % par mois à faibles prélèvements peut être trouvée sur des signaux existants. Les fournisseurs dont le trading est trop agressif n'obtiendront pas d'avantage dans le classement, car avec un profit mensuel moyen dépassant 50%, leur Kp n'augmentera pas davantage, mais ils perdront en Kd au profit de fournisseurs dont le trading est moins agressif. Et les amateurs de drawdowns élevés seront très désavantagés, sans parler du fait qu'il est peu probable qu'ils puissent travailler pendant plusieurs années avec des drawdowns de 60-70% et plus.
J'espère avoir énoncé les principes de base plus ou moins clairement : les prestataires dont le travail est stable et rentable depuis plusieurs années et dont les risques sont minimes obtiendront tous les avantages du classement. Les fournisseurs qui veulent s'enrichir rapidement auprès des abonnés en effectuant des transactions risquées et en affichant des bénéfices excessifs en peu de temps se retrouveront tout en bas du classement.
Je porte à l'attention du public et des administrateurs un système assez simple d'évaluation des signaux en fonction de seulement 3 paramètres qui sont extrêmement importants pour les abonnés : la durée de vie des signaux, la rentabilité mensuelle moyenne et le drawdown maximal d'un compte.
C'est parti... Première proposition claire et précise.
Maintenant, estimons les signaux... (Contrôle, Andrew).
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Donc le signal 1.
18 semaines. Ct = 0,03.
141% pendant cette période. Ainsi, nous avons 21% Cd = 0,42 par mois (4 semaines).
Le tirage maximal est de 19% Кd = 0,791.
Taux de signal total R = 0,01.
Maintenant, le signal 2.
34 semaines. Kt = 0,11.
88% pendant cette période. Ainsi, nous avons 7,5 % Кr = 0,15 par mois (4 semaines).
Abaissement maximal de 39 % Кd = 0,571
Valeur totale du signal R = 0,09
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Je pense l'avoir calculé correctement.
Dans l'ensemble, pas mal à mon avis. Je n'ai qu'une seule observation à faire. A mon avis, l'effet du drawdown sur le coefficient est trop faible.
Eh bien, voilà... La première proposition cohérente et concrète.
Maintenant, nous allons estimer par les signaux... (Contrôle, Andrew)
Donc le signal 1.
Contrôle :)
Le bénéfice suppose un système de calcul légèrement différent : il faut additionner les valeurs de bénéfice de chaque mois et les diviser par le nombre de mois.
P = (18,49 +28,08 + 29,76 + 33,84) / 4 = 27,54 (le dernier mois non terminé ne compte pas).
Kp=27,54*0,02=0,55
R total=0,03*0,55*0,79=0,013.
Contrôle :)
Le bénéfice suppose un système de calcul un peu différent : additionner les valeurs des bénéfices de chaque mois et diviser par le nombre de mois.
P = (18.49 +28.08 + 29.76 + 33.84) / 4 = 27.54 (le dernier mois non terminé ne compte pas)
Kp=27,54*0,02=0,55
R total=0,03*0,55*0,79=0,013
Oui, j'ai calculé le bénéfice mensuel moyen en prenant le bénéfice total et en prenant la racine du degré N (le nombre de mois). À première vue, la différence n'est pas trop grande. Mais, selon votre suggestion, je le peux aussi.
Oui, j'ai calculé le bénéfice mensuel moyen en prenant le bénéfice total et en prenant la racine du degré N (le nombre de mois). À première vue, la différence n'est pas trop grande. Mais, selon votre suggestion, c'est également possible.
Il est plus important de ne pas prendre en compte le dernier mois, car il peut y avoir des résultats négatifs (comme dans le premier signal) ou même prohibitifs.
Pour augmenter l'influence des valeurs de drawdown, on peut proposer d'élever au carré le pourcentage de drawdown, et la valeur de D*D serait alors de 100 pour 10%, 1600 pour 40%, et 8100 pour 90%. Le coefficient de pondération doit alors être fixé à 0,00013.
Kd=1-D*D*0,00013
Avec un drawdown raisonnable dans les 10-15%, le coefficient sera élevé, avec la croissance du risque D*D augmentera de façon exponentielle et Kd diminuera fortement, tandis que s'il dépasse 85% (niveau du stop-out à l'effet de levier 1:500) le coefficient deviendra nul ou même nul.
George, il y a une erreur dans le calcul de l'évaluation du signal 2 : sa valeur sera de 0,009, c'est-à-dire presque 1,5 fois plus faible que le signal 1. Ainsi, l'effet du drawdown est perceptible même sans le carré dans la formule - même une durée de fonctionnement nettement plus longue, moins 12 semaines, n'a pas aidé :)Je soutiens les gars ci-dessus. L'évaluation actuelle est autre chose.
Avant d'inventer un algorithme de notation parfait, regardez comment les abonnés choisissent les signaux - https://www.mql5.com/ru/signals/mt4/list?orderby=subscribers.
Je soutiens les gars ci-dessus. L'évaluation actuelle est autre chose.
C'est reparti pour des critiques. Et de vagues arguments sur la façon de l'améliorer.
Et des suggestions concrètes, comme celle d'Andrei ci-dessus ?
À propos, Andrey Karachev, pour promouvoir votre proposition - il serait raisonnable d'ouvrir une agence, et une fois par semaine d'écrire "votre" évaluation des meilleurs signaux, sur la base de votre formule. Je pense que si votre évaluation s'avère plus adéquate que celle des développeurs - vos développements pourront être pris en compte.