Optimisez un EA et obtenez le meilleur des EA optimisés. - page 31
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Des CT épuisés qui ont besoin d'une réoptimisation en ce moment :
Je vais mettre le dernier CADCHF ChnTrendRTS à optimiser - afin que CADCHF ait un ensemble complet de TS.
Et la question du choix reste très pertinente.
Lescritères de sélection ont-ils été définis ? Qu'est-ce que c'est ?
Si vous avez les mots de passe pour les investissements des comptes démo et réels, Alexey ! Jetez un coup d'œil.
Le résultat dans toute la ligue ? Bien sûr que c'est négatif - parce que les périodes de perte de tout TS sont plus longues que les périodes de gain, et tous les TS y travaillent, quels que soient leurs résultats.
Le résultat des meilleurs que j'ai choisis ? Légèrement positif. Je pense que si ça se passe comme ça - je vais ouvrir un signal dans une semaine.
Je pense que je ne suis pas le seul à être intéressé par cette question, surtout au vu de votre état d'esprit que je lis dans les posts...
J'espère qu'il y aura un signal, afin que le résultat de cette activité puisse être vu immédiatement.
Et la question du choix reste très pertinente.
J'ai beaucoup travaillé avec des systèmes de contre-tendance, j'y automatise la sélection.
Si le principal indicateur des systèmes à contre-tendance ou à plat est un facteur de récupération, pour les autres systèmes (où il n'y a pas de risque de surmoyennage), l'indicateur le plus important est la rentabilité. Je regarde également Ksharp - en général, il donne un bon échantillon.
CADCHF ChnFlatSP
Pris en compte.
33 codes d'accès.
Lescritères de sélection ont-ils été définis ? Qu'est-ce que c'est ?
Il n'y a pas de critères ! C'est aussi le problème.
Un algorithme permettant d'évaluer la qualité des échanges a maintenant été trouvé et son utilisation est acceptée. Je pense que c'est tout à fait adéquat.
Mais prenons deux TS avec des paramètres de qualité similaires. Supposons que AUDCHF EMAFlatRTS et AUDCAD EMATrendSP.
Tous deux ont effectué 15 transactions sur Demo. Les deux ont donné des résultats similaires, qualité 130%, solde 10$.
Mais, je soupçonne que leur résilience sera radicalement différente.
Le problème se situe exactement dans le mot "suspect". Le choix entre ces TS est complètement intuitif pour moi maintenant, et je n'aime pas ça.
Ici, disons qu'un autre TS sur le réel est mort. Je dois le remplacer. Le meilleur sur la démo de ces deux TS. Lequel choisir et pourquoi ?
Et en ce qui concerne les systèmes à tendance ou à plat - ici c'est un peu plus compliqué, si pour les systèmes à tendance l'indicateur le plus important est le facteur de récupération, alors pour les autres systèmes (où il n'y a pas de risque de surmortalité) l'indicateur le plus important est la rentabilité. Et je regarde Ksharp - en général, il donne un bon échantillon.
Le facteur de récupération et la rentabilité sont tous deux pris en compte dans l'"indice de qualité". Et, bien entendu, si la qualité des systèmes est différente, c'est celui qui présente la meilleure qualité commerciale qui sera utilisé. Mais j'ai tellement de systèmes, que même les meilleurs, qui travaillent sur la démo depuis un certain temps et ont de bons résultats, ont des systèmes sensiblement différents. La question est donc de choisir entre ces systèmes, qui présentent approximativement la même qualité, mais sont basés sur des algorithmes complètement différents et fonctionnent sur des symboles différents.
Je parie sur ma sur-optimisation :
Un autre CT pour l'optimisation :
Le facteur de récupération et la rentabilité sont tous deux pris en compte dans l'"indicateur de qualité". Et, bien entendu, si la qualité des systèmes est différente, c'est celui dont la qualité commerciale est la plus élevée qui sera utilisé. Mais j'ai tellement de systèmes, que même parmi les meilleurs, qui travaillent sur la démo depuis un certain temps et montrent de bons résultats, les systèmes sont essentiellement différents. La question est donc de choisir entre ces systèmes, qui présentent approximativement la même qualité, mais sont basés sur des algorithmes complètement différents et fonctionnent sur des symboles différents.
Alors nous devrions simplement diviser les lots entre eux, et les laisser faire leur commerce.
Il n'y a pas de critères ! C'est là le problème.
Désormais, un algorithme permettant d'évaluer la qualité des échanges a été trouvé et adopté pour être utilisé. À mon avis, elle est tout à fait adéquate.
Mais prenons deux TS avec des paramètres de qualité similaires. Supposons que AUDCHF EMAFlatRTS et AUDCAD EMATrendSP.
Tous deux ont effectué 15 transactions sur Demo. Et les deux ont montré des résultats similaires, qualité 130%, solde 10$.
Mais, je soupçonne que leur résilience sera radicalement différente.
Le problème se situe exactement dans le mot "suspect". Mon choix entre ces CTs est maintenant complètement intuitif, et je n'aime pas ça.
Ici, disons qu'un autre TS sur le réel est mort. Nous devons le remplacer. Le meilleur sur la démo de ces deux TS. Lequel choisir, et pourquoi ?
Nous devons donc introduire une mesure de cette même résilience qui (pour commencer) se rapprocherait au moins de ce que l'intuition sélectionne.