Soyons clairs, les modèles fonctionnent-ils ? Discutons-en). - page 10
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>> Les régularités sont là et elles commencent dès les graphiques de 4h et plus. Malheureusement, il m'a fallu beaucoup de temps et d'argent pour arriver à cette simple conclusion.
Je ne suis pas d'accord sur le principe. Quel est le rapport avec le calendrier de toute façon ? ! Il y a un changement de prix, quelle différence cela fait-il de savoir combien de temps cela a pris ? Il existe une estimation probabiliste d'un certain mouvement futur du prix par rapport au précédent. Et c'est sur cette base qu'est construit le TS, dans lequel un seul paramètre est utilisé - le risque maximum.
Je trade en utilisant les données tick avec un échantillonnage du marché. Mais ces objectifs ne sont ni scalpés ni à long terme. Si le marché permet de gagner des pips, alors le TS doit le faire en se basant sur le fait que le risque est compris dans le maximum spécifié. Si des objectifs plus longs sont optimaux, TS corrige le risque par le biais du MM.
Je trade en utilisant les données tick avec un échantillon de la coupe.
Quel type de marché ? Où avez-vous vu le marché des paris dans MT4 ?
Quel marché ? Où avez-vous vu la pile dans MT4 ?
Je n'ai pas précisé dans mon post que les données de marché et de tick sont issues de l'ECN, où je trade.
Je n'ai pas vu le verre du marché dans MT4. Lorsqu'une des sociétés de courtage annonce un ECN similaire via MT4, il y aura des données sur le marché qui sont connectées via DLL à MQL4.
Lors de la négociation sur MT4, le TS utilise M1 au stade de l'analyse initiale. De plus, elle se base sur les données collectées, qui ne sont pas disponibles dans le terminal en tant qu'historique.
Je ne suis pas d'accord sur le principe. Quel est le rapport avec le calendrier de toute façon ? ! Il y a un changement de prix, quelle différence cela fait-il de savoir combien de temps cela a pris ? Il existe une estimation probabiliste d'un certain mouvement futur du prix par rapport au précédent. Et c'est sur cette base qu'est construit le TS, dans lequel un seul paramètre est utilisé - le risque maximum.
Je trade en utilisant les données tick avec un échantillonnage du marché. Mais mes objectifs ne sont ni le scalping ni le long terme. Si le marché permet de gagner des pips, alors le TS doit le faire en se basant sur le fait que le risque est compris dans le maximum spécifié. Si des objectifs plus longs sont optimaux, alors TS corrige le risque par le biais du MM.
Nous avons de nombreux exemples où le comportement des processus dans un cas particulier est totalement incertain, bien qu'il existe une tendance claire dans la population générale. Par exemple, la probabilité de désintégration radioactive d'un atome d'uranium particulier au temps t est totalement incertaine, mais la demi-vie d'une population de noyaux d'uranium est très définie et non aléatoire. Ou encore un exemple tiré de la nature humaine : la détermination du sexe du futur enfant d'un couple donné est aléatoire, bien qu'il y ait une nette tendance à avoir plus de garçons que de filles (il y a 105 garçons pour cent filles). Par trading potikovo nous essayons de trouver le biais d'un processus aléatoire, et il n'y en a pas, parce que le processus est aléatoire (parce que nous étudions le comportement de la tique et non de la population générale).
Je pense que les objectifs ne peuvent pas être non-pipsing lors du choix des points d'entrée en tick. La seule façon d'effectuer un véritable day trading à court terme (1 à 2 jours) (sans parler du trading de position), est de fixer un stop loss à une grande distance du prix actuel, et cela n'a aucun sens dans le trading en tick.
Mon système développé sur la base d'un tirage à pile ou face (processus aléatoire, et ce n'est pas une blague), sur une série de nombres aléatoires est capable de montrer une tendance à la hausse de la rentabilité pendant 200-300 trades ( !) (à un profit égal à la perte), et ce malgré le fait que le système est évidemment aléatoire. Je peux donc supposer que votre système est complètement aléatoire, mais que vous ne le savez pas.
Le système doit avoir au moins deux paramètres : 1. risque maximum par transaction * 2. La probabilité d'exécution du risque. Si la probabilité de déclenchement d'un stop est de 90% (par exemple, le stop est très proche (3-4 pips) du prix d'ouverture de l'ordre), alors même un très petit pourcentage du risque autorisé par transaction ne vous sauvera pas.
Je pense que les cibles ne peuvent pas être non-pipeline lors de la sélection des points d'entrée du tick. La seule façon d'effectuer un day trade à court terme (1-2 jours) correct (sans parler du trading de position), est de fixer un stop loss très éloigné du prix actuel, et cela n'a aucun sens dans le trading en tick.
Mon système de trading basé sur le tirage à pile ou face (processus aléatoire, et ce n'est pas une blague), sur une série de chiffres aléatoires, je parviens à montrer une tendance à la hausse de la rentabilité de 200-300 transactions ( !), (lorsque le profit est égal à la perte) et ce malgré le fait que le système est évidemment aléatoire. Je peux donc supposer que votre système est complètement aléatoire, mais que vous ne le savez pas.
Le système doit avoir au moins deux paramètres : 1. risque maximum par transaction * 2. La probabilité d'exécution du risque. Si la probabilité d'exécution du stop est égale à 90 % (par exemple, le stop est très proche (3-4 points) du prix d'ouverture de l'ordre), alors même un très petit pourcentage du risque autorisé par transaction ne vous sauvera pas.
La raison pour laquelle nous travaillons avec des données en ticks est que nous ne nous soucions pas des pips supplémentaires par transaction. Même en termes d'argent, 1 point est une somme décente. Et une raison encore plus importante de travailler avec des tiques est de lutter pour les liquidités actuelles. Dans le système ECN, il ne faut pas tirer de conclusions trop hâtives sur la base des écarts et autres plaisirs, car il existe un concept de volume actuel.
Une ligne parfaite de croissance de l'équilibre à l'occasion du 1000e anniversaire des échanges peut convenir à l'histoire. Il y a beaucoup d'exemples de tels graphiques avant le championnat.
Il est impossible de juger de l'efficacité d'un système uniquement par le nombre de transactions. Il est important de connaître l'algorithme et les raisons de sa rentabilité.
Les deux paramètres "1. risque maximum par transaction * 2. Probabilité d'exécution du risque" et sont l'un des critères fixés. Le TS doit choisir le produit que vous avez donné, qui est optimal du point de vue de la rentabilité.
Il existe une justification théorique pour expliquer pourquoi vous ne pouvez pas créer un système qui produise un profit durable et soutenu. Mais cela ne contredit en rien l'affirmation selon laquelle un système peut produire des bénéfices pendant des années et des décennies. Et encore, il ne découle pas de cette affirmation qu'un système qui cesse d'être rentable doit échouer. Si les conditions de trading changent, le TS cessera tout simplement d'effectuer des transactions.
Je n'ai pas précisé dans le post que les données en verre et en tick proviennent de l'ECN où je trade.
...Je voulais savoir depuis longtemps, pouvez-vous me dire si le marché des paris est comme ça :
http://www.onix-trade.net/informers/
Je voulais savoir depuis longtemps, dis-moi, c'est comme ça :
http://www.onix-trade.net/informers/
Le mql4com "Si les conditions de trading changent, le TS cessera tout simplement d'effectuer des transactions.
mql4com, "Si les conditions de trading changent, le TS arrêtera tout simplement de faire des transactions."
il est vraiment temps pour vous de changer de drogue...
il est vraiment temps pour toi de changer de drogue...
Je ne comprends pas votre subtil sens de l'humour.
Je ne comprends pas votre subtil sens de l'humour.
Ce n'est pas réaliste comme ça : "Si les conditions commerciales changent, le TS cessera tout simplement d'effectuer des transactions.
Les transactions seront exécutées, mais leur résultat sera "pas en question avant, 60% dans le +" mais inférieur. Vous pouvez perdre.
Il n'est pas réaliste de dire simplement : "Si les conditions de trading changent, le TS cessera tout simplement d'effectuer des transactions.
Les transactions seront exécutées, mais leur résultat sera "pas en question avant, 60% dans le +" mais inférieur. Il est possible de s'en sortir.
C'est vrai, ce n'est pas facile. Mais si vous connaissez les raisons pour lesquelles votre algorithme est rentable, alors programmer l'absence des bonnes conditions de marché n'est pas un gros problème. Je n'écrivais pas sur le cas général, mais sur le mien en particulier. Mon TS fonctionne exactement comme ça.